estimators पर टैग किए गए जवाब

मान लीजिए कि iid यादृच्छिक चर हैं जो साथ वितरण का पालन करते हैं । मैं कैसे साबित कर सकता हूं कि मात्रा का कोई निष्पक्ष आकलनकर्ता नहीं है ?X0,X1,…,XnX0,X1,…,Xn X_{0},X_{1},\ldots,X_{n} λλ \lambda 1λ1λ \dfrac{1}{\lambda}

13 probability  poisson-distribution  unbiased-estimator  estimators  iid 

क्या प्रत्येक दूसरे को प्रभावित करता है? यदि नहीं, तो क्या एक दूसरे को प्रभावित करता है? क्यों नहीं? मेरे द्वारा यहां पोस्ट किए गए उत्तर पर एक टिप्पणी के जवाब में यह मुद्दा सामने आया । हालाँकि Google ने प्रासंगिक शब्दों को खोजते हुए कुछ भी उत्पन्न नहीं किया …

12 mathematical-statistics  bias  unbiased-estimator  estimators  consistency 

मैं यह समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ओएलएस एक एआर (1) प्रक्रिया का एक पक्षपाती अनुमानक क्यों देता है। विचारणीय इस मॉडल में, सख्त अतिशयोक्ति का उल्लंघन किया जाता है, यानी और सहसंबद्ध होते हैं, लेकिन और असंबद्ध होते हैं। लेकिन अगर यह सच है, तो निम्न सरल …

11 time-series  least-squares  bias  autoregressive  estimators 

एक अनुमानक और एक अनुमान क्या है की मेरी समझ है: अनुमानक: एक अनुमान की गणना करने के लिए एक नियम अनुमान: अनुमान के आधार पर डेटा के एक सेट से गणना की गई मूल्य इन दो शब्दों के बीच, यदि मुझे यादृच्छिक चर को इंगित करने के लिए कहा …

10 mathematical-statistics  inference  random-variable  estimators 

मान लीजिए के लिए एक निष्पक्ष आकलनकर्ता है । फिर, । θई[ θ |θ]=θθ^θ^\hat{\theta}θθ\thetaई [ θ^| Θ ] = θE[θ^∣θ]=θ\mathbb{E}[\hat{\theta} \mid \theta] = \theta एक व्यक्ति को यह कैसे समझाया जाता है? अतीत में, मैंने जो कहा है वह यह है कि यदि आप नमूने के आकार को बड़ा पाते …

10 bias  asymptotics  unbiased-estimator  estimators  communication 

एक उदाहरण के रूप में, मैं अक्सर उन छात्रों से मुठभेड़ करता हूं जो जानते हैं कि ऑब्जर्व्ड जनसंख्या का एक पक्षपाती अनुमानक है । फिर, जब वे अपनी रिपोर्ट लिखते हैं, तो वे ऐसी बातें कहते हैं:आर 2R2R2R^2R2R2R^2 "मैंने देखा गणना और समायोजित , और वे बहुत समान थे, …

10 mathematical-statistics  terminology  bias  estimators 

मैं एक फ़ंक्शन f, यानी का अनुमान लगाना चाहता हूं , जहां X और Y स्वतंत्र यादृच्छिक चर हैं। मैं च के नमूने लेकिन नहीं आईआईडी: के लिए आईआईडी नमूने हैं Y 1 , वाई 2 , ... वाई एन और प्रत्येक के लिए वाई मैं देखते हैं n मैं …

10 variance  unbiased-estimator  estimators 

मान लीजिए कि मेरे पास और उनके संबंधित निष्पक्ष अनुमानों का अनुमान लगाने के लिए सकारात्मक पैरामीटर हैं जो कि अनुमानकर्ताओं द्वारा उत्पादित हैं। , यानी , और इसी तरह।nnnμ1,μ2,...,μnμ1,μ2,...,μn\mu_1,\mu_2,...,\mu_nnnnμ1^,μ2^,...,μn^μ1^,μ2^,...,μn^\hat{\mu_1},\hat{\mu_2},...,\hat{\mu_n}E[μ1^]=μ1E[μ1^]=μ1\mathrm E[\hat{\mu_1}]=\mu_1E[μ2^]=μ2E[μ2^]=μ2\mathrm E[\hat{\mu_2}]=\mu_2 मैं हाथ से अनुमानों का उपयोग करके का अनुमान । स्पष्ट रूप से भोली अनुमानक पक्षपाती के रूप …

9 unbiased-estimator  estimators  minimum