asset-pricing पर टैग किए गए जवाब

ऐसी चिंताएं हैं कि ऑकलैंड, न्यूजीलैंड, वर्तमान में एक आवास बुलबुले का अनुभव कर रहा है। ऑकलैंड एक आवास असम्बद्धता सूचकांक पर दुनिया के शीर्ष 10 शहरों में से एक है। सवाल यह है कि अर्थशास्त्री कैसे बता सकते हैं कि आवास की कीमतें एक बुलबुले या वास्तविक बाजार मूल्य …

11 asset-pricing  risk  housing 

लॉग-लीनियराइज़ेशन के साथ मदद के लिए कुछ ऑनलाइन संसाधन उपलब्ध हैं (जैसे, यहाँ या यहाँ )। हालांकि, लॉग-लाइनकरण जहां एक उम्मीद शामिल है थोड़ा मुश्किल है क्योंकि लॉग उम्मीद ऑपरेटर से बस "पास" नहीं कर सकता है। क्या कोई इस उदाहरण में बीजगणित में मदद कर सकता है? मेरे पास …

10 macroeconomics  asset-pricing 

सीआरआरए उपयोगिता के साथ एक बहुत ही बुनियादी असतत समय प्रतिनिधि उपभोक्ता अधिकतमकरण समस्या पर विचार करें। समय के साथ एक जोखिम भरी संपत्ति मौजूद हैttt कीमत ptptp_t वह समय देता है t+1t+1t+1 लाभांश dt+1dt+1d_{t+1} , और मूल्य के साथ एक जोखिम रहित संपत्ति pftptfp_t^f कि एक निरंतर भुगतान 1 …

8 macroeconomics  consumer-theory  asset-pricing 

मैं वित्तीय डेरिवेटिव का अध्ययन कर रहा हूं, और अस्थिरता वाले उत्पादों में उत्सुकता बन गई है, विशेष रूप से अस्थिरता स्वैप। इसने हमेशा मुझे समझाया कि आप अस्थिरता के आधार पर उत्पाद कैसे बना सकते हैं। उन्हें खरीदने में किसे दिलचस्पी है? व्यापारियों के अलावा, जो मैं अस्थिरता के …

8 asset-pricing  financial-markets  pricing 

एक सामान्य जोखिम कारक के रूप में मोमेंटम? यह प्रश्न आंशिक रूप से यहां पाए जाने वाले एक अन्य प्रश्न का अनुवर्ती है । इस अन्य प्रश्न में यह नोट किया गया था कि इंटरपेंपोटल कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल (I-CAPM) या आर्बिट्राज प्राइसिंग सिद्धांत (APT) जैसे कारक मूल्य निर्धारण मॉडल …

8 behavioral-economics  finance  uncertainty  asset-pricing  risk 

मुझे निम्नलिखित समस्या है जो मुझे "अधिकतम विकास पोर्टफोलियो" के लिए हल करने के लिए कहती है। मान लीजिए कि संतुलन स्टोकेस्टिक डिस्काउंट फैक्टर रूप में विकसित होता है निम्न अधिकतम करने की समस्या को हल करें: logSt+1−logSt=κs(Xt,Wt+1).log⁡St+1−log⁡St=κs(Xt,Wt+1). \log S_{t+1} - \log S_t = \kappa_s(X_t, W_{t+1}). maximizexsubject toE[log(Rt+1)]E[St+1StRt+1∣∣∣Xt=x]=1.maximizexE[log⁡(Rt+1)]subject toE[St+1StRt+1|Xt=x]=1.\begin{equation*} \begin{aligned} …

5 finance  asset-pricing  optimization  portfolio-theory 

मान लें कि दुनिया के 3 राज्य हैं: w1, w2, और w3। मान लें कि दो संपत्तियाँ हैं: प्रत्येक राज्य में एक जोखिम-मुक्त संपत्ति, जो कि RF में लौटती है, और राज्य में w1 में रिटर्न R1, राज्य w2 में R2 और राज्य W3 में R3 के साथ एक जोखिमपूर्ण …

4 mathematical-economics  asset-pricing  stochastic-processes