regression पर टैग किए गए जवाब

एक (या अधिक) "आश्रित" चर और "स्वतंत्र" चर के बीच संबंधों का विश्लेषण करने की तकनीक।

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प्रतिगमन विश्लेषण और वक्र फिटिंग के बीच अंतर
क्या कोई मुझे प्रतिगमन विश्लेषण और वक्र फिटिंग (रैखिक और गैर-रेखीय) के बीच वास्तविक अंतर (उदाहरण) समझा सकता है, यदि संभव हो तो एक उदाहरण के साथ? ऐसा लगता है कि दोनों दो चर (स्वतंत्र बनाम निर्भर) के बीच संबंध खोजने की कोशिश करते हैं और फिर प्रस्तावित मॉडल से …

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LOESS के लिए पूर्वानुमान अंतराल की गणना कैसे करें?
मेरे पास कुछ डेटा है जो मैंने R में LOESS मॉडल का उपयोग करके फिट किया है, मुझे यह दे रहा है: डेटा में एक भविष्यवक्ता और एक प्रतिक्रिया है, और यह विषमलैंगिक है। मैंने विश्वास अंतराल भी जोड़ा। समस्या यह है कि अंतराल लाइन के लिए विश्वास अंतराल हैं, …

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लॉजिस्टिक रिग्रेशन बनाम ऑग्मेंटेड वैरिएबल पूर्वाग्रह बनाम साधारण से कम वर्ग के प्रतिगमन में वैरिएबल वैरिएबल बायस
मेरे पास लॉजिस्टिक और लीनियर रिग्रेशन में छोड़े गए वैरिएबल पूर्वाग्रह के बारे में एक सवाल है। कहो कि मैं एक रैखिक प्रतिगमन मॉडल से कुछ चर को छोड़ देता हूं। यह बताएं कि जो छोड़े गए चर मेरे मॉडल में शामिल चर के साथ असंबंधित हैं। उन छोड़े गए …

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ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन की व्याख्या
मैंने इस क्रमिक लॉजिस्टिक रिग्रेशन को R में चलाया: mtcars_ordinal <- polr(as.factor(carb) ~ mpg, mtcars) मुझे इस मॉडल का सारांश मिला: summary(mtcars_ordinal) Re-fitting to get Hessian Call: polr(formula = as.factor(carb) ~ mpg, data = mtcars) Coefficients: Value Std. Error t value mpg -0.2335 0.06855 -3.406 Intercepts: Value Std. Error t …

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दो नकारात्मक मुख्य प्रभाव अभी तक सकारात्मक बातचीत प्रभाव?
मेरे दो मुख्य प्रभाव हैं, V1 और V2। प्रतिक्रिया चर पर V1 और V2 के प्रभाव नकारात्मक हैं। हालाँकि, किसी कारण से मुझे V1 * V2 के इंटरेक्शन शब्द के लिए सकारात्मक गुणांक मिल रहा है। मैं इसकी व्याख्या कैसे कर सकता हूं? क्या ऐसी स्थिति संभव है?

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R में "प्रभाव" क्या कार्य करता है?
मैं प्रभाव केR लिए मदद फ़ाइल में स्पष्टीकरण नहीं समझता () : एक लीनियर मॉडल द्वारा lmया के लिए फिट किया गया aov, प्रभाव फिटिंग प्रक्रिया के दौरान क्यूआर अपघटन द्वारा उत्पन्न क्रमिक ऑर्थोगोनल सबस्पेस पर डेटा प्रोजेक्ट करके प्राप्त किए गए असंबंधित एकल-डिग्री-से-स्वतंत्रता मूल्य हैं। क्या कोई समझा सकता …
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प्रतिगमन में गुणात्मक चर कोडिंग "विलक्षणता" की ओर जाता है
मेरे पास "गुणवत्ता" नामक एक स्वतंत्र चर है; इस चर में प्रतिक्रिया के 3 तौर-तरीके हैं (खराब गुणवत्ता; मध्यम गुणवत्ता; उच्च गुणवत्ता)। मैं इस स्वतंत्र चर को अपने कई रैखिक प्रतिगमन में पेश करना चाहता हूं। जब मेरे पास एक द्विआधारी स्वतंत्र चर (डमी चर ) होता है , तो …

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मैं OLS आकलनकर्ता की विचरण की गणना कैसे करते
मुझे पता है कि β0^=y¯−β1^x¯β0^=y¯−β1^x¯\hat{\beta_0}=\bar{y}-\hat{\beta_1}\bar{x} और इस कितनी दूर मैं मैं विचरण गणना की जब मिल गया है: Var(β0^)=Var(y¯−β1^x¯)=Var((−x¯)β1^+y¯)=Var((−x¯)β1^)+Var(y¯)=(−x¯)2Var(β1^)+0=(x¯)2Var(β1^)+0=σ2(x¯)2∑i=1n(xi−x¯)2Var(β0^)=Var(y¯−β1^x¯)=Var((−x¯)β1^+y¯)=Var((−x¯)β1^)+Var(y¯)=(−x¯)2Var(β1^)+0=(x¯)2Var(β1^)+0=σ2(x¯)2∑i=1n(xi−x¯)2\begin{align*} Var(\hat{\beta_0}) &= Var(\bar{y} - \hat{\beta_1}\bar{x}) \\ &= Var((-\bar{x})\hat{\beta_1}+\bar{y}) \\ &= Var((-\bar{x})\hat{\beta_1})+Var(\bar{y}) \\ &= (-\bar{x})^2 Var(\hat{\beta_1}) + 0 \\ &= (\bar{x})^2 Var(\hat{\beta_1}) + 0 \\ &= \frac{\sigma^2 (\bar{x})^2}{\displaystyle\sum\limits_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \end{align*} …

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क्रमिक स्वतंत्र चर के साथ निरंतर निर्भर चर
एक क्रमिक चर X 1 सहित एक सतत निर्भर चर y और स्वतंत्र चर को देखते हुए , मैं एक रैखिक मॉडल में कैसे फिट हो सकता हूं ? क्या इस प्रकार के मॉडल के बारे में कागजात हैं?R

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मैं पहले अलग-अलग चर के साथ अपने प्रतिगमन की व्याख्या कैसे करूं?
मेरे पास दो टाइम-सीरीज़ हैं: बाजार जोखिम प्रीमियम (ERP; लाल रेखा) के लिए एक प्रॉक्सी जोखिम-मुक्त दर, एक सरकारी बॉन्ड (ब्लू लाइन) द्वारा अनुमानित मैं परीक्षण करना चाहता हूं कि क्या जोखिम-मुक्त दर ईआरपी की व्याख्या कर सकती है। इसके द्वारा, मैंने मूल रूप से त्से की सलाह का पालन …

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रेखीय प्रतिगमन में अवशिष्टों के वितरण की पुष्टि करना
मान लीजिए हम एक सरल रेखीय प्रतीपगमन भाग गया बच, बचाया ^ यू मैं और बच के वितरण की एक हिस्टोग्राम आकर्षित। यदि हमें कुछ ऐसा मिलता है, जो एक परिचित वितरण की तरह दिखता है, तो क्या हम मान सकते हैं कि हमारे त्रुटि शब्द में यह वितरण है? …

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आर में समय निर्भर गुणांक - इसे कैसे करें?
अपडेट : एक और अपडेट के लिए क्षमा करें, लेकिन मुझे आंशिक पॉलीओनॉमियल और प्रतिस्पर्धी जोखिम-पैकेज के साथ कुछ संभावित समाधान मिल गए हैं जिनकी मुझे कुछ मदद चाहिए। समस्या मुझे समय पर निर्भर गुणांक विश्लेषण करने का एक आसान तरीका नहीं मिल रहा है। आर में है। मैं अपने …

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लॉजिस्टिक रजिस्टेंस के गुण
हम कुछ लॉजिस्टिक रेजिमेंट्स के साथ काम कर रहे हैं और हमने महसूस किया है कि औसत अनुमानित संभावना हमेशा नमूने में लोगों के अनुपात के बराबर होती है; अर्थात्, सज्जित मूल्यों का औसत नमूने के औसत के बराबर है। क्या कोई मुझे कारण समझा सकता है या मुझे एक …

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मैं संभावनाओं को प्राप्त करने के लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन बेटस + रॉ डेटा का उपयोग कैसे कर सकता हूं
मेरे पास एक मॉडल है (साहित्य से)। मेरे पास पूर्वानुमानित चरों के लिए कच्चा डेटा भी है। संभावनाएं प्राप्त करने के लिए मुझे क्या समीकरण का उपयोग करना चाहिए? मूल रूप से, मैं संभावनाओं को प्राप्त करने के लिए कच्चे डेटा और गुणांक को कैसे संयोजित करूं?

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सरल रैखिक प्रतिगमन में एनोवा एफ-टेस्ट के पीछे तर्क
मैं सरल रैखिक प्रतिगमन विश्लेषण में एनोवा एफ-टेस्ट के पीछे के तर्क को समझने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे पास प्रश्न इस प्रकार है। जब F मान, यानी MSR/MSEबड़ा है तो हम मॉडल को महत्वपूर्ण मानते हैं। इसके पीछे क्या तर्क है?
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