optimal-control पर टैग किए गए जवाब

"मेरा सवाल पूछने के लिए", मुझे पहले एक मॉडल को हल करना होगा। मैं कुछ चरणों को छोड़ दूंगा लेकिन फिर भी, यह अनजाने में इस पोस्ट को बहुत लंबा कर देगा-यह देखने के लिए भी एक परीक्षण है कि क्या यह समुदाय इस तरह के प्रश्नों को पसंद करता …

17 economic-growth  optimal-control  dynamic-programming 

क्लासिक मर्टन समस्या में इष्टतम ट्रेडिंग रणनीति के लिए मैं मलियाविन कैलकुलस का उपयोग कैसे करूं? डफी की पुस्तक "डायनेमिक एसेट प्राइसिंग" में, वह स्टोकेस्टिक नियंत्रण समस्याओं को हल करने की "मार्टिंगेल पद्धति" को रेखांकित करता है। मैं यहां पूरी रूपरेखा या संकेतन को पुन: पेश नहीं करूंगा, लेकिन आवश्यक …

15 finance  academic-graduate  portfolio-theory  stochastic-calculus  optimal-control 

साहित्य: सैद्धांतिक भाग और अच्दौ एट अल के लिए चांग (1988) देखें । (2015) क्रमशः संख्यात्मक भाग के लिए। नमूना प्रति व्यक्ति संकेतन में निम्नलिखित स्टोकेस्टिक इष्टतम विकास समस्या पर विचार करें। s.t. maxc∫∞0e−ρtu(c)dtdk=[f(k)−(n−σ2)k−c]dt−σkdzc∈[0,f(k)]k(0)=k0maxc∫0∞e−ρtu(c)dts.t. dk=[f(k)−(n−σ2)k−c]dt−σkdzc∈[0,f(k)]k(0)=k0\begin{align} &\max_{c}\int^\infty_0 e^{-\rho t}u(c)dt\\ \text{s.t.}~~~& dk = [f(k) - (n-\sigma^2) k - c]dt - \sigma kdz\\ …

13 academic-graduate  continuous-time  optimal-control  numerical-methods 

मैं एक प्रतीत होता है सरल इष्टतम नियंत्रण समस्या के साथ प्रयोग कर रहा था जो अंतर समीकरणों की एक प्रणाली उत्पन्न करता है। जब मैं सिस्टम की स्थिर स्थिति के मूल्यों की गणना करता हूं तो मुझे कुछ बहुत ही अजीब परिणाम मिलते हैं, मेरा मानना ​​है कि मैंने …

7 dynamic-optimization  steady-state  optimal-control 

प्रतिनिधि गृह के मानक उपयोगिता अधिकतमकरण पर विचार करते हुए, जो हमेशा के लिए रहता है, एक असतत समय के मामले में गतिशील प्रोग्रामिंग और कुह्न-टकर का उपयोग कर सकता है। उदाहरण के लिए, कोई हल करना चाहेगा, अधिकतम अधीनΣ∞tU(C(t),N(t))Σt∞U(C(t),N(t))\Sigma^∞_tU(C(t),N(t))P(t)C(t)+Q(t)B(t)&lt;B(t−1)+W(t)N(t)+D(t)P(t)C(t)+Q(t)B(t)&lt;B(t−1)+W(t)N(t)+D(t)P(t)C(t)+Q(t)B(t)<B(t−1)+W(t)N(t)+D(t) जहाँ खपत है, बंधन है, बंधन मूल्य है, एक लाभांश …

7 macroeconomics  mathematical-economics  optimization  optimal-control