time-series पर टैग किए गए जवाब

मैंने निम्नलिखित तरीकों से स्टोकेस्टिक प्रक्रियाओं को मॉडलिंग / निर्माण किया है। संभावना स्थान पर विचार करें और let (औसत दर्जे का) परिवर्तन जिसका उपयोग हम समय के साथ नमूना बिंदु के विकास को मॉडल करने के लिए करते हैं । इसके अलावा, को यादृच्छिक वेक्टर । तब, स्टोकेस्टिक प्रक्रिया …

11 econometrics  time-series  probability  stochastic-processes 

VAR विश्लेषण करते समय, यह लगभग हमेशा एक रैखिक रूप होता है जिसका उपयोग किया जाता है। क्या कोई औचित्यपूर्ण कारण है (अधिकांश डीएसजीई मॉडल गैर-रैखिक हैं जब तक कि रैखिक रूप से) एक रैखिक रूप का उपयोग नहीं किया जाता है?

5 econometrics  time-series 

मैं इकोनॉमिक मॉडलिंग कर रहा हूं जहां इंटरटेम्पोरल कैश-फ्लो वेरिएबल है। मुझे निम्नलिखित पुनरावृत्ति संबंध को हल करने की आवश्यकता हैएक्सटीxtx_t एक्सटी + १= एक्सटी + 8एक्सटी + १xt+1=xt+8xt+1x_{t+1}=\frac{x_{t+8}}{x_{t+1}} मेरी समस्या यह है कि मैं ठीक से नहीं जानता कि इस फ़ंक्शन को कैसे रेखांकित किया जाए। शायद मुझे एक …

4 time-series  difference-equations 

निम्नलिखित कोड का उपयोग करके जोहान्सन परीक्षण के साथ संयोग के परीक्षण के बाद [h,pValue,stat,cValue,mles] = jcitest(ret,'model','H1*','lags',4,'display','params') मुझे यह आउटपुट प्राप्त हुआ: Data: prices Effective sample size: 56 Model: H1* Lags: 4 Statistic: trace Significance level: 0.05 r h stat cValue pValue eigVal ---------------------------------------- 0 1 40.5214 35.1929 0.0161 0.3350 …

3 econometrics  time-series 

एक एआर (1) प्रक्रिया इस प्रकार है: एक्सटी= ρ0+ ρटी - 1एक्सटी - 1+ ϵटीएक्सटी=ρ0+ρटी-1एक्सटी-1+εटीx_t=\rho_0+\rho_{t-1}x_{t-1}+\epsilon_t यह प्रतिगमन हमें बताता है कि समय t - 1 पर एक्सटीएक्सटीx_{t} इसके मूल्य का एक कार्य है ।टी - 1टी-1t-1 मेरा सवाल है, आप इसकी गुणांक व्याख्या कैसे करते हैं ρटी - 1ρटी-1\rho_{t-1}? एक …

2 econometrics  time-series 

खैर, मैं एक सेरी के लिए एक मॉडल मॉडल में रुचि रखता हूं। मूल सीरी (एक शेयर बाजार का मूल्य सूचकांक) है, जिसमें एक इकाई जड़ है। इसलिए मैं रिटर्न बनाता हूं: x t = l n ( y t ) - l n ( y t - 1 ) …

1 stock-market  time-series 

शायद यह सिर्फ मेरी अंग्रेजी है ... AR, MA, और ARMA जैसे स्थिर मॉडल के मापदंडों के अनुमानों पर कुछ नोट्स पढ़ने में, लेखक कहता है कि जब हम को एक साधारण AR (1) साथ mean , तो «हम कभी-कभी कहते हैं, अंत प्रभावों को छोड़कर, , जहां नमूना औसत …

1 econometrics  time-series