stationarity पर टैग किए गए जवाब

मैं समझता हूं कि एक स्थिर समय श्रृंखला वह है जिसका माध्य और विचरण समय के साथ निरंतर होता है। क्या कोई यह बता सकता है कि इससे पहले कि हम अलग-अलग ARIMA या ARM मॉडल चला सकें, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारा डेटा सेट स्थिर क्यों है? …

92 regression  time-series  stationarity 

अंतर लेने के अलावा, एक गैर-स्थिर समय श्रृंखला, स्थिर बनाने के लिए अन्य तकनीकें क्या हैं? आमतौर पर एक श्रृंखला को " ऑर्डर पी के एकीकृत " के रूप में संदर्भित किया जाता है यदि इसे लैग ऑपरेटर माध्यम से स्थिर बनाया जा सकता है ।(1−L)PXt(1−L)PXt(1-L)^P X_t

42 time-series  stationarity 

मैं आर उपयोग कर रहा हूँ, मैं गूगल पर खोज की है और सीखा है कि kpss.test(), PP.test(), और adf.test()समय श्रृंखला का stationarity के बारे में पता करने के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन मैं कोई सांख्यिकीविद् नहीं हूं, जो उनके परिणामों की व्याख्या कर सकता हूं > PP.test(x) …

30 r  time-series  stationarity  augmented-dickey-fuller  kpss-test 

मैंने देखा है कि, औसतन, पियरसन सहसंबंध गुणांक का पूर्ण मूल्य किसी भी जोड़ी के लिए एक निरंतर करीब है जो कि यादृच्छिक लंबाई की परवाह किए बिना चलता है।0.560.42 क्या कोई इस घटना की व्याख्या कर सकता है? मुझे उम्मीद थी कि सहसंबंध छोटे होने के साथ-साथ चलने की …

27 time-series  correlation  stationarity  random-walk 

अंतर-बाजार विश्लेषण विभिन्न बाजारों के बीच संबंधों को खोजने के माध्यम से बाजार के व्यवहार को मॉडलिंग करने की एक विधि है। S & P 500 और 30-साल के अमेरिकी कोषों के अनुसार, कई बार, दो बाजारों के बीच एक संबंध की गणना की जाती है। ये गणना अधिक बार …

27 correlation  stationarity 

Kwiatkowski-Phillips – Schmidt – Shin (KPSS) परीक्षण और संवर्धित डिकी-फुलर (ADF) परीक्षण में क्या अंतर है? क्या वे एक ही चीज का परीक्षण कर रहे हैं? या क्या हमें उन्हें विभिन्न परिस्थितियों में उपयोग करने की आवश्यकता है?

27 time-series  stationarity  unit-root  augmented-dickey-fuller  kpss-test 

मैं समझता हूं कि हमें गैर-स्थिर समय श्रृंखला मॉडलिंग के लिए ARIMA का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा, मैं जो कुछ भी पढ़ता हूं वह कहता है कि एआरएमए को केवल स्थिर समय श्रृंखला के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। मैं जो समझने की कोशिश कर रहा हूं, वह यह …

23 r  time-series  arima  stationarity 

मैंने कई बार देखा है कि लोग संवर्धित डिकी-फुलर परीक्षण में अशक्तता को अस्वीकार करते हैं , और फिर दावा करते हैं कि यह दिखाता है कि उनकी श्रृंखला स्थिर है (दुर्भाग्य से, मैं इन दावों के स्रोत नहीं दिखा सकता, लेकिन मुझे लगता है कि इसी तरह के दावे …

18 time-series  unit-root  stationarity  augmented-dickey-fuller 

एक मतलब केंद्रित एआर (2) प्रक्रिया पर विचार Xt=ϕ1Xt−1+ϕ2Xt−2+ϵtXt=ϕ1Xt−1+ϕ2Xt−2+ϵtX_t=\phi_1X_{t-1}+\phi_2X_{t-2}+\epsilon_t जहां ϵtϵt\epsilon_t मानक सफेद शोर प्रक्रिया है। बस सादगी की खातिर मुझे फोन करते हैं ϕ1=bϕ1=b\phi_1=b और ϕ2=aϕ2=a\phi_{2}=a । विशेषताओं की जड़ों पर ध्यान केंद्रित समीकरण मुझे मिल गया z1,2=−b±b2+4a−−−−−−√2az1,2=−b±b2+4a2az_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{b^2+4a}}{2a} पाठ्यपुस्तकों में शास्त्रीय स्थिति निम्नलिखित हैं:{|a|&lt;1a±b&lt;1{|a|&lt;1a±b&lt;1\begin{cases}|a|<1 \\ a\pm b<1 \end{cases} मैं …

17 self-study  stationarity  arma 

समय श्रृंखला पूर्वानुमान के लिए आवर्तक तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग करने के बारे में सोचना। वे मूल रूप से ARMA और ARIMA मॉडल की तुलना में सामान्यीकृत गैर-रैखिक ऑटो-प्रतिगमन का एक प्रकार लागू करते हैं, जो रैखिक ऑटो-प्रतिगमन का उपयोग करते हैं। यदि हम नॉन-लीनियर ऑटो-रिग्रेशन का प्रदर्शन कर रहे …

17 time-series  autoregressive  nonlinear  stationarity 

लघु संस्करण: मेरे पास जलवायु डेटा की एक समय श्रृंखला है जिसे मैं स्थिरता के लिए परीक्षण कर रहा हूं। पिछले शोध के आधार पर, मुझे उम्मीद है कि मॉडल अंतर्निहित (या "जनरेटिंग" है, इसलिए बोलने के लिए) डेटा में एक इंटरसेप्ट टर्म और एक सकारात्मक रैखिक समय प्रवृत्ति है। …

17 time-series  stationarity  unit-root  augmented-dickey-fuller 

मैं electricityआर पैकेज में उपलब्ध डेटा सेट पर काम कर रहा हूं TSA। मेरा उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या कोई arimaमॉडल इस डेटा के लिए उपयुक्त होगा और अंततः इसे फिट करेगा। इसलिए मैं निम्नानुसार आगे बढ़ा: 1: समय श्रृंखला को प्लॉट करें जिसके परिणामस्वरूप यदि निम्न ग्राफ …

16 r  time-series  stationarity 

अनुमान के लिए ARIMA त्रुटियों (डायनेमिक प्रतिगमन) के साथ प्रतिगमन का उपयोग करने की स्थिर आवश्यकताएं क्या हैं? विशेष रूप से, मेरे पास एक गैर-स्थिर निरंतर परिणाम चर , एक गैर-स्थिर निरंतर भविष्य कहनेवाला चर x a और एक डमी चर उपचार श्रृंखला x b । मैं यह जानना चाहूंगा …

16 regression  time-series  arima  stationarity 

व्यवहार में, कैसे मूल्यांकन करें कि क्या एआर (पी) प्रक्रिया स्थिर है या नहीं? एआर और एमए मॉडल के लिए ऑर्डर कैसे निर्धारित करें?

15 time-series  stochastic-processes  arma  stationarity 

मैं थोड़ी देर के लिए मेरे सिर में स्थिरता के साथ कुश्ती कर रहा था ... क्या यह है कि आप इसके बारे में कैसे सोचते हैं? किसी भी टिप्पणी या आगे के विचारों की सराहना की जाएगी। स्थिर प्रक्रिया वह है जो समय-श्रृंखला मान उत्पन्न करती है जैसे वितरण …

14 time-series  stationarity  intuition