portfolio-theory पर टैग किए गए जवाब

क्लासिक मर्टन समस्या में इष्टतम ट्रेडिंग रणनीति के लिए मैं मलियाविन कैलकुलस का उपयोग कैसे करूं? डफी की पुस्तक "डायनेमिक एसेट प्राइसिंग" में, वह स्टोकेस्टिक नियंत्रण समस्याओं को हल करने की "मार्टिंगेल पद्धति" को रेखांकित करता है। मैं यहां पूरी रूपरेखा या संकेतन को पुन: पेश नहीं करूंगा, लेकिन आवश्यक …

15 finance  academic-graduate  portfolio-theory  stochastic-calculus  optimal-control 

मेरे सवाल निम्नलिखित समस्या पर विचार करें। यह लगभग समान है क्लासिक मर्टन पोर्टफोलियो पसंद समस्या। यहां मैं इसका उपयोग करके हल कर रहा हूं तथाकथित मार्टिंगेल विधि। मैंने अपना प्रयास प्रदान किया है एक व्युत्पत्ति। मेरे तीन प्रश्न हैं: क्या ये सही है? ऐसा क्यों लगता है कि उपभोग …

5 finance  financial-economics  academic-graduate  continuous-time  portfolio-theory 

मुझे निम्नलिखित समस्या है जो मुझे "अधिकतम विकास पोर्टफोलियो" के लिए हल करने के लिए कहती है। मान लीजिए कि संतुलन स्टोकेस्टिक डिस्काउंट फैक्टर रूप में विकसित होता है निम्न अधिकतम करने की समस्या को हल करें: logSt+1−logSt=κs(Xt,Wt+1).log⁡St+1−log⁡St=κs(Xt,Wt+1). \log S_{t+1} - \log S_t = \kappa_s(X_t, W_{t+1}). maximizexsubject toE[log(Rt+1)]E[St+1StRt+1∣∣∣Xt=x]=1.maximizexE[log⁡(Rt+1)]subject toE[St+1StRt+1|Xt=x]=1.\begin{equation*} \begin{aligned} …

5 finance  asset-pricing  optimization  portfolio-theory 

मुझे लगता है कि सीडीएफ बहुत ज्यादा तय है, इसलिए एफओएसडी (पहला ऑर्डर स्टोचैस्टिक प्रभुत्व) बहुत ज्यादा गैर-स्टोकेस्टिक है। इसके नाम में "स्टोचस्टिक" क्यों है?

3 financial-economics  decision-theory  portfolio-theory 

उपयोगिता के लिए माध्य-विचरण सूत्रीकरण के अनुसार मुझे एक लॉटरी का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। यानी लॉटरी X को देखते हुए इसकी उपयोगिता बताई गई है U (X) = E (X) - bVar (X) जहाँ E (X) और Var (X) क्रमशः लॉटरी का माध्य और भिन्न रूप हैं। मुझे …

1 portfolio-theory 

वर्तमान शब्द संरचना 2% पर समतल है। आपके पास अगले पांच वर्षों के लिए प्रति वर्ष $ 500,000 का दायित्व है। आप एक प्रतिरक्षित पोर्टफोलियो बनाने का निर्णय लेते हैं। क) यदि आप पांच-वर्षीय शून्य-कूपन बॉन्ड के माध्यम से निवेश करते हैं तो अपनी सटीक रणनीति का वर्णन करें। मैंने …

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