time-series पर टैग किए गए जवाब

समय श्रृंखला विश्लेषण के दायरे में लंबे समय तक विचरण को कैसे परिभाषित किया जाता है? मैं समझता हूं कि इसका उपयोग उस मामले में किया जाता है जब डेटा में सहसंबंध संरचना होती है। इसलिए हमारी स्टोकेस्टिक प्रक्रिया X1,X2…X1,X2…X_1, X_2 \dots यादृच्छिक चर के बीच का परिवार नहीं होगी …

13 time-series  variance  references  kernel-smoothing  non-independent 

मैं एक छोटी परियोजना पर काम कर रहा हूं, जहां हम अगले 6 महीनों के लिए वस्तुओं (तेल, एल्यूमीनियम, टिन, आदि) की कीमतों की भविष्यवाणी करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास भविष्यवाणी करने के लिए 12 ऐसे चर हैं और मेरे पास अप्रैल, 2008 - मई, 2013 के …

13 r  time-series  forecasting  neural-networks  arima 

मैं दो समय श्रृंखला के बीच संयोग के लिए परीक्षण करना चाहता हूं। दोनों श्रृंखलाओं में साप्ताहिक डेटा है जो 3 साल का है। मैं एंगल-ग्रेंजर टू स्टेप मेथड करने की कोशिश कर रहा हूं। संचालन का मेरा क्रम निम्नानुसार है। ऑगमेंटेड डिकी-फुलर के माध्यम से यूनिट रूट के लिए …

13 time-series  cointegration  unit-root  augmented-dickey-fuller 

मेरे पास 1 हर्ट्ज (7200 माप) के नमूने दर के साथ दो 2 घंटे का जीपीएस डेटा है। डेटा फॉर्म , जहाँ माप अनिश्चितता है।एन σ( एक्स), एक्सσ, वाई, वाईσ, जेड, जेडσ)(X,Xσ,Y,Yσ,Z,Zσ)(X, X_\sigma, Y, Y_\sigma, Z, Z_\sigma)एनσNσN_\sigma जब मैं सभी मापों (जैसे कि उन दो घंटों का औसत Z मान) …

13 time-series  mean  standard-deviation 

आर (2.15.2) में मैं एक बार श्रृंखला में एक बार एआरएमए (3,1,3) और एक बार अंतरित समय पर एक एआरएमए (3,3) फिट हुआ। फिट किए गए पैरामीटर अलग हैं, जिन्हें मैंने ARIMA में फिटिंग विधि के लिए जिम्मेदार ठहराया। इसके अलावा, ARMA (3,3) के समान डेटा पर ARIMA (3,0,3) को …

13 r  time-series  arima  fitting  arma 

मैं ARIMA मॉडल सीखने और लागू करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं पंकरात्ज़ द्वारा ARIMA पर एक उत्कृष्ट पाठ पढ़ रहा हूं - यूनीवार्केट बॉक्स के साथ पूर्वानुमान - जेनकिंस मॉडल: अवधारणाएं और मामले । पाठ में लेखक विशेष रूप से ARIMA मॉडल को चुनने में पार्सिमोनी के राजकुमार …

13 time-series  forecasting  arima  aic  automatic-algorithms 

मैं autocovariance समारोह के लिए विश्लेषणात्मक भाव प्राप्त करने के लिए की जरूरत है एक ARMA (2,1) की प्रक्रिया के द्वारा सूचित किया जाता:γ(k)γ(k)\gamma\left(k\right) yt=ϕ1yt−1+ϕ2yt−2+θ1ϵt−1+ϵtyt=ϕ1yt−1+ϕ2yt−2+θ1ϵt−1+ϵty_t=\phi_1y_{t-1}+\phi_2y_{t-2}+\theta_1\epsilon_{t-1}+\epsilon_t तो, मुझे पता है कि: γ(k)=E[yt,yt−k]γ(k)=E[yt,yt−k]\gamma\left(k\right) = \mathrm{E}\left[y_t,y_{t-k}\right] इसलिए मैं लिख सकता हूं: γ(k)=ϕ1E[yt−1yt−k]+ϕ2E[yt−2yt−k]+θ1E[ϵt−1yt−k]+E[ϵtyt−k]γ(k)=ϕ1E[yt−1yt−k]+ϕ2E[yt−2yt−k]+θ1E[ϵt−1yt−k]+E[ϵtyt−k]\gamma\left(k\right) = \phi_1 \mathrm{E}\left[y_{t-1}y_{t-k}\right]+\phi_2 \mathrm{E}\left[y_{t-2}y_{t-k}\right]+\theta_1 \mathrm{E}\left[\epsilon_{t-1}y_{t-k}\right]+\mathrm{E}\left[\epsilon_{t}y_{t-k}\right] फिर, स्वतःभरण समारोह के विश्लेषणात्मक संस्करण …

13 time-series  covariance  autocorrelation  arma 

1. समस्या मैं एक चर के कुछ माप , जहां टी = 1 , 2 , । । , एन , जिसके लिए मैं एक वितरण च y टी ( y टी ) एमसीएमसी, जो सादगी मैं मान लेंगे के लिए मतलब की एक गाऊसी है के माध्यम से प्राप्त …

13 time-series  mcmc  autoregressive  likelihood 

क्या पहचान समूह के भीतर एक आश्रित चर का मानकीकरण समझ में आता है? निम्नलिखित कार्य पत्र (कानूनी अमेज़न में वंचन मंदी; मूल्य या नीतियाँ ?, pdf ) वनों की कटाई पर ब्राजील में सामान्य नीति परिवर्तन के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए एक मानकीकृत निर्भर चर का उपयोग …

13 regression  time-series  panel-data  standardization  fixed-effects-model 

संपादित करें मुझे एक पेपर मिला है जिसमें ठीक उसी प्रक्रिया का वर्णन है जिसकी मुझे ज़रूरत है। अंतर केवल इतना है कि मासिक के साधनों को संरक्षित करते हुए कागज मासिक औसत डेटा को दैनिक रूप से प्रक्षेपित करता है। मुझे दृष्टिकोण को लागू करने में परेशानी है R। …

13 r  time-series  interpolation 

इसकी प्रस्तावना के लिए, मेरे पास एक बहुत गहरी गणितीय पृष्ठभूमि है, लेकिन मैंने वास्तव में समय श्रृंखला, या सांख्यिकीय मॉडलिंग से कभी नहीं निपटा है। तो तुम मेरे साथ बहुत कोमल होना नहीं है :) मैं व्यावसायिक भवनों में मॉडलिंग ऊर्जा उपयोग के बारे में यह पत्र पढ़ रहा …

13 time-series  autocorrelation 

क्या AR (1) प्रक्रिया जैसे एक मार्कोव प्रक्रिया है?yटी= ρ वाईटी - 1+ εटीyt=ρyt−1+εty_t=\rho y_{t-1}+\varepsilon_t यदि यह है, तो VAR (1) मार्कोव प्रक्रिया का वेक्टर संस्करण है?

13 time-series 

जब 2 बार श्रृंखला (सरल मामला) के लिए जोहान्सन कॉइनग्रिगेशन टेस्ट की तैयारी करते हैं, तो आपको उस अंतराल को तय करने की आवश्यकता होती है जिसे आप उपयोग करना चाहते हैं। विभिन्न लैग के लिए परीक्षण करना अलग परिणाम देता है: कुछ अंतराल स्तरों के लिए अशक्त परिकल्पना को …

13 time-series  cointegration 

मैं बस यह समझने की कोशिश कर रहा हूं कि चर के अंतर होने पर सामान्य बहु / सरल प्रतिगमन बनाम एकाधिक / सरल प्रतिगमन के बीच क्या संबंध है। उदाहरण के लिए, मैं जमा शेष राशि ( ) बनाम बाजार दरों ( R T ) के बीच संबंधों का …

13 regression  time-series 

मेरे पास टाइम सीरीज़ के लिए एक पूर्वानुमान मॉडल है और मैं इसके आउट ऑफ सैंपल प्रिडिक्शन एरर की गणना करना चाहता हूं। फिलहाल मैं जिस रणनीति का पालन कर रहा हूं वह है रोब हंडमैन के ब्लॉग (पृष्ठ के निचले भाग के पास) पर सुझाव दिया गया है जो …

13 time-series  forecasting