augmented-dickey-fuller पर टैग किए गए जवाब

मैं आर उपयोग कर रहा हूँ, मैं गूगल पर खोज की है और सीखा है कि kpss.test(), PP.test(), और adf.test()समय श्रृंखला का stationarity के बारे में पता करने के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन मैं कोई सांख्यिकीविद् नहीं हूं, जो उनके परिणामों की व्याख्या कर सकता हूं > PP.test(x) …

30 r  time-series  stationarity  augmented-dickey-fuller  kpss-test 

Kwiatkowski-Phillips – Schmidt – Shin (KPSS) परीक्षण और संवर्धित डिकी-फुलर (ADF) परीक्षण में क्या अंतर है? क्या वे एक ही चीज का परीक्षण कर रहे हैं? या क्या हमें उन्हें विभिन्न परिस्थितियों में उपयोग करने की आवश्यकता है?

27 time-series  stationarity  unit-root  augmented-dickey-fuller  kpss-test 

मैंने कई बार देखा है कि लोग संवर्धित डिकी-फुलर परीक्षण में अशक्तता को अस्वीकार करते हैं , और फिर दावा करते हैं कि यह दिखाता है कि उनकी श्रृंखला स्थिर है (दुर्भाग्य से, मैं इन दावों के स्रोत नहीं दिखा सकता, लेकिन मुझे लगता है कि इसी तरह के दावे …

18 time-series  unit-root  stationarity  augmented-dickey-fuller 

लघु संस्करण: मेरे पास जलवायु डेटा की एक समय श्रृंखला है जिसे मैं स्थिरता के लिए परीक्षण कर रहा हूं। पिछले शोध के आधार पर, मुझे उम्मीद है कि मॉडल अंतर्निहित (या "जनरेटिंग" है, इसलिए बोलने के लिए) डेटा में एक इंटरसेप्ट टर्म और एक सकारात्मक रैखिक समय प्रवृत्ति है। …

17 time-series  stationarity  unit-root  augmented-dickey-fuller 

मैं दो समय श्रृंखला के बीच संयोग के लिए परीक्षण करना चाहता हूं। दोनों श्रृंखलाओं में साप्ताहिक डेटा है जो 3 साल का है। मैं एंगल-ग्रेंजर टू स्टेप मेथड करने की कोशिश कर रहा हूं। संचालन का मेरा क्रम निम्नानुसार है। ऑगमेंटेड डिकी-फुलर के माध्यम से यूनिट रूट के लिए …

13 time-series  cointegration  unit-root  augmented-dickey-fuller