सांख्यिकी और बिग डेटा

गैलीट श्मुइली के "टू एक्सप्लेन ऑर प्रेडिक्ट " (2010) को पढ़कर मैं एक स्पष्ट विरोधाभास से हैरान हूँ। तीन परिसर हैं, AIC- बनाम BIC- आधारित मॉडल की पसंद (पृष्ठ 300 का अंत - p। 301 की शुरुआत): सीधे शब्दों में कहें तो AIC को भविष्यवाणी के लिए बनाए गए मॉडल …

18 forecasting  model-selection  feature-selection  aic  bic 

मुझे पता है कि क्लासिफायर के प्रदर्शन का उपयोग करने के लिए मुझे डेटा को प्रशिक्षण / परीक्षण सेट में विभाजित करना होगा। लेकिन इसे पढ़ना : जब आकलनकर्ताओं के लिए विभिन्न सेटिंग्स ("हाइपरपरमेटर्स") का मूल्यांकन करते हैं, जैसे कि सी सेटिंग जो मैन्युअल रूप से एक एसवीएम के लिए …

18 machine-learning  cross-validation 

मैंने हाल ही में एक पॉसन रिग्रेशन में ऑफसेट के रूप में (जैसे) समय का उपयोग करके समय के साथ मॉडल एक्सपोज़र करने का तरीका खोजा। मैं समझता था कि ऑफसेट गुणांक 1 के साथ सहसंयोजक के रूप में समय के अनुरूप है। मैं एक ऑफसेट के रूप में या …

18 poisson-regression  predictor  offset 

मैंने प्रश्न को मुख्य घटक विश्लेषण की समझ बनाने और देखा है , और अब मेरे पास स्वतंत्र घटक विश्लेषण के लिए एक ही सवाल है। मेरा मतलब है कि मैं आईसीए को समझने के सहज तरीकों के बारे में एक व्यापक सवाल करना चाहता हूं? मैं इसे समझना चाहता …

18 intuition  ica 

क्या मुझे ANOVA और REGRESSION समकक्ष पर अपने बीयरिंग प्राप्त करने के लिए इस अस्थायी (प्रगति में) प्रयास को पूरा करने में मदद मिल सकती है? मैं इन दोनों पद्धतियों की अवधारणाओं, नामकरण और वाक्य विन्यास को समेटने की कोशिश कर रहा हूं। इस साइट पर उनकी समानता के बारे …

18 regression  anova  mixed-model 

साहित्य में मैं कभी-कभी इस टिप्पणी पर अड़ जाता हूं, कि डेटा पर निर्भर होने वाले खुद को चुनने वाले पुजारी (उदाहरण के लिए ज़ेलर्स जी-पूर्व) की सैद्धांतिक दृष्टिकोण से आलोचना की जा सकती है। यदि समस्या को डेटा से स्वतंत्र नहीं चुना जाता है, तो वास्तव में समस्या कहां …

18 bayesian  prior  hierarchical-bayesian 

से सांख्यिकीय लर्निंग के लिए एक परिचय जेम्स द्वारा एट अल।, छुट्टी-एक-बाहर पार सत्यापन (LOOCV) अनुमान से परिभाषित किया गया है जहां ।CV(n)=1n∑i=1nMSEiCV(n)=1n∑i=1nMSEi\text{CV}_{(n)} = \dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}\text{MSE}_iMSEi=(yi−y^i)2MSEi=(yi−y^i)2\text{MSE}_i = (y_i-\hat{y}_i)^2 प्रमाण के बिना, समीकरण (5.2) बताता है कि कम से कम वर्गों या बहुपद प्रतिगमन के लिए (चाहे यह केवल एक चर पर …

18 regression  self-study  cross-validation  least-squares 

मैं सिविल इंजीनियरिंग से आ रहा हूं, जिसमें हम कुछ घटनाओं के मूल्य की भविष्यवाणी करने के लिए GEV वितरण की तरह एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी का उपयोग करते हैं, जैसे कि सबसे बड़ी हवा की गति , यानी कि हवा की गति का 98.5% कम होगा। मेरा सवाल यह है …

18 quantiles  extreme-value 

मैं अनुभवजन्य रूप से मिले कुछ वितरणों की जैव-विविधता की तीव्रता का एक तरीका खोजना चाहता हूं। मैंने जो पढ़ा है, उसमें से अभी भी कुछ मात्रा में जैव विविधता को निर्धारित करने के बारे में बहस है। मैंने हार्टिगन्स के डुबकी परीक्षण का उपयोग करने के लिए चुना है …

18 r  distributions 

यह सवाल कि इस लास्सो प्लाट (ग्लमैनेट) से क्या निष्कर्ष निकलता है , लसो अनुमानक के लिए समाधान पथ प्रदर्शित करता है जो कि मोनोटोनिक नहीं है। यही है, कुछ ताबूत सिकुड़ने से पहले निरपेक्ष मूल्य में बढ़ते हैं। मैंने इन मॉडलों को कई अलग-अलग प्रकार के डेटा सेटों पर …

18 lasso  ridge-regression  elastic-net 

मान लीजिए मैं K = 10 सिलवटों के साथ K- गुना क्रॉस-सत्यापन करता हूं। प्रत्येक गुना के लिए एक भ्रम मैट्रिक्स होगा। परिणामों की रिपोर्ट करते समय, क्या मुझे गणना करना चाहिए कि औसत भ्रम मैट्रिक्स क्या है, या बस भ्रम मैट्रीस का योग है?

18 machine-learning  cross-validation  accuracy 

विलियम ब्रिग्स के ब्लॉग पर काफी पुरानी पोस्ट है जो डेटा को सुचारू करने और विश्लेषण के माध्यम से उस स्मूथ डेटा को ले जाने के नुकसान को देखती है। प्रमुख तर्क है: यदि, पागलपन के एक पल में, आप सुचारु समय श्रृंखला डेटा करते हैं और आप इसे अन्य …

18 time-series  smoothing 

मैं जावास्क्रिप्ट में प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस (PCA) के लिए एक बाइपोलॉट लागू करना चाहता हूँ। मेरा सवाल है, मैं डेटा मैट्रिक्स के सिंगुलर वेक्टर अपघटन (एसवीडी) के तीर के निर्देशांक का निर्धारण कैसे करूं ?U,V,DU,V,DU,V,D यहाँ R द्वारा निर्मित एक उदाहरण biplot है: biplot(prcomp(iris[,1:4])) मैंने इसे बीप्लॉट पर विकिपीडिया लेख …

18 pca  svd  biplot 

मेरी स्थिति इस प्रकार है: मैं चाहता हूँ, एक Monte-Carlo अध्ययन के माध्यम से, तुलना करने के लिए एक अनुमान के अनुसार पैरामीटर के सांख्यिकीय महत्व के लिए दो अलग-अलग परीक्षणों के -values (शून्य है "कोई प्रभाव नहीं - पैरामीटर शून्य है", और निहित विकल्प है " पैरामीटर शून्य नहीं …

18 hypothesis-testing  p-value 

मैं समय श्रृंखला के आंकड़ों में बदलाव का पता लगाना चाहूंगा, जिसमें आमतौर पर एक ही आकार होता है। अब तक मैं changepointआर cpt.mean(), cpt.var()और cpt.meanvar()कार्यों के लिए पैकेज के साथ काम कर चुका हूं । cpt.mean()PELT विधि के साथ अच्छी तरह से काम करता है जब डेटा आमतौर पर …

18 r  time-series  change-point  structural-change