regression पर टैग किए गए जवाब

वर्षों पहले मुझे यह पहचान डेटा और परिवर्तनों के साथ प्रयोग के माध्यम से मिली। मेरे सांख्यिकी प्राध्यापक को यह समझाने के बाद वह वेक्टर और मैट्रिक्स नोटेशन का उपयोग करते हुए एक पृष्ठ के प्रमाण के साथ अगली कक्षा में आए। दुर्भाग्य से मैंने वह कागज खो दिया जो …

9 regression  r-squared 

कम से कम वर्गों की विधि में हम मॉडल में अज्ञात मापदंडों का अनुमान लगाना चाहते हैं: Yj=α+βxj+εj(j=1...n)Yजे=α+βएक्सजे+εजे(जे=1 ...n)Y_j = \alpha + \beta x_j + \varepsilon_j \enspace (j=1...n) एक बार जब हम ऐसा कर लेते हैं (कुछ देखे गए मूल्यों के लिए), तो हमें फिट होने वाली प्रतिगमन लाइन मिल …

9 regression  least-squares  residuals  heteroscedasticity  assumptions 

एक रैखिक मॉडल पर विचार करें yमैं= α + βएक्समैं+εमैंyमैं=α+βएक्समैं+εमैंy_i= \alpha + \beta x_i + \epsilon_i और ढलान और अवरोधन के लिए अनुमान और साधारण कम से कम वर्गों का उपयोग कर। गणितीय आँकड़ों के लिए यह संदर्भ यह बयान करता है कि और स्वतंत्र हैं (उनके प्रमेय के प्रमाण …

9 regression 

मैं उत्तरजीविता विश्लेषण के लिए एक नवागंतुक हूं, हालांकि मुझे वर्गीकरण और प्रतिगमन में कुछ ज्ञान है। प्रतिगमन के लिए, हमारे पास MSE और R वर्ग आँकड़े हैं। लेकिन हम यह कैसे कह सकते हैं कि उत्तरजीविता मॉडल A, जीवित मॉडल B के अलावा कुछ प्रकार के चित्रमय भूखंडों (KM …

9 regression  survival  goodness-of-fit  cart  rpart 

मैं 4 से 5 व्याख्यात्मक चर के साथ एक प्रतिगमन चलाना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास केवल 15 अवलोकन हैं। इन चर को सामान्य रूप से वितरित नहीं किया जा सकता है, क्या कोई गैर पैरामीट्रिक या कोई अन्य वैध प्रतिगमन विधि है?

9 regression  small-sample 

मैं रेखीय प्रतिगमन एल्गोरिथ्म की तलाश कर रहा हूं जो एक डेटा के लिए सबसे उपयुक्त है जिसका स्वतंत्र चर (x) में एक निरंतर माप त्रुटि है और आश्रित चर (y) में सिग्नल निर्भर त्रुटि है। उपरोक्त छवि मेरे प्रश्न का चित्रण करती है।

9 regression  linear-model  measurement-error  measurement 

मैं और उसके वर्ग (भविष्यवक्ता चर) शब्द को एक प्रतिगमन में शामिल करना चाहता हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि निम्न मूल्यों पर निर्भर चर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उच्च मूल्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उच्च मूल्यों के प्रभाव पर कब्जा करना चाहिए। इसलिए मुझे उम्मीद है …

9 regression  multiple-regression  polynomial  centering 

कब Y=AX+εY=AX+εY = AX + \varepsilon(यानी, रेखीय प्रतीपगमन मॉडल से आता है), और उस स्थिति में अवशिष्ट सहसंबद्ध हैं और नहीं स्वतंत्र। लेकिन जब हम प्रतिगमन निदान करते हैं और धारणा का परीक्षण करना चाहते हैं , तो प्रत्येक पाठ्यपुस्तक अवशिष्ट Q-Q भूखंडों और सांख्यिकीय परीक्षणों का उपयोग करने का …

9 regression  residuals  non-independent 

मैं समय-भिन्न गुणांक वाले एक डीएलएम को फिट करना चाहता हूं, अर्थात सामान्य रेखीय प्रतिगमन का विस्तार, yटी=θ1+θ2एक्स2yटी=θ1+θ2एक्स2y_t = \theta_1 + \theta_2x_2। मेरे पास एक भविष्यवक्ता है (एक्स2एक्स2x_2) और एक प्रतिक्रिया चर (yटीyटीy_t), 1950 से 2011 तक क्रमशः समुद्री और अंतर्देशीय वार्षिक मछली पकड़ता है। मैं चाहता हूं कि DLM …

9 r  regression  time-series  dlm  dynamic-regression 

मैं यह समझने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं एक वैरिएबल को कैसे मॉडल कर सकता हूं जहां समय के साथ मैंने तेजी से विस्तृत भविष्यवाणियां प्राप्त की हैं। उदाहरण के लिए, डिफ़ॉल्ट ऋणों पर मॉडलिंग रिकवरी दरों पर विचार करें। मान लीजिए कि हमारे पास 20 वर्षों के …

9 regression  missing-data 

जब , तो कम से कम वर्गों की समस्या जो के मान पर एक गोलाकार प्रतिबंध लगाती है, उसे लिखा जा सकता है एक अतिव्यापी प्रणाली के लिए। \ | \ cdot \ | _2 एक वेक्टर का यूक्लिडियन मानदंड है।y=Xβ+ey=Xβ+ey = X\beta + eδδ\deltaββ\betamin ∥y−Xβ∥22s.t. ∥β∥22≤δ2min⁡ ‖y−Xβ‖22s.t.⁡ ‖β‖22≤δ2\begin{equation} \begin{array} …

9 regression  least-squares  regularization  ridge-regression  underdetermined 

मेरे एक सहयोगी ने मुझे इस समस्या को स्पष्ट रूप से इंटरनेट पर गोल करने के लिए भेजा: If $3 = 18, 4 = 32, 5 = 50, 6 = 72, 7 = 98$, Then, $10 =$ ? जवाब 200 का लगता है। 3*6 4*8 5*10 6*12 7*14 8*16 9*18 …

9 r  regression  lm 

कौन सा सेटअप अंतर प्रतिगमन मॉडल का उपयोग करके अंतर के लिए सही है Yमैं एस टी= α +γरों∗ टी+ λघटी+ δ∗ ( टी*घटी) +εमैं एस टीYमैंरोंटी=α+γरों*टी+λघटी+δ*(टी*घटी)+εमैंरोंटीY_{ist} = \alpha +\gamma_s*T + \lambda d_t + \delta*(T*d_t)+ \epsilon_{ist} जहां टी एक डमी है जो 1 के बराबर है यदि अवलोकन उपचार समूह …

9 regression  econometrics  difference-in-difference 

मैं आंकड़ों के लिए नया हूं और मैं एनोवा और रैखिक प्रतिगमन के बीच के अंतर को समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैं इसका पता लगाने के लिए R का उपयोग कर रहा हूं। मैंने विभिन्न लेखों के बारे में पढ़ा कि एनोवा और प्रतिगमन अलग-अलग क्यों हैं, लेकिन …

9 r  regression  anova 

मेरे पास एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल है (लोचदार नेट नियमितीकरण के साथ आर में glmnet के माध्यम से फिट), और मैं सच्चे सकारात्मक और झूठी सकारात्मक के बीच अंतर को अधिकतम करना चाहूंगा। ऐसा करने के लिए, निम्नलिखित प्रक्रिया दिमाग में आई: फ़िट मानक लॉजिस्टिक प्रतिगमन मॉडल 0.5 के रूप …

9 r  regression  logistic  classification  glmnet