monte-carlo पर टैग किए गए जवाब

मैं हैमिल्टन मोंटे कार्लो (एचएमसी) के आंतरिक कामकाज को समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जब हम मेट्रोपोलिस-हस्टिंग प्रस्ताव के साथ नियतात्मक समय-एकीकरण की जगह लेते हैं, तो उस हिस्से को पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं। मैं माइकल बेटनकोर्ट द्वारा हैमिल्टन मोंटे कार्लो का भयानक परिचयात्मक पत्र …

9 mcmc  monte-carlo  hmc 

मान लें कि हम कुछ अपेक्षा की गणना करना चाहते हैं: इYइएक्स| Y[ च( एक्स), वाई) ]]EYEX|Y[f(X,Y)]E_YE_{X|Y}[f(X,Y)] मान लीजिए कि हम मोंटे कार्लो सिमुलेशन का उपयोग करके इसे अनुमानित करना चाहते हैं। इYइएक्स| Y[ च( एक्स), वाई) ] ≈1आर एसΣआर = १आरΣs = 1एसच(एक्सआर , एस,yआर)EYEX|Y[f(X,Y)]≈1RS∑r=1R∑s=1Sf(xr,s,yr)E_YE_{X|Y}[f(X,Y)] \approx \frac1{RS}\sum_{r=1}^R\sum_{s=1}^Sf(x^{r,s},y^r) लेकिन मान …

9 optimization  conditional-probability  simulation  expected-value  monte-carlo 

मेरे पास कभी औपचारिक सांख्यिकी पाठ्यक्रम नहीं था, लेकिन अनुसंधान की अपनी लाइन के कारण मैं लगातार लेखों पर आ रहा हूं जो कई सांख्यिकीय अवधारणाओं को लागू करते हैं। अक्सर मैं एक मोंटे कार्लो प्रक्रिया का विवरण दिया जाता हूं जो किसी दिए गए स्थिति पर लागू होता है, …

9 monte-carlo  random-generation 

मुझे पूरा यकीन है कि मैं समझता हूं कि मोंटे कार्लो एकीकरण कैसे काम करता है लेकिन मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूं कि इसका उपयोग पाई का अनुमान लगाने के लिए कैसे किया जाता है। मैं इस प्रस्तुति की 5 वीं स्लाइड में उल्लिखित प्रक्रिया से …

9 monte-carlo  indicator-function 

मैं chisq.test()आर में फ़ंक्शन में मोंटे कार्लो सिमुलेशन के उपयोग को समझना चाहता हूं । मेरे पास एक गुणात्मक चर है जिसमें 128 स्तर / कक्षाएं हैं। मेरे नमूने का आकार 26 है (मैं अधिक "व्यक्तियों" का नमूना लेने में सक्षम नहीं था)। तो जाहिर है, मैं 0 "व्यक्तियों" के …

9 r  chi-squared  monte-carlo 

मुझे आशा है कि यह पूछने के लिए सही जगह है, अगर इसे और अधिक उपयुक्त मंच पर स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। मैं काफी समय से सोच रहा था कि मोंटे कार्लो एकीकरण के साथ गैर-स्क्वायर पूर्णांक कार्यों का इलाज कैसे किया जाए । मुझे पता है …

9 monte-carlo  numerical-integration 

मैं मोंटे कार्लो विधियों द्वारा एक सांख्यिकीय मॉडल के लिए सीमांत संभावना की गणना करने की कोशिश कर रहा हूं: च( x ) = ∫च( X | θ ) π( θ )घθच(एक्स)=∫च(एक्स|θ)π(θ)घθf(x) = \int f(x\mid\theta) \pi(\theta)\, d\theta संभावना अच्छी तरह से व्यवहार किया है - चिकनी, लॉग-अवतल - लेकिन उच्च …

9 monte-carlo  likelihood  marginal 

मैंने आर में मेट्रोपोलिस एल्गोरिदम का उपयोग करते हुए एक द्विभाजक घनत्व से अनुकरण करने की कोशिश की और कोई भाग्य नहीं था। घनत्व को रूप में व्यक्त किया जा सकता है , जहाँ सिंह-मददल वितरण हैp ( x , y)पी(एक्स,y)p(x,y)p ( y| x)p(x)पी(y|एक्स)पी(एक्स)p(y|x)p(x)पी ( एक्स )पी(एक्स)p(x) p ( x …

9 sampling  monte-carlo  metropolis-hastings