arima पर टैग किए गए जवाब

डेटा विवरण के लिए और पूर्वानुमान के लिए, मॉडलिंग के समय श्रृंखला में उपयोग किए जाने वाले ऑटोरिएरिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज मॉडल का संदर्भ देता है। यह मॉडल भिन्नता के लिए एक शब्द को शामिल करके ARMA मॉडल को सामान्य करता है, जो रुझानों को हटाने और गैर-स्थिरता के कुछ प्रकारों को संभालने के लिए उपयोगी है।

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पूर्वानुमान में छुट्टियों के प्रभाव के लिए कैसे खाते हैं
साप्ताहिक सीज़न के साथ मेरे पास काफी पूर्वानुमानित दैनिक समय श्रृंखला है। जब कोई छुट्टियां न हों तो मैं उन भविष्यवाणियों के साथ आने में सक्षम हूं जो बहुत सटीक (क्रॉस-वैरिफिकेशन द्वारा पुष्टि) प्रतीत होती हैं। हालाँकि, जब छुट्टियां होती हैं, तो मेरे पास निम्नलिखित मुद्दे होते हैं: मुझे अपने …

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क्या ट्रेंड स्टेशनरी सीरीज़ को ARIMA से जोड़ा जा सकता है?
मेरे पास ARIMA (X) के साथ मॉडलिंग के लिए आवश्यक स्थिर श्रृंखला के बारे में एक प्रश्न / भ्रम है। मैं अनुमान (एक हस्तक्षेप के प्रभाव) के संदर्भ में इस बारे में अधिक सोच रहा हूं, लेकिन यह जानना चाहूंगा कि यदि अनुमान के अनुसार पूर्वानुमान के जवाब में कोई …

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एक्सपायरी स्मूथिंग बनाम एआरआईएमए का उपयोग कब करें?
मैं हाल ही में काम पर कुछ मासिक पूर्वानुमानों पर काम करते हुए और रॉब ह्यंडमैन की पुस्तक को पढ़ते हुए अपने पूर्वानुमान ज्ञान को ताज़ा कर रहा हूं, लेकिन जिस जगह पर मैं संघर्ष कर रहा हूं वह एक घातीय चौरसाई मॉडल बनाम एआरआईएमए मॉडल का उपयोग करना है। …

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दैनिक, साप्ताहिक और वार्षिक आवधिकता के साथ प्रति घंटा समय श्रृंखला का पूर्वानुमान
प्रमुख संपादन: मैं डेव और निक को उनकी प्रतिक्रियाओं के लिए अब तक बड़ा धन्यवाद कहना चाहूंगा। अच्छी खबर यह है कि मुझे काम करने के लिए लूप मिला (सिद्धांत ने प्रो। हाईडमैन के बैच पूर्वानुमान पर पोस्ट से उधार लिया है)। बकाया प्रश्नों को समेकित करने के लिए: a) …

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दो समय श्रृंखला के बीच संबंध: ARIMA
निम्नलिखित दो समय श्रृंखला ( एक्स , वाई ; नीचे देखें) को देखते हुए, इस डेटा में दीर्घकालिक रुझानों के बीच संबंध को मॉडल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? दोनों समय श्रृंखला में महत्वपूर्ण डर्बिन-वाटसन परीक्षण होते हैं जब समय के एक समारोह के रूप में मॉडलिंग की …

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गुम मूल्यों को लागू करने के लिए auto.arima का उपयोग कैसे करें
मेरे पास कई लापता मूल्यों के साथ एक चिड़ियाघर श्रृंखला है। मैंने पढ़ा है कि auto.arimaइन लापता मूल्यों को लागू कर सकता है? क्या कोई मुझे सिखा सकता है कि यह कैसे करना है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद! यह मैंने कोशिश की है, लेकिन सफलता के बिना: fit <- auto.arima(tsx) …
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हैमिल्टन से एआरएमए (पी, क्यू) का राज्य अंतरिक्ष प्रतिनिधित्व
मैं हैमिल्टन अध्याय 13 पढ़ रहा हूं और उसके पास ARMA (p, q) के लिए निम्नलिखित राज्य स्थान प्रतिनिधित्व है। मान लें कि । जब एआरएमए (पी, क्यू) प्रक्रिया इस प्रकार है: \ start {align} y_t - \ mu & = \ phi_1 (y_ {t-1} - # mu) + \ …

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ARIMA इंटरवेंशन ट्रांसफर फंक्शन - इफेक्ट की कल्पना कैसे करें
मेरे पास एक हस्तक्षेप के साथ एक मासिक समय श्रृंखला है और मैं परिणाम पर इस हस्तक्षेप के प्रभाव की मात्रा निर्धारित करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि श्रृंखला कम है और प्रभाव अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। आँकड़े cds <- structure(c(2580L, 2263L, 3679L, 3461L, 3645L, 3716L, 3955L, 3362L, …

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जब AIC का मान कम और लगभग बराबर हो तो मैं क्या करूं?
क्रिस चैटफ़ील्ड, जिनकी कई गुणवत्ता वाली पुस्तकों और पत्रों को पढ़ने में मुझे मज़ा आया, (1) निम्नलिखित सलाह देता है: उदाहरण के लिए, एआरआईसी के कम और लगभग समान मूल्यों वाले एआरआईएमए समय-श्रृंखला के मॉडल के बीच का विकल्प संभवतः बनाया जाना चाहिए, जिस पर न्यूनतम एआईसी देने के लिए …

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बहु-आयामी समय-श्रृंखला के साथ हस्तक्षेप विश्लेषण
मैं समय के साथ शराब की बिक्री पर नीतिगत निर्णय के परिणामों को निर्धारित करने के लिए एक हस्तक्षेप विश्लेषण करना चाहूंगा। हालांकि, श्रृंखला विश्लेषण के लिए मैं काफी नया हूं, इसलिए मेरे कुछ शुरुआती सवाल हैं। साहित्य की एक परीक्षा से पता चलता है कि अन्य शोधकर्ताओं ने एआरआईएमए …

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ARIMA (1,1,0) श्रृंखला का अनुकरण
मैंने ARIMA मॉडल को मूल समय श्रृंखला में फिट किया है, और सबसे अच्छा मॉडल ARIMA (1,1,0) है। अब मैं उस मॉडल से श्रृंखला का अनुकरण करना चाहता हूं। मैंने सरल एआर (1) मॉडल लिखा था, लेकिन मैं यह नहीं समझ सका कि मॉडल एआरआई (1,1,0) के भीतर अंतर को …
11 r  time-series  arima 

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होल्ट-विंटर्स या ARIMA का उपयोग करें?
मेरा प्रश्न होल्ट-विंटर्स और ARIMA के बीच वैचारिक अंतर के आसपास है। जहां तक ​​मैं समझता हूं, होल्ट-विंटर्स ARIMA का एक विशेष मामला है। लेकिन एक एल्गोरिथ्म दूसरे पर कब पसंद किया जाता है? शायद होल्ट-विंटर्स वृद्धिशील है और इसलिए एक इनलाइन (तेज) एल्गोरिदम के रूप में कार्य करता है? …

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भिन्नात्मक-भिन्न-भिन्न सूत्र को समझना
मेरे पास टाइम सीरीज़ है yटीyty_tऔर मैं इसे एआरएफआईएमए (उर्फ फारिमा) प्रक्रिया के रूप में मॉडल करना चाहूंगा। अगरyटीyty_t (भिन्नात्मक) क्रम से एकीकृत है घdd, मैं इसे स्थिर बनाने के लिए भिन्न-भिन्न करना चाहूंगा। प्रश्न : भिन्नात्मक-विभेदन को परिभाषित करने वाला निम्नलिखित सूत्र सही है? Δघyटी:=yटी-डीyटी - 1+घ(d)- ( 1 …

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विदेशी मुद्रा की कीमतों का अनुकरण करने के लिए ARMA-GARCH मॉडल का उपयोग करना
मैंने एक ARIMA (1,1,1) -GARCH (1,1) मॉडल को AUD / USD विनिमय दर की समय श्रृंखला के लिए मॉडल किया है, जो कई वर्षों के दौरान एक-एक मिनट के अंतराल पर सैंपल की गई कीमतों को दो से अधिक प्रदान करता है। जिस पर मॉडल का अनुमान लगाने के लिए …

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P., d और q की ऑटो कैसे पढ़ें।
मेरे द्वारा अनुमानित मॉडल p,d and qमें मूल्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं ?ARIMA(p,d,q)auto.arima(mytimeseries) arima_model <- auto.arima (mytimeseries, ic = 'bic') अगर हम के आउटपुट को देखें arima_model $ अरमा हमें मिला, [१] १ ० ० ० १ २ ० उपरोक्त क्रम में दिखाई देने वाली संख्याओं का क्या अर्थ …
10 r  arima 

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