gamma-distribution पर टैग किए गए जवाब

एक गैर-नकारात्मक निरंतर संभावना वितरण दो सख्ती से सकारात्मक मापदंडों द्वारा अनुक्रमित।

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गिस-पॉइसन के रूप में पिशोन का विस्तार क्या है?
एक पॉइज़न वितरण प्रति यूनिट समय घटनाओं को माप सकता है, और पैरामीटर । घातांक वितरण अगली घटना तक समय को मापता है, पैरामीटर । एक वितरण को दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या यह मॉडल घटनाओं या समयों के लिए …


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कुल्बैक-लीबलर दो गामा वितरण के बीच विचलन
गामा वितरण parameterize करने के लिए चुनना Γ(b,c)Γ(b,c)\Gamma(b,c) पीडीएफ द्वारा g(x;b,c)=1Γ(c)xc−1bce−x/bg(x;b,c)=1Γ(c)xc−1bce−x/bg(x;b,c) = \frac{1}{\Gamma(c)}\frac{x^{c-1}}{b^c}e^{-x/b} के बीच Kullback-Leibler विचलनΓ(bq,cq)Γ(bq,cq)\Gamma(b_q,c_q)औरΓ(bp,cp)Γ(bp,cp)\Gamma(b_p,c_p)द्वारा [1] के रूप में दिया जाता है KLGa(bq,cq;bp,cp)=(cq−1)Ψ(cq)−logbq−cq−logΓ(cq)+logΓ(cp)+cplogbp−(cp−1)(Ψ(cq)+logbq)+bqcqbpKLGa(bq,cq;bp,cp)=(cq−1)Ψ(cq)−log⁡bq−cq−log⁡Γ(cq)+log⁡Γ(cp)+cplog⁡bp−(cp−1)(Ψ(cq)+log⁡bq)+bqcqbp\begin{align} KL_{Ga}(b_q,c_q;b_p,c_p) &= (c_q-1)\Psi(c_q) - \log b_q - c_q - \log\Gamma(c_q) + \log\Gamma(c_p)\\ &\qquad+ c_p\log b_p - (c_p-1)(\Psi(c_q) + \log b_q) + \frac{b_qc_q}{b_p} \end{align} मेरा अनुमान …

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गामा और ची-चुकता वितरण के बीच संबंध
यदि जहां , अर्थात सभी साथ शून्य माध्य के सामान्य यादृच्छिक चर हैं, उसके बादY= ∑मैं = १एनएक्स2मैंY=∑i=1NXi2Y=\sum_{i=1}^{N}X_i^2एक्स मैं Y ~ Γ ( एनएक्समैं∼ एन( 0 , σ2)Xi∼N(0,σ2)X_i \sim \mathcal{N}(0,\sigma^2)एक्समैंXiX_iY~ Γ ( एन2, 2 σ2) का है ।Y∼Γ(N2,2σ2).Y \sim \Gamma\left(\frac{N}{2},2\sigma^2\right). मुझे पता है कि ची-स्क्वैयर डिस्ट्रीब्यूशन गामा डिस्ट्रीब्यूशन का एक …

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वे यहाँ एक गामा वितरण क्यों चुनेंगे?
मेरे पाठ्यक्रम के लिए एक अभ्यास में, हम एक कागले चिकित्सा डेटासेट का उपयोग कर रहे हैं । व्यायाम कहता है: हम अलग-अलग शुल्कों के वितरण को मॉडल करना चाहते हैं और हम वास्तव में उस वितरण के बारे में अपनी अनिश्चितता को पकड़ने में सक्षम होना चाहते हैं ताकि …

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संशोधित डिरिचलेट वितरण का अपेक्षित मूल्य क्या है? (एकीकरण समस्या)
एक ही पैमाने के पैरामीटर के साथ गामा चर का उपयोग करके डिरिचलेट वितरण के साथ एक यादृच्छिक चर का उत्पादन करना आसान है। अगर: Xi∼Gamma(αi,β)Xi∼Gamma(αi,β) X_i \sim \text{Gamma}(\alpha_i, \beta) फिर: (X1∑jXj,…,Xn∑jXj)∼Dirichlet(α1,…,αn)(X1∑jXj,…,Xn∑jXj)∼Dirichlet(α1,…,αn) \left(\frac{X_1}{\sum_j X_j},\; \ldots\; , \frac{X_n}{\sum_j X_j}\right) \sim \text{Dirichlet}(\alpha_1,\;\ldots\;,\alpha_n) समस्या क्या होती है यदि स्केल पैरामीटर समान नहीं हैं? …

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क्या परीक्षण स्कोर वास्तव में एक सामान्य वितरण का पालन करते हैं?
मैं यह जानने की कोशिश कर रहा हूं कि GLM में कौन से वितरण का उपयोग करना है, और सामान्य वितरण का उपयोग कब करना है, इस पर मैं थोड़ा हैरान हूं। मेरी पाठ्यपुस्तक के एक भाग में, यह कहता है कि एक सामान्य वितरण मॉडलिंग परीक्षा के अंकों के …

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गामा वितरण के साथ जीएलएम के लिए आर का उपयोग करना
मुझे वर्तमान में गामा वितरण का उपयोग करके GLM फिटिंग के लिए R के लिए सिंटैक्स को समझने में समस्या है। मेरे पास डेटा का एक सेट है, जहां प्रत्येक पंक्ति में 3 सह- चर ( ), एक प्रतिक्रिया चर ( वाई ), और एक आकार पैरामीटर ( के ) …

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गामा वितरण के लघुगणक का अपेक्षित मूल्य क्या है?
यदि का अपेक्षित मान , तो का अपेक्षित मान क्या है ? क्या इसकी गणना विश्लेषणात्मक रूप से की जा सकती है?Gamma(α,β)Gamma(α,β)\mathsf{Gamma}(\alpha, \beta)αβαβ\frac{\alpha}{\beta}log(Gamma(α,β))log⁡(Gamma(α,β))\log(\mathsf{Gamma}(\alpha, \beta)) मेरे द्वारा उपयोग किया जा रहा परिमाप आकार-दर है।

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दो स्वतंत्र गामा यादृच्छिक चर का योग
गामा वितरण पर विकिपीडिया लेख के अनुसार : यदि और वाई ~ जी एक मीटर मीटर एक ( ख , θ ) , जहां एक्स और वाई स्वतंत्र यादृच्छिक चर हैं, तो एक्स + Y ~ जी एक मीटर मीटर एक ( एक + ख , θ ) ।X∼Gamma(a,θ)X∼Gamma(a,θ)X\sim\mathrm{Gamma}(a,\theta)Y∼Gamma(b,θ)Y∼Gamma(b,θ)Y\sim\mathrm{Gamma}(b,\theta)XXXYYYX+Y∼Gamma(a+b,θ)X+Y∼Gamma(a+b,θ)X+Y\sim \mathrm{Gamma}(a+b, …

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यह कैसे परीक्षण करें कि क्या डेटा का एक नमूना गामा वितरण के परिवार को फिट बैठता है?
मेरे पास डेटा का एक नमूना है जो एक सतत यादृच्छिक चर एक्स से उत्पन्न हुआ था। और हिस्टोग्राम से मैं आर का उपयोग कर रहा हूं, मुझे लगता है कि शायद एक्स का वितरण एक निश्चित गामा वितरण का पालन करता है। लेकिन मुझे इस गामा वितरण के सटीक …

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लॉग-लिंक्ड गामा जीएलएम बनाम लॉग-लिंक्ड गॉसियन जीएलएम बनाम लॉग-ट्रांसफ़ॉर्मेड एलएम
मेरे परिणामों से, ऐसा प्रतीत होता है कि जीएलएम गामा सबसे अधिक मान्यताओं को पूरा करता है, लेकिन क्या यह लॉग-रूपांतरित एलएम पर एक सार्थक सुधार है? अधिकांश साहित्य मैंने पॉइसन या बिनोमियल जीएलएम के साथ सौदों को पाया है। मैंने लेख को सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले …

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क्या पेरेटो / nbd मॉडल को वैचारिक रूप से समझना संभव है?
मैं BTYD पैकेज का उपयोग करना सीख रहा हूं जो कि ग्राहक के वापस होने की उम्मीद करने के लिए Pareto / NBD मॉडल का उपयोग करता है। हालाँकि, इस मॉडल का सारा साहित्य गणित से भरा है और इस मॉडल के कामकाज की एक सरल / वैचारिक व्याख्या नहीं …

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एक्स (एक्स) ~ गामा अगर एक्स का जल्दी से नमूना कैसे लें?
मेरे पास एक साधारण नमूना समस्या है, जहां मेरा आंतरिक लूप दिखता है: v = sample_gamma(k, a) जहां sample_gammaगामा वितरण से नमूने एक डिरिचलेट नमूना बनाने के लिए। यह अच्छी तरह से काम करता है, लेकिन k / a के कुछ मूल्यों के लिए, बहाव के कुछ संगणना को कम …

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आप की अपेक्षा की गणना कैसे करते हैं ?
यदि घातीय रूप से वितरित की जाती है , पैरामीटर और के पारस्परिक रूप से स्वतंत्र हैं, तो उम्मीद क्या हैXiXiX_i(i=1,...,n)(i=1,...,n)(i=1,...,n)λλ\lambdaXiXiX_i (∑i=1nXi)2(∑i=1nXi)2 \left(\sum_{i=1}^n {X_i} \right)^2 और और संभवतः अन्य स्थिरांक के संदर्भ में ?nnnλλ\lambda नोट: इस सवाल ने /math//q/12068/4051 पर गणितीय उत्तर दिया है । पाठक इस पर भी नज़र …

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