finance पर टैग किए गए जवाब

यूट्यूब वीडियो में हम कम वेतन अर्जनकर्ताओं को क्यों देखते हैं , लेखक ने तर्क दिया: "अर्थशास्त्र में कहा गया है कि मजदूरी निर्धारित की जाती है [...] इच्छुक लोगों की संख्या से और किसी दिए गए काम को करने में सक्षम हो जो दूसरों को नहीं करेंगे।" ( वीडियो …

29 microeconomics  finance  wages 

क्लासिक मर्टन समस्या में इष्टतम ट्रेडिंग रणनीति के लिए मैं मलियाविन कैलकुलस का उपयोग कैसे करूं? डफी की पुस्तक "डायनेमिक एसेट प्राइसिंग" में, वह स्टोकेस्टिक नियंत्रण समस्याओं को हल करने की "मार्टिंगेल पद्धति" को रेखांकित करता है। मैं यहां पूरी रूपरेखा या संकेतन को पुन: पेश नहीं करूंगा, लेकिन आवश्यक …

15 finance  academic-graduate  portfolio-theory  stochastic-calculus  optimal-control 

बारो (2009) दुर्लभ आपदाओं, संपत्ति की कीमतों और कल्याण की लागत में बारो एपस्टीन-ज़िन वरीयताओं के साथ एक लुकास ट्री मॉडल विकसित करता है। मेरा प्रश्न पेपर के समीकरण (10) की चिंता करता है। इस समीकरण में बारो कहता है कि इष्टतम समाधान उपयोगिता के तहत 1 - γ की …

13 macroeconomics  finance  academic-graduate 

परिभाषाएँ और सामान: फ़िल्टर किए गए संभावना अंतरिक्ष पर विचार करें जहां(Ω,F,{Ft}t∈[0,T],P)(Ω,F,{Ft}t∈[0,T],P)(\Omega, \mathscr F, \{\mathscr F_t\}_{t \in [0,T]}, \mathbb P) T>0T>0T > 0 P=P~P=P~\mathbb P = \tilde{\mathbb P} यह जोखिम-तटस्थ उपाय है । Ft=FWt=FW~tFt=FtW=FtW~\mathscr F_t = \mathscr F_t^{{W}} = \mathscr F_t^{\tilde{W}} जहां मानक है पी = ~ पी -Brownian गति।W=W~={Wt~}t∈[0,T]={Wt}t∈[0,T]W=W~={Wt~}t∈[0,T]={Wt}t∈[0,T]W …

8 mathematical-economics  finance  financial-economics  probability  bonds 

पिछले और अक्सर पूछे जाने वाले एक प्रश्न ने पूछा कि फेड मुद्रास्फीति से अर्थव्यवस्था में कोई पैसा क्यों नहीं निकलता है। क्या हम केवल एक व्यवस्थित वेतन दमन देख रहे हैं, इस प्रकार कोई आधिकारिक "मुद्रास्फीति" नहीं है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कीमतें "शेयरधारकों," गैर-मजदूरी आय, और "एक-प्रतिशत" या …

8 finance  labor-economics  inflation  federal-reserve 

मैं मान रहा हूं कि घोषित सभी एमएंडए सौदे पूरे नहीं हुए हैं। एंटी ट्रस्ट कानून और उपभोक्ता संरक्षण एजेंसियों जैसे कारक हैं जो कानूनी तौर पर दोनों कंपनियों को एमएंडए को पूरा करने से रोकते हैं। सांख्यिकीय रूप से, एम एंड ए सौदों की घोषणा के लिए पूर्ण किए …

8 finance  data-request  corporate-finance 

एक सामान्य जोखिम कारक के रूप में मोमेंटम? यह प्रश्न आंशिक रूप से यहां पाए जाने वाले एक अन्य प्रश्न का अनुवर्ती है । इस अन्य प्रश्न में यह नोट किया गया था कि इंटरपेंपोटल कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल (I-CAPM) या आर्बिट्राज प्राइसिंग सिद्धांत (APT) जैसे कारक मूल्य निर्धारण मॉडल …

8 behavioral-economics  finance  uncertainty  asset-pricing  risk 

मनी स्टाॅकएक्सचेंज से प्रश्न: /money/74002/do-stock-markets-price-in-existential-risk-ie-global-nuclear-war प्रश्न: क्या शेयर बाजार अस्तित्वगत जोखिम में हैं? क्यूबा मिसाइल संकट नवंबर 1962 में वैश्विक परमाणु युद्ध के कगार करने के लिए आ का एक उदाहरण है, और जब बाजार अपने संकल्प जब तक गिरावट दर्ज की गई, सूचकांक मूल्य कुछ भी मिलता-जुलता "दुनिया के …

7 macroeconomics  finance  stock-market  risk 

जब संयुक्त राज्य अमेरिका और चीनी अर्थव्यवस्थाओं पर चर्चा करते हैं तो मैं अक्सर छाया बैंकिंग शब्द सुनता हूं। वास्तव में छाया बैंकिंग क्या है और क्या आप कुछ विशिष्ट कंपनियों के उदाहरण दे सकते हैं जो "छाया बैंक" के रूप में कार्य करती हैं? मुझे बताया गया है कि …

6 macroeconomics  finance  banking 

क्या वायदा बाजार या कमोडिटी ट्रेडिंग पुस्तकों के लिए कोई सिफारिश है? मैं खुद ट्रेडिंग करने में दिलचस्पी नहीं रखता, लेकिन अपने शोध के लिए इसकी बेहतर समझ रखना चाहूंगा।

6 finance  reference-request  financial-markets  commodities  agriculture 

मेरे सवाल निम्नलिखित समस्या पर विचार करें। यह लगभग समान है क्लासिक मर्टन पोर्टफोलियो पसंद समस्या। यहां मैं इसका उपयोग करके हल कर रहा हूं तथाकथित मार्टिंगेल विधि। मैंने अपना प्रयास प्रदान किया है एक व्युत्पत्ति। मेरे तीन प्रश्न हैं: क्या ये सही है? ऐसा क्यों लगता है कि उपभोग …

5 finance  financial-economics  academic-graduate  continuous-time  portfolio-theory 

मुझे निम्नलिखित समस्या है जो मुझे "अधिकतम विकास पोर्टफोलियो" के लिए हल करने के लिए कहती है। मान लीजिए कि संतुलन स्टोकेस्टिक डिस्काउंट फैक्टर रूप में विकसित होता है निम्न अधिकतम करने की समस्या को हल करें: logSt+1−logSt=κs(Xt,Wt+1).log⁡St+1−log⁡St=κs(Xt,Wt+1). \log S_{t+1} - \log S_t = \kappa_s(X_t, W_{t+1}). maximizexsubject toE[log(Rt+1)]E[St+1StRt+1∣∣∣Xt=x]=1.maximizexE[log⁡(Rt+1)]subject toE[St+1StRt+1|Xt=x]=1.\begin{equation*} \begin{aligned} …

5 finance  asset-pricing  optimization  portfolio-theory 

अमेरिकी कानून सरकार द्वारा प्रायोजित उद्यमों (GSE) फैनी मॅई और फ्रेडी मैक को केवल एक सीमा, "अनुरूप ऋण सीमा" की तुलना में छोटे (मूल संतुलन द्वारा) खरीदने के लिए प्रतिबंधित करता है । यह सीमा आम तौर पर निवास में इकाइयों की संख्या और उत्पत्ति के वर्ष (या जीएसई द्वारा …

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रिचर्ड थेलर की किताब मिसबिहेविंग के अध्याय 24 में , वे लिखते हैं: तर्कसंगत पूर्वानुमानों की एक महत्वपूर्ण संपत्ति --- जैसा कि एक शेयर की कीमत माना जाता है --- यह है कि पूर्वानुमान पूर्वानुमान की जा रही चीज़ से अधिक भिन्न नहीं हो सकता है। इसके बाद वह मौसम …

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हाल ही में, GBP यूरो के खिलाफ उठा रहा है। मैं समझता हूँ कि यह यूरोपीय संघ के साथ सिपाही 2016 तक € 1.1 ट्रिलियन और ग्रीस में चुनाव तक करना है। मेरा सवाल है: यह कब रुकने वाला है? मैं अनिश्चित हूं क्योंकि मुझे नहीं पता कि EUR का …

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