time-series पर टैग किए गए जवाब

समय श्रृंखला विश्लेषण में बॉक्स-जेनकिंस मॉडल चयन प्रक्रिया श्रृंखला के ऑटोकॉरेलेशन और आंशिक ऑटोकॉरेलेशन कार्यों को देखकर शुरू होती है। ये भूखंड ARMA ( p , q ) मॉडल में उपयुक्त और q का सुझाव दे सकते हैं । उपयोगकर्ता द्वारा सफेद शोर त्रुटि वाले मॉडल का उत्पादन करने वालों …

14 regression  time-series  arima  model-selection  box-jenkins 

मैं थोड़ी देर के लिए मेरे सिर में स्थिरता के साथ कुश्ती कर रहा था ... क्या यह है कि आप इसके बारे में कैसे सोचते हैं? किसी भी टिप्पणी या आगे के विचारों की सराहना की जाएगी। स्थिर प्रक्रिया वह है जो समय-श्रृंखला मान उत्पन्न करती है जैसे वितरण …

14 time-series  stationarity  intuition 

यहाँ कुछ संदर्भ है। मैं यह निर्धारित करने में दिलचस्पी रखता हूं कि दो पर्यावरण चर (तापमान, पोषक स्तर) 11 वर्ष की अवधि में प्रतिक्रिया चर के औसत मूल्य को कैसे प्रभावित करते हैं। प्रत्येक वर्ष के भीतर, 100k स्थानों से डेटा आता है। लक्ष्य यह निर्धारित करना है कि …

14 time-series  regression  sample-size  small-sample 

मेरे पास दो समय श्रृंखला एस है, और टी। उनकी आवृत्ति और समान लंबाई है। मैं गणना करना चाहता हूं (आर का उपयोग करके), इस जोड़ी (यानी एस और टी) के बीच सहसंबंध, और सहसंबंध के महत्व की गणना करने में भी सक्षम है), इसलिए मैं यह निर्धारित कर सकता …

14 r  time-series  correlation 

मैं एक एंड्रॉइड एप्लिकेशन का निर्माण कर रहा हूं जो नींद के दौरान एक्सेलेरोमीटर डेटा रिकॉर्ड करता है, ताकि नींद के रुझानों का विश्लेषण किया जा सके और उपयोगकर्ता को हल्की नींद के दौरान वांछित समय के पास जगाया जा सके। मैंने पहले से ही डेटा और साथ ही अलार्म …

14 time-series  smoothing  signal-processing  java 

क्रॉस-मान्यता और समय श्रृंखला के बारे में आरजे हाइंडमैन के "रिसर्च टिप्स" में से एक को पढ़ने के बाद , मैं अपने एक पुराने प्रश्न पर वापस आया कि मैं यहां तैयार करने की कोशिश करूंगा। विचार यह है कि वर्गीकरण या प्रतिगमन समस्याओं में, डेटा के आदेश महत्वपूर्ण नहीं …

14 time-series  machine-learning  cross-validation 

मैं समय श्रृंखला को कैसे बाधित करूं? क्या केवल पहले अंतर लेना और डिक्की फुलर परीक्षण चलाना ठीक है, और अगर यह स्थिर है तो हम अच्छे हैं? मुझे यह भी पता चला कि मैं स्टाटा में ऐसा करके समय श्रृंखला को समाप्त कर सकता हूं: reg lncredit time predict …

14 regression  time-series  stata  stationarity 

मैं कारण के रूप में सूक्ष्मअर्थशास्त्र (विशेष रूप से चतुर्थ या प्रतिगमन विरूपता डिजाइन) में उपयोग किया जाता है और समय-श्रृंखला अर्थमिति में उपयोग किए जाने वाले ग्रेंजर कारण भी समझता हूं । मैं एक को दूसरे के साथ कैसे संबंधित करूं? उदाहरण के लिए, मैंने पैनल डेटा के लिए …

14 time-series  econometrics  causality  granger-causality 

मैं वित्तीय समय श्रृंखला के लिए ARMA-GARCH मॉडल का उपयोग करने जा रहा हूं और सोच रहा था कि क्या उक्त मॉडल को लागू करने से पहले श्रृंखला स्थिर होनी चाहिए। मुझे पता है कि ARMA मॉडल को लागू करने के लिए श्रृंखला स्थिर होनी चाहिए, हालांकि मैं ARMA-GARCH के …

14 time-series  finance  arma 

जलवायु मॉडलिंग में, आप एक ऐसे मॉडल की तलाश में हैं जो पृथ्वी की जलवायु को पर्याप्त रूप से चित्रित कर सके। इसमें ऐसे पैटर्न दिखाना शामिल है जो अर्ध-चक्रीय हैं: एल नीनो दक्षिणी दोलन जैसी चीजें। लेकिन मॉडल सत्यापन आमतौर पर अपेक्षाकृत कम समय अवधि में होता है, जहां …

14 time-series  model-comparison  fourier-transform  climate 

मुझे यह समझने में परेशानी हो रही है कि अगर एमए प्रक्रिया उलटी है या नहीं तो हमें इसकी परवाह क्यों है। कृपया मुझे सही करें अगर मैं गलत हूं, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि हम क्यों परवाह करते हैं कि एआर प्रक्रिया का कारण है या नहीं, यदि …

14 time-series  mathematical-statistics  autoregressive  moving-average 

मैं व्यवसाय और अर्थशास्त्र से स्नातक हूं जो वर्तमान में डेटा इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री के लिए अध्ययन कर रहा है। रैखिक प्रतिगमन (LR) और फिर समय श्रृंखला विश्लेषण (TS) का अध्ययन करते समय, एक प्रश्न मेरे दिमाग में कौंध गया। एक से अधिक रैखिक प्रतिगमन का उपयोग करने के …

14 regression  time-series  multiple-regression  least-squares  arima 

मैं कई बहिर्गमन चर के साथ कई समय श्रृंखला ARIMA- मॉडल के आधार पर एक पूर्वानुमान का संचालन करना चाहूंगा। चूँकि मैं न तो आँकड़ों के साथ कौशलपूर्ण हूँ और न ही आरआई रखना चाहता हूँ, इसलिए जितना संभव हो उतना सरल है (3 महीने के लिए रुझान का पूर्वानुमान …

14 r  time-series  arima 

2 साल से अधिक हो गया है कि मैं अलग-अलग समय श्रृंखला पर काम कर रहा हूं। मैंने कई लेखों पर पढ़ा है कि AC शब्द का उपयोग MA शब्द के क्रम को पहचानने के लिए किया जाता है, और AR के लिए PACF को। एक अंगूठे का नियम है …

14 time-series  arima  autoregressive  moving-average 

मैं कुछ हवा / तरंगों के डेटा के लिए ARIMA मॉडल बना रहा हूं। मैं प्रत्येक चर के लिए एक अलग मॉडल बना रहा हूं। दो चर जिन्हें मुझे मॉडल करने की आवश्यकता है वे हैं लहर और हवा की दिशा। मान डिग्री (0-360 °) में हैं। क्या इस प्रकार …

13 time-series  arima  circular-statistics