समय-श्रृंखला भविष्यवाणी के लिए आत्मविश्वास अंतराल की गणना कैसे करें?

Question

मैं एक समय श्रृंखला है (चलो कहना को ), और मैं अगले नमूना भविष्यवाणी करने के लिए की जरूरत है (माना कि ) मॉडल का उपयोग जैसे तंत्रिका नेटवर्क, या कई रैखिक प्रतिगमन। समय n में, मैं से सभी नमूना है को , और भविष्यवाणी करने के लिए की जरूरत ; समय , मेरे पास से तक सभी नमूने हैं , और भविष्यवाणी करने की आवश्यकता है ; और इसी तरह।$X_1$$X_n$$X_{n+1}, X_{n+2},\dots, X_{n+k}$$X_1$$X_n$$X_{n+1}$$n+1$$X_1$$X_{n+1}$$X_{n+2}$

मान लीजिए कि मैंने किसी मॉडल का उपयोग करके मूल्यों । मैं उन अनुमानित मूल्यों के लिए एक विश्वास अंतराल की गणना कैसे कर सकता हूं?$Y_{n+1}, Y_{n+2},\dots, Y_{n+k}$

मैं इस बात की सराहना करूंगा कि क्या कोई इस मामले में मेरी मदद कर सकता है। (अब तक मैंने नमूने के माध्यम के लिए आत्मविश्वास अंतराल की गणना के लिए सूत्र पढ़ा था, लेकिन मैंने किसी समय श्रृंखला के अनुमानित मूल्य के लिए विश्वास अंतराल की गणना करने के तरीके के बारे में कुछ भी नहीं देखा था)।

Comments

आपका मतलब है "भविष्यवाणी अंतराल" नहीं "आत्मविश्वास अंतराल"। उत्तरार्द्ध एक पैरामीटर के लिए है।

— रोब हंडमैन

धन्यवाद रॉब। वास्तव में मैं विश्वास अंतराल को भविष्यवाणी अंतराल नहीं, मेरी भविष्यवाणी में अनिश्चितता के बारे में एक विचार रखना चाहता हूं। मैं भविष्यवाणी की गई मान के चारों ओर एक सीमा रखना चाहता हूं, जहां वास्तविक मूल्य खोजने की संभावना या विश्वास की डिग्री (मान लें कि 95%) है।

— मसऊद

आपने जो वर्णन किया है वह सटीक रूप से एक भविष्यवाणी अंतराल है। एक विश्वास अंतराल एक पैरामीटर के बारे में एक बयान है। आप भविष्य के अवलोकन के चारों ओर एक सीमा चाहते हैं।

— रोब हंडमैन

धन्यवाद रॉब। हां, मेरी समझ में गलत था। यह वास्तव में भविष्यवाणी अंतराल है। मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। मैं सराहना करूंगा यदि आप कृपया मुझे कुछ संदर्भ बताएं कि भविष्य के टिप्पणियों के भविष्य के अंतराल की गणना कैसे करें, जो कि न्यूरल नेटवर्क / मल्टीपल रिग्रेशन विधि द्वारा निर्मित है।

— मशुद

Answer 1

आर (http://www.r-project.org/) में "फोरकास्ट" नामक एक पैकेज है, जहां आप उदाहरण के लिए ईटीएस या एआरआईएमए मॉडल चला सकते हैं ताकि टाइम सीरीज़ पर पूर्वानुमान लगाया जा सके। यह पैकेज स्वचालित रूप से पूर्वानुमानित मूल्यों के लिए आपको अलग-अलग पूर्वानुमान अंतराल बनाएगा।

Comments

आपके उत्तर के लिए धन्यवाद। हालाँकि, अगर आप कृपया मुझे किसी भी संदर्भ को जानते हैं कि समय श्रृंखला की भविष्यवाणी के लिए आत्मविश्वास अंतराल (अवधारणाओं / सूत्र) की गणना कैसे करें।

— मशुद

@Mashud कृपया टिप्पणियों का उपयोग करें।