unit-root पर टैग किए गए जवाब

यूनिट रूट टेस्ट के संदर्भ में, आप एक यूनिट रूट को सहज रूप से कैसे समझाएंगे? मैं बहुत समझाने के तरीकों में सोच रहा हूँ जैसे मैंने इस प्रश्न में स्थापित किया है । यूनिट रूट के साथ मामला यह है कि मुझे पता है (थोड़ा, वैसे) कि यूनिट रूट …

97 intuition  unit-root 

Kwiatkowski-Phillips – Schmidt – Shin (KPSS) परीक्षण और संवर्धित डिकी-फुलर (ADF) परीक्षण में क्या अंतर है? क्या वे एक ही चीज का परीक्षण कर रहे हैं? या क्या हमें उन्हें विभिन्न परिस्थितियों में उपयोग करने की आवश्यकता है?

27 time-series  stationarity  unit-root  augmented-dickey-fuller  kpss-test 

मैंने कई बार देखा है कि लोग संवर्धित डिकी-फुलर परीक्षण में अशक्तता को अस्वीकार करते हैं , और फिर दावा करते हैं कि यह दिखाता है कि उनकी श्रृंखला स्थिर है (दुर्भाग्य से, मैं इन दावों के स्रोत नहीं दिखा सकता, लेकिन मुझे लगता है कि इसी तरह के दावे …

18 time-series  unit-root  stationarity  augmented-dickey-fuller 

लघु संस्करण: मेरे पास जलवायु डेटा की एक समय श्रृंखला है जिसे मैं स्थिरता के लिए परीक्षण कर रहा हूं। पिछले शोध के आधार पर, मुझे उम्मीद है कि मॉडल अंतर्निहित (या "जनरेटिंग" है, इसलिए बोलने के लिए) डेटा में एक इंटरसेप्ट टर्म और एक सकारात्मक रैखिक समय प्रवृत्ति है। …

17 time-series  stationarity  unit-root  augmented-dickey-fuller 

मैं दो समय श्रृंखला के बीच संयोग के लिए परीक्षण करना चाहता हूं। दोनों श्रृंखलाओं में साप्ताहिक डेटा है जो 3 साल का है। मैं एंगल-ग्रेंजर टू स्टेप मेथड करने की कोशिश कर रहा हूं। संचालन का मेरा क्रम निम्नानुसार है। ऑगमेंटेड डिकी-फुलर के माध्यम से यूनिट रूट के लिए …

13 time-series  cointegration  unit-root  augmented-dickey-fuller 

बहाव के साथ एक श्रृंखला को रूप में तैयार किया जा सकता है, जहां बहाव (स्थिर) और । yt=c+ϕyt−1+εtyt=c+ϕyt−1+εty_t = c + \phi y_{t-1} + \varepsilon_tcccϕ=1ϕ=1\phi=1 ट्रेंड के साथ एक श्रृंखला को रूप में तैयार किया जा सकता है, जहां बहाव (स्थिर) है, नियतात्मक समय की प्रवृत्ति है और ।yt=c+δt+ϕyt−1+εtyt=c+δt+ϕyt−1+εty_t …

12 time-series  hypothesis-testing  stationarity  trend  unit-root 

मैं पैकेज ur.df()में फ़ंक्शन का उपयोग करके समय श्रृंखला पर निम्नलिखित यूनिट रूट टेस्ट (डिक्की-फुलर) चला रहा हूं urca। आदेश है: summary(ur.df(d.Aus, type = "drift", 6)) आउटपुट है: ############################################### # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test # ############################################### Test regression drift Call: lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + …

12 r  time-series  hypothesis-testing  unit-root 

मैं अपनी टाइम सीरीज़ और नॉन टाइम सीरीज़ कॉन्सेप्ट्स को मिला सकता हूं, लेकिन एक सीरियल मॉडल और एक यूनिट रूट प्रदर्शित करने वाले मॉडल के बीच अंतर क्या है? इसके अलावा, ऐसा क्यों है कि आप धारावाहिक संबंध के परीक्षण के लिए एक डर्बिन-वाटसन परीक्षण का उपयोग कर सकते …

10 time-series  autocorrelation  unit-root