academic-graduate पर टैग किए गए जवाब

क्लासिक मर्टन समस्या में इष्टतम ट्रेडिंग रणनीति के लिए मैं मलियाविन कैलकुलस का उपयोग कैसे करूं? डफी की पुस्तक "डायनेमिक एसेट प्राइसिंग" में, वह स्टोकेस्टिक नियंत्रण समस्याओं को हल करने की "मार्टिंगेल पद्धति" को रेखांकित करता है। मैं यहां पूरी रूपरेखा या संकेतन को पुन: पेश नहीं करूंगा, लेकिन आवश्यक …

15 finance  academic-graduate  portfolio-theory  stochastic-calculus  optimal-control 

साहित्य: सैद्धांतिक भाग और अच्दौ एट अल के लिए चांग (1988) देखें । (2015) क्रमशः संख्यात्मक भाग के लिए। नमूना प्रति व्यक्ति संकेतन में निम्नलिखित स्टोकेस्टिक इष्टतम विकास समस्या पर विचार करें। s.t. maxc∫∞0e−ρtu(c)dtdk=[f(k)−(n−σ2)k−c]dt−σkdzc∈[0,f(k)]k(0)=k0maxc∫0∞e−ρtu(c)dts.t. dk=[f(k)−(n−σ2)k−c]dt−σkdzc∈[0,f(k)]k(0)=k0\begin{align} &\max_{c}\int^\infty_0 e^{-\rho t}u(c)dt\\ \text{s.t.}~~~& dk = [f(k) - (n-\sigma^2) k - c]dt - \sigma kdz\\ …

13 academic-graduate  continuous-time  optimal-control  numerical-methods 

बारो (2009) दुर्लभ आपदाओं, संपत्ति की कीमतों और कल्याण की लागत में बारो एपस्टीन-ज़िन वरीयताओं के साथ एक लुकास ट्री मॉडल विकसित करता है। मेरा प्रश्न पेपर के समीकरण (10) की चिंता करता है। इस समीकरण में बारो कहता है कि इष्टतम समाधान उपयोगिता के तहत 1 - γ की …

13 macroeconomics  finance  academic-graduate 

मैंने उत्पाद लाइन प्रतिद्वंद्विता (एईआर, ब्रैंडर और ईटन) (1984) को पढ़ते हुए "स्टैकेलबर्ग नेता-नेता संतुलन" की संतुलन अवधारणा का सामना किया है । वे कहते हैं "हम एक स्टैकेलबर्ग रणनीति को परिभाषित करते हैं जिसमें किसी की प्रतिद्वंद्वी की समकालीन प्रतिक्रिया को ध्यान में रखना शामिल है। किसी की अपनी …

12 game-theory  academic-graduate  nash-equilibrium 

जब ब्याज दरें एक प्रतिशत बढ़ जाती हैं (एक प्रतिशत नहीं), तो क्रेडिट की मांग क्या होती है? मैं केवल इस क्षेत्र में दो पेपर ढूंढने में सक्षम रहा हूं: ग्रॉस एंड सूअल्स (2001) क्रेडिट कार्ड का अध्ययन करते हैं और -1.3% पाते हैं फोलेन और डंस्की (1997) ने बंधक …

12 academic-graduate  elasticity  reference-request  consumer-credit 

कई बास्केटबॉल प्रशंसकों / खिलाड़ियों का मानना ​​है कि एक पंक्ति में कई शॉट लगाने के बाद, अगला शॉट अंदर जाने की अधिक संभावना है। इसे कभी-कभी गर्म हाथ कहा जाता है। गिलोविच, मॉलोन और टावस्की (1985 ) के साथ शुरू (मुझे लगता है) , यह "दिखाया" गया था कि …

11 academic-graduate  statistics 

आर्थिक विकास पर मुद्रास्फीति के प्रभाव के बारे में ध्यान देने योग्य कार्य 90 के दशक में वापस किए गए हैं। उदाहरण के लिए, बारो (1995) : प्रति वर्ष औसत मुद्रास्फीति में 10 प्रतिशत अंकों की वृद्धि से प्रभाव प्रभाव प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में 0.2-0.3 …

11 macroeconomics  inflation  academic-graduate  economic-growth 

समय और देशों में काम करने की ब्याज दर की गणना के लिए पिकेटी एट अल की विधि (उनकी पुस्तक में) कैसे ठीक है? मुझे पता है कि वे रिपोर्ट किए गए टैक्स रिटर्न का उपयोग करते हैं, और कुछ लोग आवास मूल्यों में वृद्धि के लिए भी उनकी आलोचना …

9 macroeconomics  academic-graduate  inequality  capital-returns 

मुझे एक दिलचस्प सवाल मिला है, जो पूर्ण-बायेसियन-संतुलन को देख रहा है। मैंने ऐसा प्रश्न नहीं देखा है जहां विश्वास असतत न हो। किसी वस्तु का एक एकल संभावित खरीदार होता है जिसका विक्रेता को शून्य मान होता है। इस खरीदार का मूल्यांकन v [0, 1] पर समान रूप से …

9 game-theory  academic-graduate  bayesian-game 

चलो एएAदुनिया के संभावित राज्यों का सेट हो, या किसी व्यक्ति की संभावित प्राथमिकताएं हो सकती हैं। चलोजी ( ए )जी(ए)G(A) "जुआ" या "लॉटरी" का सेट हो, यानी संभावना वितरण का सेट एएA। फिर प्रत्येक व्यक्ति को राज्यों का पसंदीदा ऑर्डर देना होगाएएA, साथ ही में लॉटरी के पसंदीदा आदेश …

9 microeconomics  utility  academic-graduate  expected-utility  risk-aversion 

बर्ज प्रमेय बताता है चलो , एक संयुक्त रूप से निरंतर समारोह, होना एक सतत हो (दोनों ऊपरी और निचले hemicontinuous) कॉम्पैक्ट-मूल्यवान पत्राचार। अधिकतम मान फ़ंक्शन और मैक्सिमाइज़र V (\ theta) हैं: = \ max_ {x \ _ in X} f (x, \ the थीटा) C ^ \ ast (\ …

8 mathematical-economics  academic-graduate  optimization 

मैं सांख्यिकीय निर्णय सिद्धांत में पढ़ रहा हूं और तर्कसंगत उम्मीदों के साहित्य (अधूरी जानकारी के साथ तर्कसंगतता-> गतिशील समस्या-> एनएल स्टोकी-> पति) पर ठोकर खाई है। यह अनुमान कि व्यक्तिपरक अपेक्षा अनुकूली सीखने के बिना उद्देश्य की संभावनाओं का अनुमान लगाती है, यदि कोई व्यक्ति यह मानता है कि …

8 microeconomics  academic-graduate 

एक खिलाड़ी के लिए संवादात्मक महामारी विज्ञान के साहित्य में, एक घटना को जानना एक संभावना के साथ प्राप्त होता है और एक घटना को पूर्ण निश्चितता के साथ प्राप्त करने के बारे में जानना अलग होता है। क्या कोई nontrivial है (कहते हैं, यह मामला हो सकता है, एक …

7 mathematical-economics  game-theory  academic-graduate 

Pacman अनुमान (यानी मांग वक्र नीचे अपनी तरह से खाने) में कहा गया कीमत अधिक की स्थापना की और धीरे-धीरे इसे छोड़ करने के लिए है कि एकाधिकार टिकाऊ सामान निर्माताओं के लिए इष्टतम रणनीति। जाहिर तौर पर ऐसा लगता है कि यह लगभग सभी बौद्धिक संपदा उत्पादकों (पुस्तक प्रकाशकों, …

6 microeconomics  reference-request  academic-graduate  industrial-organisation 

मेरे सवाल निम्नलिखित समस्या पर विचार करें। यह लगभग समान है क्लासिक मर्टन पोर्टफोलियो पसंद समस्या। यहां मैं इसका उपयोग करके हल कर रहा हूं तथाकथित मार्टिंगेल विधि। मैंने अपना प्रयास प्रदान किया है एक व्युत्पत्ति। मेरे तीन प्रश्न हैं: क्या ये सही है? ऐसा क्यों लगता है कि उपभोग …

5 finance  financial-economics  academic-graduate  continuous-time  portfolio-theory