time-series पर टैग किए गए जवाब

मैं एक भविष्य कहनेवाला मॉडल का निर्माण कर रहा हूं जो एक शब्द के अंत में छात्र की सफलता की संभावना का अनुमान लगाता है। मुझे विशेष रूप से दिलचस्पी है कि क्या छात्र सफल होता है या विफल रहता है, जहां सफलता आमतौर पर पाठ्यक्रम को पूरा करने और …

19 time-series  machine-learning  logistic 

मैं समय श्रृंखला पर एक किताब पढ़ रहा हूं और मैंने निम्नलिखित भाग में अपना सिर खुजलाना शुरू कर दिया है: क्या कोई मेरे लिए अंतर्ज्ञान की व्याख्या कर सकता है? मैं इसे इस पाठ से प्राप्त नहीं कर सका। हमें उल्टे होने की प्रक्रिया की आवश्यकता क्यों है? यहाँ …

19 time-series  arma 

मैंने कई बार देखा है कि लोग संवर्धित डिकी-फुलर परीक्षण में अशक्तता को अस्वीकार करते हैं , और फिर दावा करते हैं कि यह दिखाता है कि उनकी श्रृंखला स्थिर है (दुर्भाग्य से, मैं इन दावों के स्रोत नहीं दिखा सकता, लेकिन मुझे लगता है कि इसी तरह के दावे …

18 time-series  unit-root  stationarity  augmented-dickey-fuller 

विलियम ब्रिग्स के ब्लॉग पर काफी पुरानी पोस्ट है जो डेटा को सुचारू करने और विश्लेषण के माध्यम से उस स्मूथ डेटा को ले जाने के नुकसान को देखती है। प्रमुख तर्क है: यदि, पागलपन के एक पल में, आप सुचारु समय श्रृंखला डेटा करते हैं और आप इसे अन्य …

18 time-series  smoothing 

मैं समय श्रृंखला के आंकड़ों में बदलाव का पता लगाना चाहूंगा, जिसमें आमतौर पर एक ही आकार होता है। अब तक मैं changepointआर cpt.mean(), cpt.var()और cpt.meanvar()कार्यों के लिए पैकेज के साथ काम कर चुका हूं । cpt.mean()PELT विधि के साथ अच्छी तरह से काम करता है जब डेटा आमतौर पर …

18 r  time-series  change-point  structural-change 

मेरे पास समय श्रृंखला डेटा है और मैंने डेटा फिट करने के लिए मॉडल के रूप में ARIMA(p,d,q)+XtARIMA(p,d,q)+XtARIMA(p,d,q)+X_t का उपयोग किया। XtXtX_t एक संकेतक यादृच्छिक चर या तो यह है कि 0 (जब मैं दुर्लभ घटना देखें) (जब मैं एक दुर्लभ घटना नहीं दिख रहा है) या 1 है। पिछली …

18 time-series  forecasting  simulation 

यह बॉक्स-जेनकिंस एमए मॉडल पर एक बुनियादी सवाल है। मैं समझता हूँ के रूप में, एमए मॉडल मूल रूप से समय श्रृंखला की एक रेखीय प्रतिगमन है महत्व देता YYY पिछले त्रुटि शर्तों के खिलाफ et,...,et−net,...,et−ne_t,..., e_{t-n} । अर्थात्, अवलोकन YYY को पहले इसके पिछले मूल्यों विरुद्ध पुन: प्राप्त किया …

18 regression  time-series  arima  box-jenkins 

"टाइम सीरीज़" को ऐसे क्यों कहा जाता है? श्रृंखला का अर्थ है एक अनुक्रम का योग। यह समय श्रृंखला क्यों है , समय अनुक्रम नहीं ? क्या समय स्वतंत्र चर है?

17 time-series  self-study  references  terminology 

मेरे पास दो टाइम-सीरीज़ हैं: बाजार जोखिम प्रीमियम (ERP; लाल रेखा) के लिए एक प्रॉक्सी जोखिम-मुक्त दर, एक सरकारी बॉन्ड (ब्लू लाइन) द्वारा अनुमानित मैं परीक्षण करना चाहता हूं कि क्या जोखिम-मुक्त दर ईआरपी की व्याख्या कर सकती है। इसके द्वारा, मैंने मूल रूप से त्से की सलाह का पालन …

17 regression  time-series 

वायरस के प्रचलन के कारण महामारी (संख्या में अचानक वृद्धि) के दौरान होने वाले मामलों और मौतों की संख्या में वृद्धि (2002 में संयुक्त राज्य अमेरिका में वेस्ट नाइल वायरस) या लोगों की प्रतिरोधक क्षमता में कमी या भोजन या पानी के दूषित होने या संख्या में वृद्धि के कारण …

17 time-series  forecasting  epidemiology  outliers 

मुझे उम्मीद है कि मैं इस सवाल को सही तरीके से पूछ सकता हूं। मेरे पास प्ले-बाय-प्ले डेटा तक पहुंच है, इसलिए यह सबसे अच्छा दृष्टिकोण और डेटा को ठीक से निर्माण के साथ एक समस्या है। मैं ऐसा करने के लिए देख रहा हूं कि एनएचएल गेम जीतने की …

17 time-series  probability  logistic 

मैं एक एल्गोरिथ्म का निर्माण करना चाहूंगा जो किसी भी समय श्रृंखला का विश्लेषण करने में सक्षम हो और "स्वचालित रूप से" विश्लेषण किए गए समय श्रृंखला डेटा के लिए सबसे अच्छा पारंपरिक / सांख्यिकीय पूर्वानुमान विधि (और इसके मापदंडों) का चयन करें। क्या ऐसा कुछ करना संभव होगा? यदि …

17 time-series  forecasting  python 

समय श्रृंखला पूर्वानुमान के लिए आवर्तक तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग करने के बारे में सोचना। वे मूल रूप से ARMA और ARIMA मॉडल की तुलना में सामान्यीकृत गैर-रैखिक ऑटो-प्रतिगमन का एक प्रकार लागू करते हैं, जो रैखिक ऑटो-प्रतिगमन का उपयोग करते हैं। यदि हम नॉन-लीनियर ऑटो-रिग्रेशन का प्रदर्शन कर रहे …

17 time-series  autoregressive  nonlinear  stationarity 

जब अनुदैर्ध्य डेटा के बारे में बात करते हैं, तो हम एक ही विषय / अध्ययन इकाई से बार-बार एकत्र किए गए डेटा को संदर्भित कर सकते हैं, इस प्रकार एक ही विषय के भीतर टिप्पणियों के लिए सहसंबंध होते हैं, अर्थात, विषय-समान समानता। जब समय-श्रृंखला डेटा के बारे में …

17 time-series  terminology  panel-data 

मेरे पास कुछ संचयी आवृत्ति डेटा है। एक लाइन y=ax+by=ax+by=ax+b ऐसा लगता है कि यह डेटा को बहुत अच्छी तरह से फिट करता है, लेकिन लाइन में चक्रीय / आवधिक झटके हैं। मैं अनुमान लगाना चाहूंगा कि जब संचयी आवृत्ति एक निश्चित मूल्य तक पहुंच जाएगी ccc । जब मैं …

17 time-series  regression