multivariate-normal पर टैग किए गए जवाब

क्वांटा मैगज़ीन के इस बहुत ही दिलचस्प लेख के अनुसार: "ए लॉन्ग-साइडेड प्रूफ़, फाउंड एंड ऑलमोस्ट लॉस्ट" - यह साबित हो चुका है कि एक वेक्टर दिया गया है जिसमें मल्टीवेरेट गौसियन डिस्ट्रीब्यूशन है। और अंतराल दिया मैं 1 , ... , मैं n चारों ओर की इसी घटकों के …

31 normal-distribution  confidence-interval  multivariate-normal 

मुझे इस बात में दिलचस्पी है कि कोई व्यक्ति बहुभिन्नरूपी वितरण की मात्रा की गणना कैसे कर सकता है। आंकड़ों में, मैंने किसी दिए गए सामान्य वितरण (बाएं) के 5% और 95% मात्राओं को खींचा है। सही बहुभिन्नरूपी सामान्य वितरण के लिए, मैं कल्पना कर रहा हूं कि एक एनालॉग …

24 r  pdf  quantiles  multivariate-normal  multivariate-distribution 

प्रसंग मल्टीवीरेट गॉसियन मशीन लर्निंग में अक्सर दिखाई देता है और निम्नलिखित परिणाम कई एमएल पुस्तकों और पाठ्यक्रमों में व्युत्पन्न के बिना उपयोग किए जाते हैं। आयामों के एक मैट्रिक्स XX\mathbf{X} के रूप में डेटा को देखते हुए , अगर हम यह मान लें कि डेटा एक -ariate Gaussian वितरण …

20 normal-distribution  maximum-likelihood  estimators  multivariate-normal 

इस सवाल के शीर्ष प्रतिक्रिया में यह दावा किया गया था । मुझे लगता है कि 'क्यों' प्रश्न पर्याप्त रूप से अलग है कि यह एक नया धागा वारंट करता है। Googling "एसोसिएशन का संपूर्ण माप" किसी भी हिट का उत्पादन नहीं करता था, और मुझे यकीन नहीं है कि …

16 correlation  normal-distribution  pearson-r  multivariate-normal 

मैंने एक नमूने के नमूने सहसंयोजक मैट्रिक्स का अनुमान लगाया और एक सममित मैट्रिक्स प्राप्त किया। साथ सी , मैं बनाना चाहेंगे n -variate सामान्य वितरित आर.एन. लेकिन इसलिए मैं की Cholesky अपघटन की जरूरत है सी । यदि सी सकारात्मक निश्चित नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए ?CCCCCCnnnCCCCCC

15 r  random-generation  covariance-matrix  multivariate-normal  cholesky 

मैं वर्तमान में एक के अनुकरण मूल्यों के लिए कोशिश कर रहा हूँ NNN आयामी यादृच्छिक चर XXX मतलब वेक्टर के साथ एक मल्टीवेरिएट सामान्य वितरण है कि μ=(μ1,...,μN)Tμ=(μ1,...,μN)T\mu = (\mu_1,...,\mu_N)^T और सहप्रसरण मैट्रिक्स SSS । मैं उलटा सीडीएफ विधि के समान एक प्रक्रिया का उपयोग करने की उम्मीद कर …

14 matlab  algorithms  random-generation  multivariate-normal 

संबंधित प्रश्न के लिए मेरे इस जवाब के बाद , उपयोगकर्ता ssdecontrol और Glen_b ने पूछा कि क्या और की संयुक्त सामान्यता की सामान्यता को दर्शाने के लिए आवश्यक है ? यह संयुक्त सामान्यता पर्याप्त है, ज़ाहिर है, अच्छी तरह से जाना जाता है। इस पूरक प्रश्न को वहां संबोधित …

13 probability  normal-distribution  distributions  bivariate  multivariate-normal 

मैं चाहते हैं कुशलतापूर्वक नमूने आकर्षित से बाधा है कि के अधीन ।x∈Rdx∈Rdx \in \mathbb{R}^dN(μ,Σ)N(μ,Σ)\mathcal{N}(\mu, \Sigma)||x||2=1||x||2=1||x||_2 = 1

9 distributions  normal-distribution  sampling  multivariate-normal  importance-sampling