variance-decomposition पर टैग किए गए जवाब

मैंने यूएस काउंटियों पर एक प्रतिगमन चलाया है, और अपने 'स्वतंत्र' चर में कोलिनियरिटी के लिए जाँच कर रहा हूँ। Belsley, Kuh, और Welsch का Regगमन डायग्नॉस्टिक्स सुझाव देता है कि वह इंडेक्स इंडेक्स और वियरेन्स अपघटन अनुपात देख रहा है: library(perturb) ## colldiag(, scale=TRUE) for model with interaction Condition …

26 r  multicollinearity  vif  variance-decomposition 

मैंने अभी एक पेपर पढ़ा है जिसमें लेखकों ने दो भविष्यवक्ताओं के साथ कई प्रतिगमन किए। समग्र आर-स्क्वेर मूल्य 0.65 था। उन्होंने एक तालिका प्रदान की, जिसने दो भविष्यवक्ताओं के बीच r-squared को विभाजित किया। तालिका इस प्रकार दिखी: rsquared beta df pvalue whole model 0.65 NA 2, 9 0.008 …

16 r  multiple-regression  r-squared  importance  variance-decomposition 

मेरा प्रश्न वास्तव में सरल है, लेकिन वे हैं जो वास्तव में मुझे प्राप्त करते हैं :) मुझे वास्तव में यह पता नहीं है कि अगर एक विशिष्ट समय श्रृंखला को एक योगात्मक या एक गुणात्मक अपघटन विधि का उपयोग करके विघटित किया जाना है। मुझे पता है कि दृश्य …

9 time-series  mathematical-statistics  variance-decomposition