bias पर टैग किए गए जवाब

पैरामीटर अनुमानक के अनुमानित मूल्य और पैरामीटर के सही मूल्य के बीच का अंतर। [बायस-टर्म] / [बायस-नोड] (यानी [इंटरसेप्ट]) को संदर्भित करने के लिए इस टैग का उपयोग न करें।

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विषमतापूर्ण निष्पक्षता और संगति के बीच अंतर क्या है?
क्या प्रत्येक दूसरे को प्रभावित करता है? यदि नहीं, तो क्या एक दूसरे को प्रभावित करता है? क्यों नहीं? मेरे द्वारा यहां पोस्ट किए गए उत्तर पर एक टिप्पणी के जवाब में यह मुद्दा सामने आया । हालाँकि Google ने प्रासंगिक शब्दों को खोजते हुए कुछ भी उत्पन्न नहीं किया …

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आयु समूहों द्वारा ग्रैंडमास्टर शीर्षक योग्यता के लिए औसत आयु में पूर्वाग्रह?
यह कुछ समय के लिए जाना जाता है कि सबसे कम उम्र जिस पर शतरंज खिलाड़ी ग्रैंडमास्टर खिताब के लिए अर्हता प्राप्त करने में कामयाब रहे, 1950 के दशक से काफी कम हो गया है, और वर्तमान में लगभग 30 खिलाड़ी हैं जो अपने 15 वें जन्मदिन से पहले ग्रैंडमास्टर …

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बायस अनुमानक बायस के चयन के लिए प्रतिरक्षा हैं
क्या बायस अनुमानक पूर्वाग्रह के चयन के लिए प्रतिरक्षा हैं? अधिकांश पेपर जो उच्च आयाम में अनुमान पर चर्चा करते हैं, उदाहरण के लिए, पूरे जीनोम अनुक्रम डेटा, अक्सर चयन पूर्वाग्रह का मुद्दा उठाएंगे। चयन पूर्वाग्रह इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि, हालांकि हमारे पास हजारों संभावित भविष्यवक्ता हैं …

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इंस्ट्रुमेंटल वैरिएबल्स का चयन कैसे होता है?
मैं सोच रहा हूँ कि कैसे एक इंस्ट्रूमेंटल वैरिएबल रिग्रेशन में चयन पूर्वाग्रह को संबोधित करता है। यहाँ उदाहरण मैं चबा रहा हूँ: ज्यादातर हानिरहित अर्थमिति में , लेखक सैन्य सेवा और जीवन में बाद में आय से संबंधित एक IV प्रतिगमन पर चर्चा करते हैं। सवाल यह है कि, …

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क्या OLS में छोड़े गए वैरिएबल पूर्वाग्रह के लिए एक परीक्षण है?
मैं रैमसे रिसेट परीक्षण से अवगत हूं जो गैर-निर्भरता का पता लगा सकता है। हालाँकि, यदि आप केवल प्रतिगमन गुणांक (केवल रैखिक निर्भरता) में से एक को फेंक देते हैं, तो आप सहसंबंधों के आधार पर पूर्वाग्रह प्राप्त कर सकते हैं। यह स्पष्ट रूप से रीसेट परीक्षण द्वारा नहीं पाया …

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एक वन वृक्ष / यादृच्छिक वन वृक्ष में एकल निर्णय वृक्ष की तुलना में अधिक पूर्वाग्रह क्यों होता है?
यदि हम पूर्ण विकसित निर्णय वृक्ष (यानी एक अप्रत्याशित निर्णय वृक्ष) पर विचार करते हैं तो इसमें उच्च विचरण और निम्न पूर्वाग्रह होते हैं। बैगिंग और रैंडम फ़ॉरेस्ट इन उच्च विचरण मॉडल का उपयोग करते हैं और विचरण को कम करने के लिए उन्हें एकत्र करते हैं और इस प्रकार …

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बूटस्ट्रैपिंग के पेशेवरों और विपक्ष
मैंने बस बूटस्ट्रैपिंग की अवधारणा के बारे में सीखा है, और एक भोली सवाल मन में आया: यदि हम हमेशा अपने डेटा के कई बूटस्ट्रैप नमूने उत्पन्न कर सकते हैं, तो अधिक "वास्तविक" डेटा प्राप्त करने के लिए परेशान क्यों हैं? मुझे लगता है कि मेरे पास एक स्पष्टीकरण है, …

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ओआरएस का अनुमानक एआर (1) गुणांक पक्षपाती क्यों है?
मैं यह समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ओएलएस एक एआर (1) प्रक्रिया का एक पक्षपाती अनुमानक क्यों देता है। विचारणीय इस मॉडल में, सख्त अतिशयोक्ति का उल्लंघन किया जाता है, यानी और सहसंबद्ध होते हैं, लेकिन और असंबद्ध होते हैं। लेकिन अगर यह सच है, तो निम्न सरल …

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कैसे समझा जाता है कि एक निष्पक्ष अनुमान लगाने वाला एक झूठ बोलने वाले के लिए क्या है?
मान लीजिए के लिए एक निष्पक्ष आकलनकर्ता है । फिर, । θई[ θ |θ]=θθ^θ^\hat{\theta}θθ\thetaई [ θ^| Θ ] = θE[θ^∣θ]=θ\mathbb{E}[\hat{\theta} \mid \theta] = \theta एक व्यक्ति को यह कैसे समझाया जाता है? अतीत में, मैंने जो कहा है वह यह है कि यदि आप नमूने के आकार को बड़ा पाते …

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टेस्ट त्रुटि का सीवी का अनुमान वास्तविक परीक्षण त्रुटि को कम क्यों करता है?
यह मेरी समझ है कि परीक्षण त्रुटि का k- गुना क्रॉस-सत्यापन अनुमान आमतौर पर वास्तविक परीक्षण त्रुटि को कम करता है। मैं उलझन में हूं कि ऐसा क्यों है। मैं देखता हूं कि प्रशिक्षण त्रुटि आमतौर पर परीक्षण त्रुटि से कम क्यों होती है - क्योंकि आप मॉडल को उसी …

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क्या पूर्वाग्रह अनुमानकर्ता की संपत्ति है, या विशेष अनुमानों की?
एक उदाहरण के रूप में, मैं अक्सर उन छात्रों से मुठभेड़ करता हूं जो जानते हैं कि ऑब्जर्व्ड जनसंख्या का एक पक्षपाती अनुमानक है । फिर, जब वे अपनी रिपोर्ट लिखते हैं, तो वे ऐसी बातें कहते हैं:आर 2R2R2R^2R2R2R^2 "मैंने देखा गणना और समायोजित , और वे बहुत समान थे, …

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बूटस्ट्रैप: अनुमान विश्वास अंतराल के बाहर है
मैंने एक मिश्रित मॉडल के साथ बूटस्ट्रैपिंग किया (इंटरैक्शन और एक यादृच्छिक चर के साथ कई चर)। मुझे यह परिणाम मिला (केवल आंशिक): > boot_out ORDINARY NONPARAMETRIC BOOTSTRAP Call: boot(data = a001a1, statistic = bootReg, R = 1000) Bootstrap Statistics : original bias std. error t1* 4.887383e+01 -1.677061e+00 4.362948e-01 t2* …

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एक अनुमानक जो स्क्वेयर्ड बायस की एक भारित राशि को कम करता है और विचरण निर्णय सिद्धांत में फिट होता है?
ठीक है - मेरा मूल संदेश एक प्रतिक्रिया प्राप्त करने में विफल रहा; इसलिए, मुझे प्रश्न को एक अलग तरीके से रखना चाहिए। मैं एक निर्णय सिद्धांत से परिप्रेक्ष्य की मेरी समझ की व्याख्या करके शुरू करूंगा। मेरे पास कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं है और यह मुझे आश्चर्यचकित नहीं करेगा …

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लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए अधिकतम संभावना आकलनकर्ताओं का पूर्वाग्रह
मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए अधिकतम संभावना अनुमानक (MLE) पर तथ्य की एक जोड़ी को समझना चाहूंगा। क्या यह सच है कि, सामान्य रूप से, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए MLE पक्षपाती है? मैं हाँ कहूँगा"। मुझे पता है, उदाहरण के लिए, नमूना आयाम MLEs के स्पर्शोन्मुख पूर्वाग्रह से संबंधित है। …

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पूर्वाग्रह-विघटन अपघटन: अपेक्षित चुकता पूर्वानुमान त्रुटि के लिए पद कम इरेड्यूबल त्रुटि
हस्ती एट अल। "सांख्यिकीय शिक्षा के तत्व" (2009) एक डेटा जनरेट करने की प्रक्रिया पर विचार करते हैं साथ और ।Y= च( एक्स)) + εY=f(X)+ε Y = f(X) + \varepsilon ई (ε)=०E(ε)=0\mathbb{E}(\varepsilon)=0वर ( ε ) =σ2εVar(ε)=σε2\text{Var}(\varepsilon)=\sigma^2_{\varepsilon} वे बिंदु (पृष्ठ 223, सूत्र 7.9) पर अपेक्षित चुकता पूर्वानुमान त्रुटि के निम्नलिखित पूर्वाग्रह-विघटन …

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