सांख्यिकी और बिग डेटा

एक रेखीय प्रतिगमन मॉडल पर विचार करें: जहाँ , जो कि है , माध्य और स्केल पैरामीटर के साथ लैप्लस वितरण , सभी परस्पर स्वतंत्र हैं। अज्ञात पैरामीटर अधिकतम संभावना अनुमान पर विचार करें : जिससे yमैं=एक्समैं⋅ बीटा +εमैं,i = 1 , … , n ,yi=xi⋅β+εi,i=1,…,n, y_i = \mathbf x_i …

9 regression  laplace-distribution 

मैं डाटासेट पर पीसीए प्रदर्शन करके और पिछले कुछ पीसी को फेंककर एक डेटासेट की गतिशीलता और शोर को कम करने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद, मैं शेष पीसी पर कुछ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करना चाहता हूं, और इसलिए मैं एल्गोरिदम को बेहतर बनाने के लिए …

9 variance  pca  factor-rotation 

यह सवाल रोल प्लेइंग गेम में सफल होने की संभावना के बारे में पूछता है। हालांकि, सवाल, और इसके जवाब पासा मैकेनिक की कुछ जटिलताओं को कवर नहीं करते हैं। विशेष रूप से, यह बॉट्स (एक संभावित परिणाम) को बिल्कुल भी कवर नहीं करता है। एक खिलाड़ी के पास एक …

9 dice 

मैंने एक मशीन लर्निंग बुक में पढ़ा कि रेखीय प्रतिगमन के मापदंडों का अनुमान ढाल के वंश द्वारा (अन्य तरीकों के बीच) लगाया जा सकता है, जबकि लॉजिस्टिक प्रतिगमन के मापदंडों का अनुमान आमतौर पर अधिकतम संभावना अनुमान द्वारा लगाया जाता है। क्या नौसिखिए (मुझे) को समझाना संभव है कि …

9 regression  logistic  maximum-likelihood 

में इस पत्र , ( विचरण अवयव के लिए बायेसियन निष्कर्ष केवल का उपयोग करते हुए विरोधाभासों में त्रुटि , Harville, 1974), लेखक का दावा है एक "प्रसिद्ध" बनने के लिए संबंध ", एक रैखिक प्रतिगमन जहां (y−Xβ)′H−1(y−Xβ)=(y−Xβ^)′H−1(y−Xβ^)+(β−β^)′(X′H−1X)(β−β^)(y−Xβ)′H−1(y−Xβ)=(y−Xβ^)′H−1(y−Xβ^)+(β−β^)′(X′H−1X)(β−β^)(y-X\beta)'H^{-1}(y-X\beta)=(y-X\hat\beta)'H^{-1}(y-X\hat\beta)+(\beta-\hat\beta)'(X'H^{-1}X)(\beta-\hat\beta)y=Xβ+ϵ,y=Xβ+ϵ,y=X\beta+\epsilon,ϵ∼N(0,H).ϵ∼N(0,H).\epsilon\sim\mathcal{N}(0, H). यह सर्वविदित कैसे है? इसे साबित करने का सबसे सरल तरीका …

9 regression  regression-coefficients  heteroscedasticity  bias  linear-algebra 

एक बेयस फैक्टर को दो सीमांत संभावना के अनुपात द्वारा परिकल्पना और बायेसियन मॉडल के चयन के बायेसियन परीक्षण में परिभाषित किया गया है: एक iid नमूना और संबंधित नमूना घनत्व और , संबंधित और , दो मॉडल की तुलना करने के लिए बेयस कारक एक पुस्तक जिसकी मैं वर्तमान …

9 bayes  marginal  sequential-analysis  bayes-factors 

दो बार अलग-अलग और सममित वितरण पर विचार करें । अब एक दूसरे दो अलग-अलग वितरण पर विचार करें इस अर्थ में तिरछी है:FXFX\mathcal{F}_XFZFZ\mathcal{F}_Z (1)FX⪯cFZ.(1)FX⪯cFZ.(1)\quad\mathcal{F}_X\preceq_c\mathcal{F}_Z. जहाँ वैन Zwet का उत्तल क्रम है [0] ताकि इसके बराबर हो:⪯c⪯c\preceq_c(1)(1)(1) (2)F−1ZFX(x) is convex ∀x∈R.(2)FZ−1FX(x) is convex ∀x∈R.(2)\quad F^{-1}_ZF_X(x)\text{ is convex $\forall x\in\mathbb{R}.$} अब …

9 distributions  skewness 

मेरे पास (~ एक मिलियन) फ़ीचर वैक्टर हैं। कर रहे हैं (~ एक लाख) बाइनरी सुविधाओं, लेकिन प्रत्येक वेक्टर केवल में उनमें से (~ एक हजार) होगा , बाकी हैं । मैं उन वैक्टरों की जोड़ियों की तलाश कर रहा हूं जिनमें कम से कम (~ सौ) फ़ीचर हैं ( …

9 algorithms  high-dimensional 

मेरी अर्थमितीय पाठ्यपुस्तक (इंट्रोडक्टरी इकॉनोमेट्रिक्स) में ओएलएस को शामिल करते हुए, लेखक लिखते हैं, "एसएसआर गिरना चाहिए जब एक और व्याख्यात्मक चर जोड़ा जाता है।" क्यों यह है?

9 regression  optimization  econometrics  intuition  sums-of-squares 

मेरे पास 19 चरों के 1000+ नमूने का डेटासेट है। मेरा उद्देश्य अन्य 18 चर (बाइनरी और निरंतर) के आधार पर एक द्विआधारी चर की भविष्यवाणी करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि 6 पूर्वानुमानित चर द्विआधारी प्रतिक्रिया के साथ जुड़े हुए हैं, हालांकि, मैं डेटासेट का विश्लेषण करना चाहूंगा …

9 pca 

मैं असमानता को स्थापित करने की कोशिश कर रहा हूं |टीमैं| =||एक्समैं-एक्स¯||एस≤एन - 1n--√|Ti|=|Xi−X¯|S≤n−1n\left| T_i \right|=\frac{\left|X_i -\bar{X} \right|}{S} \leq\frac{n-1}{\sqrt{n}} कहाँ पे एक्स¯X¯\bar{X}नमूना माध्य है और नमूना मानक विचलन है, जो ।एसSSएस=Σnमैं = १(एक्समैं-एक्स¯)2एन - 1---------√S=∑i=1n(Xi−X¯)2n−1S=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n \left( X_i -\bar{X} \right)^2}{n-1}} यह देखना आसान है कि और so लेकिन मैं जो खोज …

9 self-study  descriptive-statistics  bounds 

मुझे 1993 से 2015 तक मासिक डेटा मिला है और मैं इन आंकड़ों पर पूर्वानुमान लगाना चाहूंगा। मैंने आउटलेर्स का पता लगाने के लिए tsoutliers पैकेज का उपयोग किया, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं अपने डेटा के सेट के साथ पूर्वानुमान कैसे जारी रखूं। यह मेरा कोड है: product.outlier<-tso(product,types=c("AO","LS","TC")) …

9 r  time-series  forecasting  arima  outliers 

मान लीजिए कि मेरे पास दो या अधिक कारकों के साथ एक प्रयोग है। एक समग्र एनोवा का निर्माण किया जाता है, और फिर हम पोस्ट हॉक परीक्षणों के दो या अधिक सेटों के साथ अनुवर्ती करते हैं , एकाधिक तुलना कहते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि इन पोस्ट …

9 multiple-comparisons  post-hoc 

मैं condकुछ परिणाम पर स्थिति ( ) के प्रभाव की जांच करने के लिए R में lmer का उपयोग कर रहा हूं । यहाँ कुछ बना डेटा, जहां s विषय पहचानकर्ता है और कर रहे हैं a, bऔर cशर्तें हैं। library("tidyr") library("dplyr") set.seed(123) temp <- data.frame(s = paste0("S", 1:30), a …

9 r  lme4-nlme  contrasts 

मुसीबत मैं एक अज्ञात संख्या में पक्षों के साथ मरने के लिए एक प्रणाली अनुरूप पर कुछ निष्कर्ष निकालना चाहूंगा। डाई को कई बार रोल किया जाता है, जिसके बाद मैं मरने वाले पक्षों की संख्या के अनुरूप एक पैरामीटर पर एक प्रायिकता वितरण का अनुमान लगाना चाहूंगा, times। सहज …

9 r  probability  bayesian  jags