time-series पर टैग किए गए जवाब

मैं एक पेपर मिल के प्रदर्शन पर पूर्वानुमान बनाने के लिए आरएफ प्रतिगमन का उपयोग करने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे पास इनपुट्स (लकड़ी की लुगदी आदि की दर और मात्रा ...) के साथ-साथ मशीन के प्रदर्शन (कागज का उत्पादन, मशीन द्वारा तैयार की गई शक्ति) और मैं भविष्यवाणियां …

10 time-series  forecasting  cross-validation  random-forest  autoregressive 

इस प्रश्न में एक से अधिक गंभीर गलतफहमी होने की संभावना है, लेकिन इसका मतलब गणनाओं को सही रूप में प्राप्त करना नहीं है, बल्कि समय श्रृंखला के सीखने को ध्यान में रखकर प्रेरित करना है। समय श्रृंखला के आवेदन को समझने की कोशिश में, ऐसा लगता है जैसे कि …

10 r  time-series  data-visualization 

इस सवाल के लिए एक टिप्पणी में , उपयोगकर्ता @whuber ने आवधिक डेटा को फिट करने के लिए आवृत्तियों के आवधिक संस्करण का उपयोग करने की संभावना का हवाला दिया। मैं इस पद्धति के बारे में अधिक जानना चाहूंगा, विशेष रूप से समीकरणों को परिभाषित करने वाले समीकरण, और उन्हें …

10 regression  time-series  seasonality  splines 

मैं वर्तमान में वित्त में कण फिल्टर और उनके संभावित उपयोगों को समझने की कोशिश कर रहा हूं और मैं काफी संघर्ष कर रहा हूं। (I) क्वांटिटेटिव फाइनेंस में एक बैकग्राउंड (क्वांटिटेटिव फाइनेंस में बैकग्राउंड से आने वाली) गणितीय और सांख्यिकीय पूर्वापेक्षाएँ हैं, ताकि (i) कण फिल्टर की मूल बातें …

10 time-series  particle-filter 

बाइनरी टाइम श्रृंखला मॉडलिंग के लिए सामान्य दृष्टिकोण क्या हैं? क्या कोई कागज़ या एक पाठ्य पुस्तक है जहाँ इसका इलाज किया जाता है? मैं मजबूत ऑटो-सहसंबंध के साथ एक द्विआधारी प्रक्रिया के बारे में सोचता हूं। एआर (1) प्रक्रिया के संकेत जैसा कुछ शून्य पर शुरू होता है। कहो …

10 regression  time-series  logistic  binary-data  autoregressive 

जैसा कि शीर्षक से मैं जानना चाहूंगा कि क्या एक सांख्यिकीय परीक्षण मौजूद है जो मुझे दो समान समय श्रृंखला के बीच एक महत्वपूर्ण विचलन की पहचान करने में मदद कर सकता है। विशेष रूप से, नीचे दिए गए आंकड़े को देखते हुए, मैं यह पता लगाना चाहूंगा कि श्रृंखला …

10 time-series  statistical-significance  variance  convergence  trend 

मैं किताब, मशीन लर्निंग फॉर हैकर्स में दिए गए एक उदाहरण को पढ़ रहा हूं । मैं पहले उदाहरण पर विस्तार से बताऊंगा और फिर अपने प्रश्न के बारे में बात करूंगा। उदाहरण : 25 शेयर की कीमतों के 10 वर्षों के लिए एक डेटासेट लेता है। 25 शेयर की …

10 time-series  pca  references  covariance  stationarity 

डर्बिन-वॉटसन परीक्षण लैग 1 पर अवशिष्टों के ऑटोकॉरेलेशन का परीक्षण करता है। लेकिन ऐसा करने से लैग 1 पर ऑटोकॉर्लेशन का सीधे परीक्षण होता है। इसके अलावा, आप लैग 2,3,4 पर ऑटोकॉरेस्टेशन का परीक्षण कर सकते हैं और कई लैग्स में ऑटोकॉरेलेशन के लिए अच्छे पोर्टमेन्ट्यू टेस्ट होते हैं, और …

10 time-series  autocorrelation 

मैंने एक पेपर में निम्नलिखित वाक्य पढ़ा: तथ्य यह है कि अल्पकालिक और दीर्घकालिक गुणांक के बीच अंतर है, हमारे विनिर्देश का एक परिणाम है जिसमें पिछड़े हुए अंतर्जात चर शामिल हैं। वे पहले अंतर में एक प्रतिगमन चलाते हैं और आश्रित चर के अंतराल को शामिल करते हैं। अब …

10 regression  time-series  lags 

एक स्थिति की कल्पना करें: हमारे पास तीन खानों के ऐतिहासिक रिकॉर्ड (20 वर्ष) हैं। क्या चांदी की उपस्थिति अगले साल सोने की संभावना को बढ़ाती है? ऐसे प्रश्न का परीक्षण कैसे करें? यहाँ उदाहरण डेटा है: mine_A <- c("silver","rock","gold","gold","gold","gold","gold", "rock","rock","rock","rock","silver","rock","rock", "rock","rock","rock","silver","rock","rock") mine_B <- c("rock","rock","rock","rock","silver","rock","rock", "silver","gold","gold","gold","gold","gold","rock", "silver","rock","rock","rock","rock","rock") mine_C <- c("rock","rock","silver","rock","rock","rock","rock", …

10 r  time-series  hypothesis-testing  stochastic-processes 

मैं वित्तीय और बीमा क्षेत्रों में एक विश्लेषक हूं और जब भी मैं अस्थिरता वाले मॉडल को फिट करने की कोशिश करता हूं तो मुझे भयानक परिणाम प्राप्त होते हैं: अवशिष्ट अक्सर गैर-स्थिर (इकाई मूल अर्थ में) और विषमलैंगिक होते हैं (इसलिए मॉडल अस्थिरता की व्याख्या नहीं करता है)। क्या …

10 time-series  garch  volatility-forecasting  arch 

मैं एक साधारण प्रतिगमन चलाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन मेरे वाई चर एक मासिक आवृत्ति पर और एक्स चर एक वार्षिक आवृत्ति पर देखे जाते हैं। मैं वास्तव में एक उपयुक्त दृष्टिकोण पर कुछ मार्गदर्शन की सराहना करूंगा जिसका उपयोग विभिन्न आवृत्तियों के साथ प्रतिगमन के लिए किया …

10 regression  time-series 

यदि मेरे पास एक समय श्रृंखला है जिसे सीज़नसिटी मिली है, तो क्या यह स्वचालित रूप से श्रृंखला को स्थिर बनाता है? मेरा अंतर्ज्ञान (शायद बंद) यह नहीं है। सीज़नसिटी का मतलब है कि श्रृंखला एक स्थिर मूल्य के आसपास और ऊपर जाती है .... एक साइन लहर की तरह। …

10 time-series  stationarity  seasonality 

विकिपीडिया पेज का कहना है कि बॉक्स जेनकींस एक समय श्रृंखला के लिए एक ARIMA मॉडल फिटिंग की एक विधि है। अब, अगर मैं एक ARIMA मॉडल को टाइम सीरीज़ में फिट करना चाहता हूं, तो मैं एसएएस को खोलूंगा, कॉल करूंगा, proc ARIMAपैरामीटर आपूर्ति करूंगा और एसएएस मुझे एआर …

10 time-series  arima  sas  aic  box-jenkins 

बस एक सामान्य सवाल है। यदि आपके पास समय श्रृंखला डेटा है, तो मशीन / सांख्यिकीय सीखने की तकनीक (KNN, प्रतिगमन) से अधिक समय श्रृंखला तकनीकों (उर्फ, ARCH, GARCH, आदि) का उपयोग करना बेहतर है। यदि कोई ऐसा ही सवाल है जो क्रॉस्लेटिड पर मौजूद है, तो कृपया मुझे इसकी …

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