econometrics पर टैग किए गए जवाब

मैं असतत डेटा का विश्लेषण करने में मदद करने के लिए विभिन्न स्तरों पर कुछ अच्छी पुस्तकों की तलाश कर रहा हूं। विशेष रूप से: विशिष्टता, अनुमान और व्यक्तियों, घरों या फर्मों द्वारा असतत विकल्पों को मॉडल करने के लिए अर्थमितीय तरीकों के आवेदन।

8 econometrics  reference-request 

में मेरा एक और सवाल , एक उत्तर देने OLS गुणांक के निम्नलिखित व्युत्पत्ति प्रयोग किया है: हमारे पास एक मॉडल है: जहां है। फिर हमारे पास: जहां और ।Y=एक्स1β+एक्स2β2+ Zγ+ ε ,Y=X1β+X2β2+Zγ+ε, Y = X_1 \beta + X_2 \beta_2 + Z \gamma + \varepsilon, जेडZZPLIMβ^1=β1+ γसीओ वी (एक्स*1, जेड)वीए …

8 econometrics  regression 

मैं एक प्रतिगमन विच्छेद डिजाइन (आरडी) पर विचार कर रहा हूं, जहां "उपचार" में एक निश्चित छंटनी का नियम है (थ्रेशोल्ड के नीचे, आपको जुर्माना नहीं किया गया है - सीमा के ऊपर, आप पर जुर्माना लगाया गया है)। जिस परिणाम पर मैं विचार कर रहा हूं, वह यह है …

7 econometrics 

मेरा अनुमानित मॉडल है ln^(yt)=9.873−0.472ln(xt2)−0.01xt3ln^(yt)=9.873−0.472ln⁡(xt2)−0.01xt3\hat \ln(y_t)=9.873-0.472\ln(x_{t2})-0.01x_{t3} जब मैं , और , तो लिए 95% आत्मविश्वास पर एक भविष्य कहनेवाला CI को खोजने के लिए कहा जाता है । हम मान रहे हैं कि , जहां ।y0y0y_0x02=250x02=250x_{02}=250x03=8x03=8x_{03}=8s2x0(XTX)−1xT0=0.000243952s2x0(XTX)−1x0T=0.000243952s^2 x_0(X^TX)^{-1}x_0^T=0.000243952x0=(250,8)x0=(250,8)x_0=(250,8) मेरे पास पिछले वर्ष से एक समाधान है, जो इस प्रकार है: मुझे …

7 econometrics  prediction 

मैं उत्सुक हूं कि अगर कोई यहां आईवी और नियंत्रण फ़ंक्शन दृष्टिकोण के बीच अंतर को समरूपता से निपटने के लिए संक्षिप्त कर सकता है। मुझे लगता है कि आमतौर पर 2SLS या IV दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए एंडोजेनिटी को संबोधित किया जाता है और, नियंत्रण समारोह दृष्टिकोण का …

7 econometrics 

निम्नलिखित समस्या को समझने के लिए कुछ मदद की तलाश और अर्थमिति में कम किए गए फॉर्म का उपयोग कैसे करें एक व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए एक मॉडल पर विचार करें: h e a l t h =ख0+ (ख1) एक जीई + (ख2) w ई i गएच टी + …

7 econometrics 

क्या किसी को पता है कि बुजुर्ग और अंतरजनपदीय स्थानान्तरण के क्षेत्र में अग्रणी अर्थशास्त्री कौन हैं? मैं जानना चाहता हूं कि वे वर्तमान विषय क्या हैं जिन पर वे काम कर रहे हैं।

6 microeconomics  econometrics  reference-request 

पी-वैल्यू हैकिंग अलग-अलग परिणामों और विशिष्टताओं को देखने की "कला" है जब तक कि आपको "झूठी पॉजिटिव" न मिले, यानी एपी मान के तहत, 0.05, जो केवल शोर और डेटा जनरेटिंग प्रक्रिया के तहत सही नहीं है। मान लें कि मेरा आकार साथ एक उपचारित समूह है और आकार , …

6 econometrics  statistics 

से विकिपीडिया : आर्थिक विचार के इतिहास में, आर्थिक विचारों का एक स्कूल आर्थिक विचारकों का एक समूह है जो अर्थव्यवस्थाओं के काम करने के तरीके पर एक साझा दृष्टिकोण साझा करता है या साझा करता है ऐसा क्यों है कि विचार के विभिन्न आर्थिक स्कूलों को अभी भी इस …

5 econometrics  history-economic-thought  economic-methodology 

VAR विश्लेषण करते समय, यह लगभग हमेशा एक रैखिक रूप होता है जिसका उपयोग किया जाता है। क्या कोई औचित्यपूर्ण कारण है (अधिकांश डीएसजीई मॉडल गैर-रैखिक हैं जब तक कि रैखिक रूप से) एक रैखिक रूप का उपयोग नहीं किया जाता है?

5 econometrics  time-series 

अगर मेरे पास हेटेरोसेडासिटी समस्या के साथ एक मॉडल है, तो क्या मैं गुणांक विचरण अनुमानक की पूर्वाग्रह दिशा बता सकता हूं? मुझे लगता है कि क्योंकि मैं इसे WLS के साथ ठीक करूंगा, तो मुझे BLUE (सर्वश्रेष्ठ रैखिक, निष्पक्ष अनुमानक) मिलता है, जिसका अर्थ है कि भिन्नता का अनुमान …

5 econometrics 

मान लीजिए कि मेरे पास एन इकाइयों और टी समय अवधि के साथ एक पैनल डेटा है। केवल यूनिट डमी के साथ मॉडल 1 के लिए: $ $ y_ {यह} = \ पाठ {अवरोधन} + \ Beta_1 x_ {यह} + \ sum_ {j = 2} ^ {N} \ delta_j I …

4 econometrics  regression  paneldata 

वोल्ड्रिज की किताब (पृष्ठ 452) में, यह कहता है जब ओएलएस के साथ रैखिक निरपेक्ष विचलन (एलएडी) विधियां लागू की जाती हैं, तो थायरो अक्सर एक प्राथमिकता के बारे में सोचते हैं कि ओएलएस और एलएडी समान ढलान का अनुमान नहीं लगाएंगे। (वास्तव में, यह संभव नहीं है कि सशर्त …

4 econometrics  regression 

निम्नलिखित अभ्यास Wooldrige से है: दिखाएँ कि लिए एक सुसंगत आकलनकर्ता हैई(यू2एक्स'एक्स)β^= 1एनΣमैं = १एनयू2मैं^एक्स'एक्सβ^=1N∑i=1Nui2^x′x\hat{\beta} =\frac{1}{N} \sum\limits_{i=1}^{N}\hat{u_i^{2}}x'x इ( यू2एक्स'x )E(u2x′x)E(u^2x'x) दिखा कर: 1एनΣमैं = १एनयू2मैं^एक्स'x = 1एनΣमैं = १एनयू2मैंएक्स'x + ओपी( 1 )1N∑i=1Nui2^x′x=1N∑i=1Nui2x′x+op(1)\frac{1}{N} \sum\limits_{i=1}^{N}\hat{u_i^{2}}x'x = \frac{1}{N} \sum\limits_{i=1}^{N}{u_i^{2}}x'x + o_p(1) जहां "लिटिल ओह पी 1" पढ़ा जाता हैओपी( 1 )op(1)o_p(1) और …

4 econometrics 

मेरे पास कुछ मुद्दे हैं जो निश्चित प्रभाव मॉडल में अंतर्ज्ञान को समझते हैं, और वे भिन्नता के स्रोत। एक ठोस उदाहरण के लिए, विचार करें निम्नलिखित प्रतिगमन विनिर्देश: $$ r_ {IST} = \ gamma_ {मैं} + \ delta_ {सेंट} + \ epsilon_ {IST} $$ उपरोक्त समीकरण में LHS की …

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