time-series पर टैग किए गए जवाब

मैं ऐसे "हिडन मार्कोव मॉडल" की अद्भुत दुनिया की खोज कर रहा हूं, जिसे "शासन स्विचिंग मॉडल" भी कहा जाता है। मैं रुझानों और मोड़ का पता लगाने के लिए आर में एक एचएमएम को अनुकूलित करना चाहूंगा। मैं मॉडल को यथासंभव सामान्य बनाना चाहता हूं ताकि मैं कई कीमतों …

17 r  time-series  finance  hidden-markov-model 

मैं आर में दिनांक प्रारूप में चर का उपयोग करने के लिए उपयोग नहीं कर रहा हूं। मैं बस सोच रहा हूं कि क्या रेखीय प्रतिगमन मॉडल में व्याख्यात्मक चर के रूप में दिनांक चर जोड़ना संभव है। यदि यह संभव है, तो हम गुणांक की व्याख्या कैसे कर सकते …

17 r  regression  time-series 

लघु संस्करण: मेरे पास जलवायु डेटा की एक समय श्रृंखला है जिसे मैं स्थिरता के लिए परीक्षण कर रहा हूं। पिछले शोध के आधार पर, मुझे उम्मीद है कि मॉडल अंतर्निहित (या "जनरेटिंग" है, इसलिए बोलने के लिए) डेटा में एक इंटरसेप्ट टर्म और एक सकारात्मक रैखिक समय प्रवृत्ति है। …

17 time-series  stationarity  unit-root  augmented-dickey-fuller 

यहाँ मेरा प्रयोग है: मैं क्वांटम पैकेज findPeaksमें फ़ंक्शन का उपयोग कर रहा हूं : मैं एक सहिष्णुता 5 के भीतर "स्थानीय" चोटियों का पता लगाना चाहता हूं, जो कि स्थानीय चोटियों से श्रृंखला के गिरने के बाद पहले स्थान 5 हैं: aa=100:1 bb=sin(aa/3) cc=aa*bb plot(cc, type="l") p=findPeaks(cc, 5) points(p, …

17 r  time-series 

मेरे पास मासिक समय श्रृंखला डेटा है, और आउटलेर्स का पता लगाने के साथ पूर्वानुमान करना चाहते हैं। यह मेरे डेटा सेट का नमूना है: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2006 7.55 7.63 7.62 7.50 7.47 7.53 7.55 7.47 7.65 7.72 7.78 7.81 …

16 r  time-series  forecasting  arima  outliers 

मैं एक मासिक पूर्वानुमान गणना को स्वचालित करने के लिए R में एक alogorithm पर काम कर रहा हूं। मैं पूर्वानुमान की गणना करने के लिए पूर्वानुमान पैकेज से दूसरों के बीच, ईटीएस () फ़ंक्शन का उपयोग कर रहा हूं। यह बहुत अच्छा काम कर रहा है। दुर्भाग्य से, कुछ …

16 r  time-series  forecasting  exponential-smoothing 

मेरे पास समय श्रृंखला पूर्वानुमान में मध्यम पृष्ठभूमि है। मैंने कई पूर्वानुमान वाली पुस्तकों को देखा है, और मुझे उनमें से किसी में भी निम्नलिखित प्रश्न नहीं दिखते हैं। मेरे दो सवाल हैं: यदि किसी निश्चित समय श्रृंखला में मैं निष्पक्ष रूप से (सांख्यिकीय परीक्षण के माध्यम से) कैसे निर्धारित …

16 time-series  forecasting  arima  stochastic-processes 

मैं पेज में नया हूं और आंकड़ों में बहुत नया हूं और नदियों में बारिश और जल प्रवाह के स्तर के बीच संबंध खोजने के उद्देश्य से मैं कॉलेज के लिए एक परियोजना पर काम कर रहा हूं। एक बार सहसंबंध साबित होने के बाद मैं इसका पूर्वानुमान / पूर्वानुमान …

16 r  time-series  forecasting  cross-correlation  lags 

मैं electricityआर पैकेज में उपलब्ध डेटा सेट पर काम कर रहा हूं TSA। मेरा उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या कोई arimaमॉडल इस डेटा के लिए उपयुक्त होगा और अंततः इसे फिट करेगा। इसलिए मैं निम्नानुसार आगे बढ़ा: 1: समय श्रृंखला को प्लॉट करें जिसके परिणामस्वरूप यदि निम्न ग्राफ …

16 r  time-series  stationarity 

Rएसटीएल अपघटन करने के लिए उपयोग करना , यह s.windowनियंत्रित करता है कि मौसमी घटक कितनी तेजी से बदल सकता है। छोटे मूल्य अधिक तीव्र परिवर्तन की अनुमति देते हैं। मौसमी विंडो को अनंत होना, मौसमी घटक को आवधिक होने के लिए मजबूर करने के बराबर है (यानी, वर्षों में …

16 r  time-series  trend  seasonality 

मुझे एक डेटा सेट मिला है जिसमें कुछ मुट्ठी भर साइटों से "टूटी हुई छड़ी" मासिक मामला मायने रखता है। मैं दो अलग-अलग तकनीकों से एकल सारांश अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा हूं: तकनीक 1: 0/1 सूचक चर के साथ एक पॉइसन GLM के साथ "टूटी हुई छड़ी" को …

16 time-series  mixed-model 

इस साइट पर पोस्ट पढ़ने से मुझे पता है कि एक आर फ़ंक्शन auto.arima ( forecast पैकेज में ) है। मुझे यह भी पता है कि IrishStat , इस साइट की के एक सदस्य वाणिज्यिक पैकेज बनाया autobox 1980 के दशक में। जैसा कि ये दोनों पैकेज आज भी मौजूद …

16 time-series  arima  automatic-algorithms 

मैं खुद को ग्रेंजर कॉजेलिटी पर शिक्षित करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने इस साइट पर पोस्ट और कई अच्छे लेख ऑनलाइन पढ़े हैं। मैं भी एक बहुत ही उपयोगी उपकरण के साथ आया, बिवरिएट ग्रेंजर कॉजेलिटी - फ्री स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेटर , जो आपको अपनी समय श्रृंखला में प्रवेश …

16 time-series  causality  granger-causality 

मुझे समय की 29 वीं इकाई के लिए निम्नलिखित 4 चर का अनुमान लगाने की आवश्यकता है। मेरे पास लगभग 2 साल का ऐतिहासिक डेटा है, जहां 1 और 14 और 27 सभी समान अवधि (या वर्ष का समय) हैं। अंत में, मैं , , , और पर एक ओक्साका-ब्लाइंडर …

16 time-series  forecasting  multivariate-analysis  var 

क्या कोई मुझे बता सकता है कि समय श्रृंखला विश्लेषण में 'दृढ़ता' शब्द का क्या अर्थ है? यह अर्थमिति और अनुप्रयुक्त प्रतिगमन के बारे में है।

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