सांख्यिकी और बिग डेटा

मैं लिए साथ में दो-राज्य की प्रक्रिया के साथ काम कर रहा हूंxtएक्सटीx_t{1,−1}{1,−1}\{1, -1\}t=1,2,…t=1,2,…t = 1, 2, \ldots आटोक्लेरेशन फ़ंक्शन लंबी-मेमोरी के साथ एक प्रक्रिया का संकेत है, अर्थात यह एक घातांक के साथ एक शक्ति कानून क्षय को प्रदर्शित करता है <1. आप आर के साथ एक समान श्रृंखला …

11 time-series  predictive-models  autocorrelation 

मैंने अपने प्रयोगों में से एक के आंकड़ों के समूहों पर लेवेन के और बार्टलेट के परीक्षण को यह प्रमाणित करने के लिए चलाया है कि मैं एनोवा की भिन्नताओं की समरूपता की धारणा का उल्लंघन नहीं कर रहा हूं। मैं आप लोगों के साथ जाँच करना चाहता हूँ कि …

11 anova  heteroscedasticity  levenes-test 

यहाँ मैं क्या करना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ predictmlogit के लिए कोई विधि नहीं है । कोई विचार? library(mlogit) data("Fishing", package = "mlogit") Fish <- mlogit.data(Fishing, varying = c(2:9), shape = "wide", choice = "mode") Fish_fit<-Fish[-1,] Fish_test<-Fish[1,] m <- mlogit(mode ~price+ catch | income, data = Fish_fit) predict(m,newdata=Fish_test)

11 r  logistic  logit  multinomial 

मैंने कई स्वतंत्र चर के साथ एक मॉडल फिट किया है, जिनमें से एक आश्रित चर का अंतराल है, dynlm पैकेज का उपयोग करके। यह मानते हुए कि मेरे स्वतंत्र चर के लिए मेरे पास 1-चरण-आगे के पूर्वानुमान हैं, मुझे अपने आश्रित चर के लिए 1-चरण-आगे पूर्वानुमान कैसे मिलेगा? यहाँ …

11 r  dynamic-regression 

मैं आंकड़ों के लिए एक शुरुआत हूं (केवल एक कॉलेज पाठ्यक्रम लिया), लेकिन मेरे पास प्रोग्रामिंग में एक पृष्ठभूमि है। मैंने अभी रूबी के लिए एक बायेशियन क्लासिफायर लाइब्रेरी के साथ खेलना शुरू किया और मैं चीजों का विश्लेषण करने के लिए विचारों की तलाश कर रहा हूं। अभी मैं …

11 bayesian  naive-bayes 

मान लें कि मेरे पास डेटा है: x1 <- rnorm(100,2,10) x2 <- rnorm(100,2,10) y <- x1+x2+x1*x2+rnorm(100,1,2) dat <- data.frame(y=y,x1=x1,x2=x2) res <- lm(y~x1*x2,data=dat) summary(res) मैं निरंतर इंटरैक्शन द्वारा निरंतर को साजिश करना चाहता हूं जैसे कि एक्स एक्स एक्स पर है और एक्स 2 को 3 लाइनों द्वारा दर्शाया गया है, …

11 r  regression  ggplot2  interaction 

कोई भी व्यक्ति जो बेसबॉल का अनुसरण करता है उसने संभवतः टोरंटो के जोस बॉतिस्ता के एमवीपी-प्रकार के प्रदर्शन के बारे में सुना है। पिछले चार वर्षों में, उन्होंने प्रति सत्र लगभग 15 घरेलू रन बनाए। पिछले साल उन्होंने 54 अंक हासिल किए, जो बेसबॉल इतिहास में केवल 12 खिलाड़ियों …

11 r  regression  modeling 

मुझे एक ऐसे एप्लिकेशन प्रोटोटाइप की तस्वीर आई, जो ट्रैफ़िक डेटा में महत्वपूर्ण परिवर्तन ("रुझान" - स्पाइक्स / आउटलेयर नहीं) पाता है: मैं एक प्रोग्राम (जावा, वैकल्पिक रूप से आर) लिखना चाहता हूं जो ऐसा करने में सक्षम है - लेकिन क्योंकि मेरे सांख्यिकीय कौशल थोड़ा कठोर हैं, मुझे इस …

11 time-series  change-point 

मैं खोज कर रहा हूं कि (नेत्रहीन) प्रथम वर्ष के छात्रों को सरल रेखीय सहसंबंध कैसे समझाएं। कल्पना करने का शास्त्रीय तरीका एक सीधा प्रतिगमन लाइन के साथ वाई ~ एक्स स्कैटर प्लॉट देना होगा। हाल ही में, मुझे इस तरह के ग्राफिक्स को प्लॉट 3 और छवियों से जोड़कर, …

11 r  data-visualization  regression  correlation 

तो यह मानते हुए कि एनोवा के लिए सामान्यता धारणा का परीक्षण करने का एक बिंदु है (देखें 1 और 2 ) आर में इसका परीक्षण कैसे किया जा सकता है? मैं कुछ करने की उम्मीद करूंगा: ## From Venables and Ripley (2002) p.165. utils::data(npk, package="MASS") npk.aovE <- aov(yield ~ …

11 r  anova  normality-assumption  repeated-measures 

एक MANOVA में आश्रित चर "बहुत दृढ़ता से सहसंबद्ध" नहीं होना चाहिए। लेकिन एक सहसंबंध कितना मजबूत है? इस मुद्दे पर लोगों की राय लेना दिलचस्प होगा। उदाहरण के लिए, क्या आप निम्न स्थितियों में MANOVA के साथ आगे बढ़ेंगे? Y1 और Y2 का संबंध औरपी < 0.005आर = 0.3r=0.3r=0.3पी …

11 correlation  anova  multivariate-analysis  rule-of-thumb  manova 

बन्द है। यह सवाल ऑफ टॉपिक है । यह वर्तमान में उत्तर स्वीकार नहीं कर रहा है। इस प्रश्न को सुधारना चाहते हैं? प्रश्न को अपडेट करें ताकि यह क्रॉस मान्य के लिए विषय पर हो । पिछले साल बंद हुआ । किसी भी भाषा में क्या खुला-स्रोत कार्यान्वयन - …

11 regression  lasso  regularization 

मैं (आर में) निम्नलिखित बहुत ही सरल डायनेमिक लीनियर मॉडल को लागू करना चाहता हूं, जिसके लिए मेरे पास 2 अज्ञात समय अलग-अलग पैरामीटर (अवलोकन त्रुटि का प्रसरण और राज्य त्रुटि ) है।ϵ1tϵt1\epsilon^1_tϵ2tϵt2\epsilon^2_t Ytθt+1==θt+ϵ1tθt+ϵ2tYt=θt+ϵt1θt+1=θt+ϵt2 \begin{matrix} Y_t & = & \theta_t + \epsilon^1_t\\ \theta_{t+1} & = & \theta_{t}+\epsilon^2_t \end{matrix} मैं हर …

11 r  mcmc  dlm  particle-filter 

मैं हाल ही में एक ही भविष्यवक्ता / प्रतिक्रिया डेटा के लिए 4 कई प्रतिगमन मॉडल फिट करता हूं। दो मॉडल मैं पॉइसन प्रतिगमन के साथ फिट हूं। model.pois <- glm(Response ~ P1 + P2 +...+ P5, family=poisson(), ...) model.pois.inter <- glm(Response ~ (P1 + P2 +...+ P5)^2, family=poisson(), ...) …

11 regression  aic  count-data  likelihood-ratio  model-comparison 

यह केवल मेरे हाई स्कूल सीनियर प्रोजेक्ट के लिए है, इसलिए इसे परफेक्ट नहीं होना है। मैं ग्लोबल वार्मिंग पर एक परियोजना कर रहा हूं, और मैं लोगों को उनकी राय के लिए सर्वेक्षण करना चाहता हूं। मुझे पता है कि अगर मैं अपने सहपाठियों के सुविधा नमूने का उपयोग …

11 survey  internet