regression पर टैग किए गए जवाब

रेखीय प्रतिगमन की धारणाओं में से एक यह है कि त्रुटि शर्तों में एक निरंतर विचरण होना चाहिए और यह कि मॉडल से जुड़े आत्मविश्वास अंतराल और परिकल्पना परीक्षण इस धारणा पर निर्भर करते हैं। वास्तव में क्या होता है जब त्रुटि शर्तों में निरंतर विचरण नहीं होता है?

9 regression  heteroscedasticity  assumptions  robust-standard-error 

निम्नलिखित रैखिक संबंध मान लें: , जहां निर्भर चर है, एक एकल स्वतंत्र चर और त्रुटि शब्द।Yi=β0+β1Xi+uiYi=β0+β1Xi+uiY_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_iYiYiY_iXiXiX_iuiuiu_i स्टॉक एंड वॉटसन (इकोनोमेट्रिक्स का परिचय; अध्याय 4 ) के अनुसार, तीसरा सबसे कम वर्ग की धारणा यह है कि और के चौथे क्षण गैर-शून्य और …

9 regression  least-squares  assumptions  bias  consistency 

मान लीजिए कि मैं एक रेखीय प्रतिगमन चला रहा हूं जिसमें ।y=β0+β1ए +β2B +β3A B + ϵy=β0+β1A+β2B+β3AB+ϵy = \beta_0 + \beta_1A+\beta_2B+\beta_3AB +\epsilon यदि सकारात्मक है, तो क्या यह और बीच एक सकारात्मक सहसंबंध है ? (इसके विपरीत, एक नकारात्मक सहसंबंध अगर नकारात्मक है?)β3β3\beta_3एAAबीBBβ3β3\beta_3

9 regression  interaction 

मेरे पास एक आश्रित और एक स्वतंत्र चर के साथ एक डेटासेट है। दोनों एक समय श्रृंखला नहीं हैं। मेरे 120 अवलोकन हैं। सहसंबंध गुणांक 0.43 है इस गणना के बाद, मैंने प्रत्येक 12 टिप्पणियों के लिए औसत के साथ दोनों चर के लिए एक कॉलम जोड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप …

9 regression  correlation  mean  predictor  cross-section 

मुझे यूनिट डिस्क पर एक जटिल प्रतिगमन समस्या को हल करने की आवश्यकता है। मूल प्रश्न ने कुछ दिलचस्प टिप्पणियों को आकर्षित किया, लेकिन दुर्भाग्य से कोई जवाब नहीं। इस बीच, मैंने इस समस्या पर कुछ और सीखा, इस प्रकार मैं मूल समस्या को उपप्रकारों में विभाजित करने की कोशिश …

9 regression  spatial  circular-statistics 

मुझे पता है कि XGBoost में रैखिक उद्देश्य फ़ंक्शन और रैखिक बूस्ट को कैसे लागू किया जाए। मेरा ठोस सवाल यह है: जब एल्गोरिथ्म यह अवशिष्ट (या नकारात्मक ढाल) फिट बैठता है तो क्या यह प्रत्येक चरण में एक विशेषता का उपयोग कर रहा है (यानी एकतरफा मॉडल) या सभी …

9 regression  machine-learning  boosting  xgboost 

मैं एक लेख के परिणामों की व्याख्या करने की कोशिश कर रहा हूं, जहां उन्होंने विभिन्न परिणामों की भविष्यवाणी करने के लिए कई प्रतिगमन लागू किए हैं। हालाँकि, का (मानकीकृत B गुणांकों को रूप में परिभाषित किया गया है जहाँ निर्भर है। चर और एक है) रिपोर्ट की गई से …

9 regression  regression-coefficients  multicollinearity  r-squared 

चूंकि एक रैखिक प्रतिगमन की मानक त्रुटि आमतौर पर प्रतिक्रिया चर के लिए दी जाती है, मैं सोच रहा हूं कि अन्य दिशा में आत्मविश्वास अंतराल कैसे प्राप्त करें - जैसे कि एक्स-इंटरसेप्ट। मैं कल्पना कर सकता हूं कि यह क्या हो सकता है, लेकिन मुझे यकीन है कि ऐसा …

9 r  regression  confidence-interval  bootstrap 

क्या कोई मुझे बता सकता है कि मुझे मैट्रिक्स ऑपरेशन द्वारा Rभारित वर्गों और मैनुअल समाधान से अलग परिणाम क्यों मिल रहे हैं ? विशेष रूप से, मैं मैन्युअल रूप से को हल करने का प्रयास कर रहा हूं , जहां वजन पर विकर्ण मैट्रिक्स है, डेटा मैट्रिक्स है, प्रतिक्रिया …

9 r  regression  least-squares  weighted-regression  weighted-data 

मेरे एक दोस्त ने हाल ही में पूछा कि साधारण क्या है, साधारण से कम वर्ग के बारे में। हमें चर्चा में कहीं भी नहीं मिला। हम दोनों सहमत थे कि ओएलएस रैखिक मॉडल का विशेष मामला है, इसके कई उपयोग हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, और कई अन्य …

9 regression  linear-model  least-squares  terminology 

मैं आर में अधिक हालिया टिप्पणियों के लिए अधिक वजन कैसे निर्दिष्ट करूं? मैं इसे आम तौर पर पूछे जाने वाले प्रश्न या इच्छा के रूप में मानता हूं, लेकिन मुझे यह पता लगाने में कठिन समय है कि इसे कैसे लागू किया जाए। मैंने इसके लिए बहुत कुछ खोजने …

9 r  time-series  regression  random-forest 

समय श्रृंखला में मॉडल, जैसे एआरएमए-जीएआरसीएच, मॉडल के उपयुक्त अंतराल या आदेश का चयन करने के लिए एआईसी, बीआईसी, एसआईसी आदि जैसे विभिन्न सूचना मानदंडों का उपयोग किया जाता है। मेरा सवाल बहुत ही सरल है, क्यों हम समायोजित का उपयोग नहीं करते हैं R2R2R^2उपयुक्त मॉडल का चयन करने के …

9 regression  time-series  model-selection  aic  bic 

कुछ डेटा पर R का उपयोग करना और यह देखने की कोशिश करना कि मेरा डेटा विषमलैंगिक है या नहीं, मैंने ब्रेक्स-पैगन परीक्षण के दो कार्यान्वयन पाए हैं, बीपेस्ट (पैकेज lmtest) और ncvTest (पैकेज कार)। हालांकि, ये अलग-अलग परिणाम देते हैं। दोनों के बीच क्या अंतर है? आपको एक या …

9 r  regression  heteroscedasticity  assumptions  breusch-pagan 

मान लीजिए हमारे पास डेटा मैट्रिक्स , जो -by- , और लेबल वेक्टर , जो -by-one है। यहां, मैट्रिक्स की प्रत्येक पंक्ति एक अवलोकन है, और प्रत्येक कॉलम एक आयाम / चर से मेल खाती है। (मान )एक्सX\mathbf{X}nnnपीppYYYnnnn > पीn>pn>p तो क्या करते हैं data space, variable space, observation space, …

9 regression  multiple-regression  terminology  geometry  biplot 

एआईसी के विशिष्ट मूल्य जो मैंने लॉजिस्टिक मॉडल के लिए देखे हैं वे हजारों, कम से कम सैकड़ों में हैं। जैसे http://www.r-bloggers.com/how-to-perform-a-logistic-regression-in-r/ AIC 727.39 है जबकि यह हमेशा कहा जाता है कि एआईसी का उपयोग केवल मॉडलों की तुलना करने के लिए किया जाना चाहिए, मैं यह समझना चाहता था …

9 regression  model-selection  aic  accuracy