finance पर टैग किए गए जवाब

कोर्निश-फिशर विस्तार एक वितरण क्षणों के आधार पर की quantiles अनुमान लगाने के लिए एक तरह से प्रदान करता है। (इस अर्थ में, मैं इसे एज्यूवर्थ एक्सपेंशन के पूरक के रूप में देखता हूं , जो क्षणों के आधार पर संचयी वितरण का अनुमान देता है।) मैं जानना चाहता हूं …

11 distributions  quantiles  finance 

मैंने एक ARIMA (1,1,1) -GARCH (1,1) मॉडल को AUD / USD विनिमय दर की समय श्रृंखला के लिए मॉडल किया है, जो कई वर्षों के दौरान एक-एक मिनट के अंतराल पर सैंपल की गई कीमतों को दो से अधिक प्रदान करता है। जिस पर मॉडल का अनुमान लगाने के लिए …

10 time-series  arima  simulation  garch  finance 

मैं स्टॉक इंडेक्स पर दैनिक रिटर्न के कुछ वर्णनात्मक आंकड़े कर रहा हूं। Ie यदि और क्रमशः 1 और दिन 2 पर सूचकांक के स्तर हैं, तो वह रिटर्न है जिसका मैं उपयोग कर रहा हूं (साहित्य में पूरी तरह से मानक)।पी1पी1P_1पी2पी2P_2एल ओ जीइ( पी2पी1)एलओजीइ(पी2पी1)log_e (\frac{P_2}{P_1}) तो कुर्तोसिस इनमें से …

10 distributions  finance  skewness  kurtosis 

शार्प अनुपात या सूचना अनुपात के महत्व का परीक्षण करने का उचित तरीका क्या है? शार्प अनुपात विभिन्न इक्विटी सूचकांकों पर आधारित होगा और इसमें परिवर्तनीय लुक-बैक अवधि हो सकती है। एक समाधान जो मैंने देखा है वह बस स्टूडेंट टी-टेस्ट पर लागू होता है, डीएफ के साथ लुक-बैक अवधि …

10 time-series  statistical-significance  mean  finance  ratio 

वित्तीय समय श्रृंखला मॉडलिंग के लिए आप कौन से आधुनिक उपकरण (विंडोज-आधारित) सुझाते हैं?

10 modeling  time-series  finance  software 

मुझे नहीं पता कि यह पूरी तरह से विषय है, लेकिन मुझे लगा कि वित्तीय अर्थमिति में अस्थिरता एक महत्वपूर्ण विषय क्यों है, इस बारे में राय और समग्र जवाब देना उपयोगी हो सकता है। मुझे लगता है कि यह पोर्टफोलियो सिद्धांत और परिसंपत्ति रिटर्न के अंतर्निहित दूसरे क्षण के …

9 finance  volatility-forecasting 

एक समस्या जिस पर मैं काम कर रहा हूं, मेरे पास दो यादृच्छिक चर हैं, एक्स और वाई। मुझे यह पता लगाने की आवश्यकता है कि उनमें से दो कैसे परस्पर संबंधित हैं, लेकिन वे विभिन्न आयामों के हैं। X के पंक्ति स्थान की रैंक 4350 है, और Y के …

9 time-series  correlation  missing-data  finance 

मैं एक यादृच्छिक चलने की अधिकतम गिरावट के वितरण में रुचि रखता हूं: जहां । पीरियड के बाद की अधिकतम गिरावट । मैगडन-इस्माइल एट द्वारा एक पेपर । अल। बहाव के साथ एक ब्राउनियन गति की अधिकतम गिरावट के लिए वितरण देता है। अभिव्यक्ति में एक अनंत राशि शामिल होती …

9 distributions  cdf  finance  random-walk