R में MARSS पैकेज गतिशील कारक विश्लेषण के लिए कार्य करता है। इस पैकेज में, डायनेमिक फैक्टर मॉडल को स्टेट स्पेस मॉडल के एक विशेष रूप के रूप में लिखा गया है और वे मानते हैं कि सामान्य रुझान एआर (1) प्रक्रिया का पालन करते हैं। जैसा कि मैं उन दो तरीकों से बहुत परिचित नहीं हूं, मैं दो सवालों के साथ आता हूं:
क्या डायनेमिक फैक्टर एनालिसिस स्टेट स्पेस मॉडल का एक विशेष रूप है? उन दो विधियों में क्या अंतर है?
इसके अलावा, डायनामिक फैक्टर एनालिसिस सामान्य रुझान को एआर (1) प्रक्रिया के रूप में आवश्यक नहीं मानता है। क्या कोई पैकेज है जो सामान्य रुझानों को मौसमी ARIMA (या कुछ अन्य) प्रक्रिया के रूप में अनुमति देता है?