continuous-time पर टैग किए गए जवाब

राज्यों की एक सीमित संख्या के साथ मानक असतत समय अर्थव्यवस्थाओं में, $ n $, एक पूर्ण बाजार अर्थव्यवस्था केवल $ n $ स्वतंत्र परिसंपत्तियों के साथ एक अर्थव्यवस्था है (लंज़कविस्ट और सार्जेंट अध्याय 8)। इसका कारण यह है कि $ n $ स्वतंत्र संपत्ति कल राज्यों के सेट को …

15 macroeconomics  mathematical-economics  continuous-time  complete-markets 

साहित्य: सैद्धांतिक भाग और अच्दौ एट अल के लिए चांग (1988) देखें । (2015) क्रमशः संख्यात्मक भाग के लिए। नमूना प्रति व्यक्ति संकेतन में निम्नलिखित स्टोकेस्टिक इष्टतम विकास समस्या पर विचार करें। s.t. maxc∫∞0e−ρtu(c)dtdk=[f(k)−(n−σ2)k−c]dt−σkdzc∈[0,f(k)]k(0)=k0maxc∫0∞e−ρtu(c)dts.t. dk=[f(k)−(n−σ2)k−c]dt−σkdzc∈[0,f(k)]k(0)=k0\begin{align} &\max_{c}\int^\infty_0 e^{-\rho t}u(c)dt\\ \text{s.t.}~~~& dk = [f(k) - (n-\sigma^2) k - c]dt - \sigma kdz\\ …

13 academic-graduate  continuous-time  optimal-control  numerical-methods 

क्या किसी को निरंतर समय गतिशील प्रोग्रामिंग सीखने के लिए अच्छे संदर्भों का पता है? संदर्भों को किताबें नहीं होना चाहिए। वे ऑनलाइन संसाधनों के लिंक भी हो सकते हैं। लिंक की स्पष्ट, संक्षिप्त चर्चा भी मूल बातें उपयोगी होगी।

11 optimization  dynamic-programming  continuous-time 

सैननिकोव (2007) के अपेंडिक्स ए में साक्ष्यों के बारे में मेरे कुछ सवाल हैं, गेम्स इन इम्पेक्टली ऑब्जर्वेबल एक्टिविटीज़ इन कंटीन्यूअस टाइम । लेम्मा 4, जब वह की Lipschitz निरंतरता से पता चलता में में , वह एक सहायक समारोह निकला , उसके व्युत्पन्न लेता है, और है कि सीमा …

8 game-theory  continuous-time  repeated-games 

मेरे सवाल निम्नलिखित समस्या पर विचार करें। यह लगभग समान है क्लासिक मर्टन पोर्टफोलियो पसंद समस्या। यहां मैं इसका उपयोग करके हल कर रहा हूं तथाकथित मार्टिंगेल विधि। मैंने अपना प्रयास प्रदान किया है एक व्युत्पत्ति। मेरे तीन प्रश्न हैं: क्या ये सही है? ऐसा क्यों लगता है कि उपभोग …

5 finance  financial-economics  academic-graduate  continuous-time  portfolio-theory 

मैं सबसे सरल वातावरण में इस सवाल को पूछने की कोशिश करूँगा, ताकि हम ऐसे घर के बारे में सोच सकें जो उपभोग और बचत कर सके। कुछ बोझिल काम के बाद, हम इष्टतम बचत नीति के लिए समाधान कर लिया है, और संपत्ति के परिवर्तन यह है कि पता …

3 macroeconomics  continuous-time 

हल करते समय (संख्यात्मक रूप से, मान कार्य क्रम द्वारा) असतत समय में एक गतिशील प्रोग्रामिंग समस्या, जैसे $$ V_1 (a) = \ max_ {c} \ u (c) + \ dfrac {1} {1+ \ rho} V_0 (a) $$ हम नियंत्रण चर के संबंध में अधिकतम करते हैं और पहले आदेश …

1 dynamic-programming  continuous-time  dynamic-optimization  bellman-equations