probability पर टैग किए गए जवाब

मैंने निम्नलिखित तरीकों से स्टोकेस्टिक प्रक्रियाओं को मॉडलिंग / निर्माण किया है। संभावना स्थान पर विचार करें और let (औसत दर्जे का) परिवर्तन जिसका उपयोग हम समय के साथ नमूना बिंदु के विकास को मॉडल करने के लिए करते हैं । इसके अलावा, को यादृच्छिक वेक्टर । तब, स्टोकेस्टिक प्रक्रिया …

11 econometrics  time-series  probability  stochastic-processes 

मान लीजिए कि एक असतत रैंडम वैरिएबल के पारस्परिक रूप से अनन्य परिणामों का एक सेट है और एक उपयोगिता फ़ंक्शन है जहां , , आदि।च 0 &lt; च ( ω ) ≤ 1 Σ Ω च ( ω ) = 1ΩΩ\Omegafff0&lt;f(ω)≤10&lt;f(ω)≤10 < f(\omega) \leq 1∑Ωf(ω)=1∑Ωf(ω)=1\sum_\Omega f(\omega) = 1 जब …

10 utility  decision-theory  preferences  probability 

में व्याख्यान 20 एमआईटी की सूक्ष्म अर्थशास्त्र जाहिर है, एक स्थिति का प्रस्ताव है जहां एक 50/50 शर्त या तो नष्ट हो जाएगा $ 100 या प्राप्त $ 125 का कोई आरंभिक धन के साथ $ 100 यह कहा गया है कि एक व्यक्ति के लिए खुद को बीमा करने …

10 utility  risk  probability  expected-utility  risk-aversion 

चलो और जी एक ही मतलब के साथ दो वितरण किया जाना है। एफ के लिए कहा है दूसरा आदेश प्रसंभात्य हावी ( SOSD ) जी अगर ∫ यू ( एक्स ) घ एफ ( एक्स ) ≥ ∫ यू ( एक्स ) घ जी ( x ) सभी वृद्धि …

9 microeconomics  probability 

परिभाषाएँ और सामान: फ़िल्टर किए गए संभावना अंतरिक्ष पर विचार करें जहां(Ω,F,{Ft}t∈[0,T],P)(Ω,F,{Ft}t∈[0,T],P)(\Omega, \mathscr F, \{\mathscr F_t\}_{t \in [0,T]}, \mathbb P) T&gt;0T&gt;0T > 0 P=P~P=P~\mathbb P = \tilde{\mathbb P} यह जोखिम-तटस्थ उपाय है । Ft=FWt=FW~tFt=FtW=FtW~\mathscr F_t = \mathscr F_t^{{W}} = \mathscr F_t^{\tilde{W}} जहां मानक है पी = ~ पी -Brownian गति।W=W~={Wt~}t∈[0,T]={Wt}t∈[0,T]W=W~={Wt~}t∈[0,T]={Wt}t∈[0,T]W …

8 mathematical-economics  finance  financial-economics  probability  bonds 

निम्नलिखित परिदृश्य पर विचार करें। एक जनसंख्या में खिलाड़ियों की निरंतरता होती है, जिनकी जनसंख्या सामान्यीकृत होती है । प्रत्येक खिलाड़ी को एक प्रकार है θ ∈ [ 0 , 1 ] और हम मान लें कि θ एक (अच्छा) CDF के अनुसार वितरित किया जाता है एच ( θ …

2 mathematical-economics  game-theory  probability  differential-games  mean-field-games