क्या रैंक सहसंबंध के लिए ARMA के बराबर है?

Question

मैं बेहद गैर रेखीय डेटा देख रहा हूं जिसके लिए ARMA / ARIMA मॉडल अच्छे से काम नहीं करते हैं। हालाँकि, मुझे कुछ स्वत :संबंध दिखाई देते हैं, और मुझे गैर रेखीय स्वायत्तता के लिए बेहतर परिणाम होने का संदेह है।

1 / क्या रैंक सहसंबंध के लिए PACF के बराबर है? (R में?)

2 / क्या गैर रेखीय / रैंक सहसंबंध के लिए ARMA मॉडल के बराबर है (R में?)

Comments

ARMA मॉडल के संदर्भ में गैर-रैखिकता का सामान्य उत्तर ARCH / GARCH मॉडल है। आपके पहले प्रश्न के लिए, रैंक सहसंबंध अवधारणाओं का उपयोग करके पीएसीएफ का निर्माण करना संभव है, यह संभवतः स्वतंत्र घटक विश्लेषण को उबाल देगा। दूसरे के लिए उत्तर शायद नहीं है, लेकिन इस लेख के लिए रुचि हो सकती है, क्योंकि इसमें गैर-रैखिक विनिर्देश शामिल हैं और ARMA इसका एक उपवर्ग है।

— mpiktas

Answer 1

Mpiktas द्वारा टिप्पणी के साथ उत्तर देना, क्योंकि यह IMHO एक अच्छा जवाब है।

ARMA मॉडल के संदर्भ में गैर-रैखिकता का सामान्य उत्तर ARCH / GARCH मॉडल है। आपके पहले प्रश्न के लिए, रैंक सहसंबंध अवधारणाओं का उपयोग करके पीएसीएफ का निर्माण करना संभव है, यह संभवतः स्वतंत्र घटक विश्लेषण को उबाल देगा। दूसरे के लिए उत्तर शायद नहीं है, लेकिन बार्डेट और विंटेनबर्गर द्वारा बहुआयामी कारण प्रक्रिया के लिए अर्ध अधिकतम संभावना अनुमानक की इस विषमतापूर्ण सामान्यता के लिए ब्याज हो सकता है, क्योंकि इसमें गैर-रैखिक विनिर्देश शामिल हैं और एआरएमए इसका एक उपवर्ग है।