रिज रिग्रेशन के संदर्भ में लैग्रैन्जियम छूट
"द एलीमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल लर्निंग" (2 थ एड), पी 63 में, लेखक रिज रिग्रेशन के निम्नलिखित दो सूत्र देते हैं: β^ridge=argminβ{∑i=1N(yi−β0−∑j=1pxijβj)2+λ∑j=1pβ2j}β^ridge=argminβ{∑i=1N(yi−β0−∑j=1pxijβj)2+λ∑j=1pβj2} \hat{\beta}^{ridge} = \underset{\beta}{\operatorname{argmin}} \left\{ \sum_{i=1}^N(y_i-\beta_0-\sum_{j=1}^p x_{ij} \beta_j)^2 + \lambda \sum_{j=1}^p \beta_j^2 \right\} तथा β^ridge=argminβ∑i=1N(yi−β0−∑j=1pxijβj)2, subject to ∑j=1pβ2j≤t.β^ridge=argminβ∑i=1N(yi−β0−∑j=1pxijβj)2, subject to ∑j=1pβj2≤t. \hat{\beta}^{ridge} = \underset{\beta}{\operatorname{argmin}} \sum_{i=1}^N(y_i-\beta_0-\sum_{j=1}^p x_{ij} \beta_j)^2 \text{, subject to …