एक प्रक्रिया एक सफेद शोर है या नहीं, इसके लिए औपचारिक सांख्यिकीय परीक्षण

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यदि प्रक्रिया एक सफेद शोर है तो परीक्षण करने के लिए एक औपचारिक सांख्यिकीय परीक्षण है?

time-series white-noise

— user333
स्रोत

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किस विकल्प के खिलाफ?

— user603

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समय-श्रृंखला विश्लेषण में आमतौर पर लजंग-बॉक्स परीक्षण का उपयोग किया जाता है। ध्यान दें कि यह सहसंबंधों का परीक्षण करता है। यदि सहसंबंध शून्य हैं, लेकिन विचरण भिन्न होता है, तो प्रक्रिया सफेद शोर नहीं है, लेकिन लजंग-बॉक्स परीक्षण शून्य-परिकल्पना को अस्वीकार करने में विफल हो जाएगा। यहाँ R में एक उदाहरण दिया गया है:

> Box.test(c(rnorm(100,0,1),rnorm(100,0,10)),type="Ljung-Box")

    Box-Ljung test

data:  c(rnorm(100, 0, 1), rnorm(100, 0, 10)) 
X-squared = 0.4771, df = 1, p-value = 0.4898

यहाँ प्रक्रिया की साजिश है: यहाँ छवि विवरण दर्ज करें

यहाँ इस परीक्षण के बारे में अधिक चर्चा है ।

— mpiktas
स्रोत

त्रुटि श्रृंखला में Ouliers "ACF को ख़राब" करेगा और इस प्रकार WINDERKlAND इफ़ेक्ट में ऐलिस की उपज देगा। सभी ACF इस के अधीन हैं, किसी को भी विसंगतियों को सुनिश्चित नहीं करना चाहिए

— आयरिशस्टैट

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आर लाइब्रेरी hwwntest (Haar Wavelet व्हाइट शोर परीक्षण) बहुत अच्छी तरह से काम करने लगता है। यह कई प्रकार के कार्य प्रदान करता है। यह 2 की शक्ति होने के लिए डेटा की मात्रा की आवश्यकता होती है।

hywavwn.test () मेरे लिए सबसे अच्छा काम करता है।

> hywavwn.test(rnorm(128, 0, 1))

    Hybrid Wavelet Test of White Noise

data:  
p-value = 0.542

> hywavwn.test(rnorm(128, 0, 10))

    Hybrid Wavelet Test of White Noise

data:  
p-value = 1

— क्लेम वांग
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