regression पर टैग किए गए जवाब

शीर्षक यह सब कहता है। मैं समझता हूं कि यदि मॉडल की त्रुटियों को सामान्य रूप से वितरित किया जाता है, तो लेस्टर-स्क्वेयर और अधिकतम-संभावनाएं प्रतिगमन गुणांक के लिए समान परिणाम देगी। लेकिन, क्या होता है यदि त्रुटियों को सामान्य रूप से वितरित नहीं किया जाता है? दो विधियाँ अब …

10 regression  normal-distribution  maximum-likelihood  least-squares  error 

लॉजिस्टिक रिग्रेशन किसी घटना के लॉग ऑड्स को भविष्यवाणियों के कुछ सेट के रूप में मॉडल करता है। अर्थात्, लॉग (पी / (1-पी)) जहां पी कुछ परिणाम की संभावना है। इस प्रकार, कुछ चर (x) के लिए कच्चे लॉजिस्टिक प्रतिगमन गुणांक की व्याख्या लॉग ऑड्स स्केल पर होनी चाहिए। यही …

10 regression  logistic  logit 

रैखिक प्रतिगमन में w के बंद रूप को लिखा जा सकता है w^=(XTX)−1XTyw^=(XTX)−1XTy\hat{w}=(X^TX)^{-1}X^Ty हम इस समीकरण में की भूमिका को सहजता से कैसे समझा सकते हैं ?(XTX)−1(XTX)−1(X^TX)^{-1}

10 regression  least-squares  matrix  intuition  matrix-inverse 

मैं Matlab का उपयोग अनर्गल कम से कम वर्ग (साधारण न्यूनतम वर्ग) करने के लिए कर रहा हूं और यह स्वचालित रूप से गुणांक, परीक्षण आँकड़ा और पी-वैल्यू को आउटपुट करता है। मेरा सवाल है, विवश कम से कम वर्ग (कड़ाई से गैर-गुणांक गुणांक) करने पर, यह केवल परीक्षण के …

10 regression  statistical-significance  least-squares  constrained-regression 

मेरे पास कोई विशिष्ट उदाहरण या कार्य नहीं है। मैं बी-स्प्लिन का उपयोग करने में अभी नया हूं और मैं प्रतिगमन संदर्भ में इस फ़ंक्शन की बेहतर समझ प्राप्त करना चाहता था। मान लेते हैं कि हम प्रतिक्रिया चर और कुछ भविष्यवक्ताओं के बीच संबंधों का आकलन करना चाहते हैं …

10 regression  multiple-regression  splines  polynomial  penalized 

मुझे एक नौकरी के लिए एक साक्षात्कार प्रश्न का सामना करना पड़ा जहां साक्षात्कारकर्ता ने मुझे मान लिया कि आपका एक मूल्य लोच मॉडल के लिए बहुत कम (5 से 10% के बीच) है। आप इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे?आर2R2R^2 मैं इस तथ्य के अलावा और कुछ नहीं सोच …

10 regression  self-study  theory 

मैं R में कुछ सरल सिमुलेशन का उपयोग करते हुए त्रुटियों और अवशिष्टों के बीच संबंधों के साथ प्रयोग कर रहा था। एक बात जो मुझे मिली है, वह यह है कि नमूना आकार या त्रुटि भिन्नता की परवाह किए बिना, मैं हमेशा ढलान के लिए ठीक प्राप्त करता हूं …

10 regression  least-squares  residuals 

मुझे मैनुअल बहुपद विस्तार और आर polyफ़ंक्शन का उपयोग करने के लिए अलग-अलग भविष्यवाणियां क्यों मिल रही हैं ? set.seed(0) x <- rnorm(10) y <- runif(10) plot(x,y,ylim=c(-0.5,1.5)) grid() # xp is a grid variable for ploting xp <- seq(-3,3,by=0.01) x_exp <- data.frame(f1=x,f2=x^2) fit <- lm(y~.-1,data=x_exp) xp_exp <- data.frame(f1=xp,f2=xp^2) yp <- …

10 r  regression  polynomial 

मैंने यहां सामान्य से कम वर्गों के लिए इस संकेतन को देखा । मिनटw∥ एक्सडब्ल्यू - वाई∥22minw‖Xw−y‖22 \min_w \left\| Xw - y \right\|^2_2 मैंने कभी भी डबल बार और 2 को नीचे नहीं देखा है। इन प्रतीकों का क्या मतलब है? क्या उनके लिए विशिष्ट शब्दावली है?

10 regression  least-squares  linear-model  linear-algebra  notation 

निम्नलिखित कई प्रतिगमन मॉडल पर विचार करें:Y=Xβ+Zδ+U.(1)(1)Y=Xβ+Zδ+U.Y=X\beta+Z\delta+U.\tag{1} यहाँ एक कॉलम वेक्टर है; एक मैट्रिक्स; a कॉलम वेक्टर; एक मैट्रिक्स; a कॉलम वेक्टर; और , त्रुटि शब्द, एक कॉलम वेक्टर।YYYn×1n×1n\times 1XXXn×(k+1)n×(k+1)n\times (k+1)ββ\beta(k+1)×1(k+1)×1(k+1)\times 1ZZZn×ln×ln\times lδδ\deltal×1l×1l\times 1UUUn×1n×1n\times1 सवाल मेरे लेक्चरर, इकोनोमेट्रिक्स का पाठ्यपुस्तक परिचय, तीसरा संस्करण। जेम्स एच। स्टॉक और मार्क डब्ल्यू। वाटसन …

10 regression  multiple-regression  econometrics  least-squares  nonlinear-regression 

जैसा कि शीर्षक में कहा गया है, मैं लाइब्रेरी से LBFGS ऑप्टिमाइज़र का उपयोग करके glmnet रैखिक से परिणाम दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ lbfgs। यह ऑप्टिमाइज़र हमें एल 1 रेगुलराइज़र शब्द जोड़ने की अनुमति देता है, बिना भिन्नता के बारे में चिंता किए बिना, जब तक कि हमारा …

10 r  regression  regularization  glmnet  elastic-net 

इसलिए सबसे पहले मैंने इस मंच पर कुछ शोध किया, और मुझे पता है कि इसी तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन वे आमतौर पर ठीक से उत्तर नहीं दिए गए हैं या कभी-कभी उत्तर केवल मेरे लिए समझने के लिए पर्याप्त विस्तृत नहीं हैं। तो इस बार मेरा …

10 r  regression  statistical-significance  regression-coefficients  group-differences 

इस सवाल के लिए एक टिप्पणी में , उपयोगकर्ता @whuber ने आवधिक डेटा को फिट करने के लिए आवृत्तियों के आवधिक संस्करण का उपयोग करने की संभावना का हवाला दिया। मैं इस पद्धति के बारे में अधिक जानना चाहूंगा, विशेष रूप से समीकरणों को परिभाषित करने वाले समीकरण, और उन्हें …

10 regression  time-series  seasonality  splines 

मैं समझता हूं कि रैखिक प्रतिगमन में त्रुटियों को सामान्य रूप से वितरित माना जाता है, y के अनुमानित मूल्य पर सशर्त। तब हम अवशिष्टों को त्रुटियों के लिए एक प्रकार के प्रॉक्सी के रूप में देखते हैं। अक्सर इस तरह से आउटपुट जेनरेट करने की सिफारिश की जाती है …

10 regression  assumptions 

मैं आंकड़ों में थोड़ा उतरने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं किसी चीज में फंस गया हूं। मेरे डेटा इस प्रकार हैं: Year Number_of_genes 1990 1 1991 1 1993 3 1995 4 मैं अब एक प्रतिगमन मॉडल का निर्माण करना चाहता हूं जो डेटा के आधार पर किसी भी …

10 regression  count-data  poisson-regression