econometrics पर टैग किए गए जवाब

आश्रित चर को मजदूरी का लॉग माना जाता है, क्या हमें यादृच्छिक और निश्चित प्रभाव मॉडल का उपयोग करते समय पैनल डेटा सेट का विश्लेषण करने के लिए नाममात्र मजदूरी को वास्तविक मजदूरी में बदलने की आवश्यकता है? क्या यह भी वर्षों से नियंत्रित नहीं होने पर पूलित ओएलएस के …

3 econometrics 

मैं यह निर्धारित करने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन से सूक्ष्म-आर्थिक / अर्थमिति अवधारणाएं, मॉडल, और / या उपकरण प्रचार के विश्लेषण के लिए उपयुक्त हैं। नीचे मैं सामान्य शब्दों में समस्या का वर्णन करें चित्रण विवरण दें इस प्रकार मेरे दृष्टिकोण का वर्णन करें समस्या का सामान्य …

3 microeconomics  econometrics  financial-economics  optimization  profit-maximization 

निम्नलिखित कोड का उपयोग करके जोहान्सन परीक्षण के साथ संयोग के परीक्षण के बाद [h,pValue,stat,cValue,mles] = jcitest(ret,'model','H1*','lags',4,'display','params') मुझे यह आउटपुट प्राप्त हुआ: Data: prices Effective sample size: 56 Model: H1* Lags: 4 Statistic: trace Significance level: 0.05 r h stat cValue pValue eigVal ---------------------------------------- 0 1 40.5214 35.1929 0.0161 0.3350 …

3 econometrics  time-series 

परिवर्तन की हवा में: समुद्री प्रौद्योगिकी, व्यापार और आर्थिक विकास (2015) , पास्कली व्यापार दरों और आर्थिक विकास जैसे परिणामों पर माल की दरों (यानी परिवहन की लागत) पर विभिन्न प्रभावों का अनुमान लगाता है। ऐसा करने के लिए, वह एक तरह के प्राकृतिक प्रयोग का फायदा उठाता है, जिसका …

2 econometrics  international-trade  history 

मैं तरंगों के साथ क्रिस्टियानो फिट्जगेराल्ड बैंडपास फ़िल्टर के परिणामों की तुलना करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं सामान्य रूप से तरंगिका विघटन से परिचित हूं, लेकिन मैं क्रिस्टियानो फिट्जगेराल्ड (सीएफ) के साथ नया हूं। अब तक, मैं समझ चुका हूं कि सीएफ प्रवृत्ति और चक्रों के लिए श्रृंखला …

2 econometrics  statistics  applied-econometrics 

मान लें कि हम का अनुमान लगाना चाहते हैं, जहां ब्याज का चर है और नियंत्रण का एक सदिश है। हमें पर लेकिन हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा है किमेरा प्रश्न है - जब तक IV मान्य है - क्या हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई अंतर्जात नियंत्रण हो सकता …

2 econometrics 

मैं "मौद्रिक नीति के झटके: हम क्या सीखा है और क्या अंत तक पढ़ रहे हैं?" और उम्मीद कर रहा हूं कि यहां कोई व्यक्ति दावे के बारे में स्पष्टता प्रदान कर सकता है कि नीति निर्माताओं द्वारा उपयोग किए गए डेटा में माप त्रुटि पुनरावर्तन धारणा का उल्लंघन कैसे …

2 macroeconomics  econometrics  monetary-policy 

एक एआर (1) प्रक्रिया इस प्रकार है: एक्सटी= ρ0+ ρटी - 1एक्सटी - 1+ ϵटीएक्सटी=ρ0+ρटी-1एक्सटी-1+εटीx_t=\rho_0+\rho_{t-1}x_{t-1}+\epsilon_t यह प्रतिगमन हमें बताता है कि समय t - 1 पर एक्सटीएक्सटीx_{t} इसके मूल्य का एक कार्य है ।टी - 1टी-1t-1 मेरा सवाल है, आप इसकी गुणांक व्याख्या कैसे करते हैं ρटी - 1ρटी-1\rho_{t-1}? एक …

2 econometrics  time-series 

मैं एक अर्थमितीय मॉडल चलाने की कोशिश कर रहा हूं, जहां मैं उपभोग वृद्धि पर क्रेडिट विकास के प्रभाव का अनुमान लगाना चाहता हूं, अन्य चर के बीच। फ्रेड के डेटा का उपयोग करते हुए, मेरे पास परिवर्तनशील वार्षिक दर के रूप में अपने चरों को प्राप्त करने का विकल्प …

2 macroeconomics  econometrics  financial-economics 

मुझे आश्चर्य है कि मैं ग्राफ का उपयोग करके ओएलएस प्रतिगमन मॉडल में विषमलैंगिकता की जांच कैसे करूं। मुझे किस तरह की साजिश का उपयोग करना चाहिए? किसके खिलाफ अवशिष्ट चढ़ाना? स्वतंत्र चर?

2 econometrics 

विदेशी मुद्रा बाजारों पर मैक्रो-आर्थिक समाचारों की घोषणाओं के आधार पर एक व्यापारिक रणनीति के साथ उत्पन्न रिटर्न का मूल्यांकन करने के लिए मुझे किस उपाय का उपयोग करना चाहिए। मैंने शार्प-अनुपात के बारे में सोचा था, हालांकि मुझे नहीं लगता कि मैं एक महत्वपूर्ण मानक विचलन की गणना करने …

1 econometrics  financial-economics  investment  foreign-exchange 

मान लीजिए आपको 2 मॉडल दिए गए हैं। 1 के मॉडल में आश्रित चर के रूप में yyy और स्वतंत्र के रूप में xxx । मॉडल 2 है www निर्भर चर और के रूप में xxx स्वतंत्र चर के रूप में। दोनों मॉडलों की अपनी गड़बड़ी है। फिर आपको एक …

1 econometrics 

शायद यह सिर्फ मेरी अंग्रेजी है ... AR, MA, और ARMA जैसे स्थिर मॉडल के मापदंडों के अनुमानों पर कुछ नोट्स पढ़ने में, लेखक कहता है कि जब हम को एक साधारण AR (1) साथ mean , तो «हम कभी-कभी कहते हैं, अंत प्रभावों को छोड़कर, , जहां नमूना औसत …

1 econometrics  time-series 

मैं ट्रांसलॉग प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में पढ़ रहा हूं और यह जानता हूं कि वास्तव में सिर्फ एक लॉग-लॉग प्रोडक्शन फंक्शन पहले ऑर्डर मैकलॉरेन सीरीज़ का इस्तेमाल करके किया जाता है। जैसा है वैसा फंक्शन क्यों नहीं छोड़ते? टेलर हमारे लिए क्या आर्थिक व्याख्या या उपयोग करते हैं?

1 econometrics  mathematical-economics  production-function 

मैं एक जापानी प्रोफेसर के इकोनोमेट्रिक्स लेक्चर नोट्स पढ़ रहा हूं। MLE आकलन की व्याख्या करने के लिए वह बहुभिन्नरूपी सामान्य वितरण का उपयोग करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहली पंक्ति loglikelihood फ़ंक्शन है और दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति समीकरण के लिए आनुपातिक है। मैं इसके आसपास …

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