simulation पर टैग किए गए जवाब

पृष्ठभूमि : मेरे पास सामाजिक मनोविज्ञान में पीएचडी है, जहां सैद्धांतिक आँकड़े और गणित मुश्किल से मेरे मात्रात्मक शोध में शामिल थे। अंडरग्रेजुएट और ग्रेड स्कूल के माध्यम से, मुझे "शास्त्रीय" सामाजिक तथ्य ढांचे के माध्यम से (शायद आप में से कई सामाजिक विज्ञानों में भी पसंद किया गया था) …

11 probability  bayesian  simulation  monte-carlo  frequentist 

मेरा प्रश्न आर के अंतर्निहित घातीय यादृच्छिक संख्या जनरेटर, फ़ंक्शन से प्रेरित है rexp()। जब तेजी से वितरित यादृच्छिक संख्याओं को उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है, तो कई पाठ्यपुस्तक इस विकिपीडिया पृष्ठ में उल्लिखित व्युत्क्रम परिवर्तन विधि की सिफारिश करती हैं । मुझे पता है कि इस …

11 r  simulation  random-generation  exponential  inverse-cdf 

एक ब्लॉग पोस्ट में , मैंने दावा किया है कि "मुझे विश्वास है कि डब्ल्यूजी कोचरन पहला बिंदु बाहर (लगभग 1970)) है कि एक अवलोकन सेटिंग में विश्वास अंतराल के साथ, छोटे नमूने के आकार के परिणामस्वरूप शून्य कवरेज के पास उपलब्ध बड़े पर्याप्त नमूनों के साथ बेहतर कवरेज होता …

11 confidence-interval  t-test  simulation 

नमस्ते, मैं सांख्यिकी में स्नातक पाठ्यक्रम ले रहा हूँ और हम टेस्ट आँकड़ों, और अन्य अवधारणाओं को कवर कर रहे हैं। हालांकि, मैं अक्सर फॉर्मूले लागू करने में सक्षम हूं और सामानों पर काम करने के तरीके के बारे में एक अंतर्ज्ञान विकसित कर सकता हूं, लेकिन मुझे अक्सर एक …

11 r  hypothesis-testing  sas  simulation  computational-statistics 

मैं "मॉडल 1" के साथ डेटा उत्पन्न करना चाहता हूं और उन्हें "मॉडल 2" के साथ फिट करना चाहता हूं। अंतर्निहित विचार "मॉडल 2" की मजबूती गुणों की जांच करना है। मैं विशेष रूप से 95% आत्मविश्वास अंतराल (सामान्य सन्निकटन के आधार पर) की कवरेज दर में रुचि रखता हूं। …

11 simulation  monte-carlo 

पृष्ठभूमि: मनोविज्ञान में एक विशिष्ट मेटा-विश्लेषण दो चर X और Y के बीच संबंध को मॉडल करने की कोशिश कर सकता है। विश्लेषण में आम तौर पर नमूना आकार के साथ साहित्य से प्रासंगिक सहसंबंधों का एक सेट प्राप्त करना शामिल होगा। फ़ार्मुलों को तब एक भारित औसत सहसंबंध की …

11 simulation  meta-analysis 

मैं आमतौर पर डेटा के साथ सौदा करता हूं, जहां प्रत्येक व्यक्ति 2 या अधिक स्थितियों में से प्रत्येक में कई बार मापा जाता है। मैं हाल ही में मिश्रित प्रभावों के साथ खेल रहा हूं, स्थितियों के बीच अंतर के सबूतों का मूल्यांकन करने के लिए, individualएक यादृच्छिक प्रभाव …

11 confidence-interval  mixed-model  bootstrap  monte-carlo  simulation 

मैं एक फ़ंक्शन लिखने की कोशिश कर रहा हूं जो समान रूप से वितरित शोर उत्पन्न करता है जो आयामों के पी-नोर्मल बॉल से आता है :nnn ||x||p≤r||x||p≤r\begin{equation} ||x||_p \leq r \end{equation} मुझे हलकों ( ) ( http://mathworld.wolfram.com/DiskPointPicking.html ) के लिए संभावित समाधान मिल गए हैं , हालांकि मुझे विभिन्न …

11 simulation  noise 

मैं सोच रहा हूं कि मैं किस तरह से वेबुल वितरण जीवनकाल के एक नमूने का अनुकरण कर सकता हूं, जिसमें टाइप I दाएं-सेंसर किए गए अवलोकन शामिल हैं। उदाहरण के लिए, n = 3, आकार = 3, स्केल = 1 और सेंसरिंग दर = .15, और सेंसरिंग समय = …

11 r  survival  simulation  random-generation 

मैंने एक ARIMA (1,1,1) -GARCH (1,1) मॉडल को AUD / USD विनिमय दर की समय श्रृंखला के लिए मॉडल किया है, जो कई वर्षों के दौरान एक-एक मिनट के अंतराल पर सैंपल की गई कीमतों को दो से अधिक प्रदान करता है। जिस पर मॉडल का अनुमान लगाने के लिए …

10 time-series  arima  simulation  garch  finance 

tl; dr: null के तहत जनरेट किए गए डेटासेट के साथ शुरू करके, मैंने मामलों को प्रतिस्थापन के साथ बदल दिया और प्रत्येक resamped डाटासेट पर एक परिकल्पना परीक्षण किया। ये परिकल्पना परीक्षण समय के 5% से अधिक को अस्वीकार करते हैं। नीचे, बहुत सरल सिमुलेशन में, मैं साथ डेटासेट …

10 r  bootstrap  simulation  resampling 

मान लीजिए कि मैं एक निरंतर वितरण से नमूना लेना चाहता हूं p(x)p(x)p(x)। यदि मेरे पास फॉर्म में अभिव्यक्ति हैppp p(x)=∑i=1∞aifi(x)p(x)=∑i=1∞aifi(x)p(x) = \sum_{i=1}^\infty a_i f_i(x) च मैं पीai⩾0,∑iai=1ai⩾0,∑iai=1a_i \geqslant 0, \sum_i a_i= 1fifif_ippp एक लेबल की जाँच प्रायिकता साथ करताएक मैंiiiaiaia_i नमूनाकरणX∼fiX∼fiX \sim f_i यदि कभी-कभी ऋणात्मक हो तो क्या …

10 simulation  monte-carlo  mixture  accept-reject 

यादृच्छिक चर एक से एक औसत दर्जे का समारोह के रूप में परिभाषित किया गया है σ -algebra ( Ω 1 , एफ 1 ) अंतर्निहित उपाय के साथ पी दूसरे करने के लिए σ -algebra ( Ω 2 , एफ 2 ) ।XXXσσ\sigma(Ω1,F1)(Ω1,F1)(\Omega_1, \mathcal F_1)PPPσσ\sigma(Ω2,F2)(Ω2,F2)(\Omega_2, \mathcal F_2) हम इस …

10 sampling  random-variable  simulation 

संक्षिप्त प्रश्न: क्या वसा-उंगली वितरण है? मुझे यकीन है कि अगर यह मौजूद है, तो इसका एक अलग नाम है। मुझे नहीं पता कि इसे एक विश्लेषणात्मक कार्य के रूप में कैसे तैयार किया जाए। क्या आप इसकी मदद कर सकते हैं या तो इसका मौजूदा संस्करण ढूंढ सकते हैं …

10 distributions  simulation 

यदि अर्थात, X∈Rn, X∼N(0–,σ2I)X∈Rn, X∼N(0_,σ2I)X\in\mathbb{R}^n,~X\sim \mathcal{N}(\underline{0},\sigma^2\mathbf{I})fX(x)=1(2πσ2)n/2exp(−||x||22σ2)fX(x)=1(2πσ2)n/2exp⁡(−||x||22σ2) f_X(x) = \frac{1}{{(2\pi\sigma^2)}^{n/2}} \exp\left(-\frac{||x||^2}{2\sigma^2}\right) मैं एक बहुभिन्नरूपी मामले में एक काट-छाँट-सामान्य-वितरण का एक अनुरूप संस्करण चाहता हूं । अधिक सटीक रूप से, मैं एक मान-विवश (एक मान ) बहुभिन्नरूपी सेंट जहां≥a≥a\geq aYYYfY(y)={c.fX(y), if ||y||≥a0, otherwise .fY(y)={c.fX(y), if ||y||≥a0, otherwise . f_Y(y) = \begin{cases} c.f_X(y), …

10 normal-distribution  simulation  random-generation