संगति और सामान्य संभावना के लिए सामान्य सिद्धांत अधिकतम संभावना


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मैं अधिकतम संभावना अनुमानकों के स्पर्शोन्मुखी गुणों से संबंधित परिणामों के लिए एक अच्छे संदर्भ में दिलचस्पी रखता हूं। एक मॉडल जहां एक आयामी घनत्व है, और किसी नमूने के आधार MLE है से जहां है "सही" का मान । मेरी दिलचस्पी दो अनियमितताएँ हैं।n ( x | θ ) n θ एन एक्स 1 , ... , एक्स एन एफ एन ( | θ 0 ) θ 0 θ{fn(θ):θΘ,nN}fn(xθ)nθ^nX1,,Xnfn(θ0)θ0θ

  1. डेटा आईआईडी नहीं कर रहे हैं और, एक परिणाम के रूप, के बारे में फिशर जानकारी एक दर की तुलना में धीमी में जमा कर लेता । θ एनX1,,Xnθn
  2. θ एन θ 0Θ एक सेट है, और पॉजिटिव प्रायिकता के साथ सीमा पर स्थित है। एक "सरल" मॉडल में सीमा मेल खाती है, और इसलिए वहाँ में है या नहीं, विशेष रुचि है सीमा पर स्थित है।θ^nθ0

मेरे विशेष प्रश्न हैं

  1. दे करने के लिए इसी मनाया फिशर जानकारी निरूपित , और लगता है कि के भीतरी इलाकों में झूठ । किन शर्तों के तहत asymptotically ? विशेष रूप से, नियमितता सामान्य परिस्थितियों के समान हैं, प्रासंगिक संशोधन के साथ कुछ अर्थों में है?θ θ 0 Θ [ जम्मू n ( θ एन ) ] 1 / 2 ( θ एन - θ 0 ) n जम्मू n ( θ एन ) Jn(θ)θθ0Θ

    [Jn(θ^n)]1/2(θ^nθ0)
    nJn(θ^n)
  2. मान लीजिए कि इसके बजाय उस सीमा पर है, और फिर से याद रखें कि सकारात्मक संभावना के साथ होता है - लिए, मिश्रित प्रभाव मॉडल हमारे पास । क्या शर्तों के तहत करता है (लगभग निश्चित रूप से या संभावना) और किन स्थितियों जाएगा तहत अंत में (यह शायद मिश्रित प्रभाव मॉडल के लिए विफल रहता है, लेकिन से मेल खाती है "दैवज्ञ" के लिए गुण LASSO और संबंधित अनुमानक, इसलिए शायद सामान्य परिणामों के लिए पूछना बहुत अधिक है)?θ n = θ 0 वाई मैं j = μ + β मैं + ε मैं j σ 2 β = 0 θ एनθ 0 θ n = θ 0θ0θ^n=θ0Yij=μ+βi+ϵijσ^β2=0θ^nθ0θ^n=θ0

फिर, सामान्यता के इस स्तर पर परिणामों के साथ एक पाठ के लिए सिर्फ एक संकेतक बहुत सराहना की जाएगी।


जवाबों:


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आपके द्वारा शुरू किए जा सकने वाले सन्दर्भ:

उस मामले के लिए जहां वास्तविक पैरामीटर सीमा पर है :
मोरन (1971) "गैर-स्थिर परिस्थितियों में अधिकतम संभावना अनुमान"

स्टीवन जी। सेल्फ और कुंग-यी लिआंग (1987) "असमानता के गुण अधिकतम संभावनाएं और गैर-मानक परिस्थितियों में संभावना अनुपात परीक्षण"

ज़ेडिंग फेंग और चार्ल्स ई। मैकुलोच (1990) "अधिकतम संभावना अनुमान का उपयोग कर सांख्यिकीय अनुमान और सामान्य पैरामीटर की समानता जब पैरामीटर सही जगह की सीमा पर है"

के लिए असमान लेकिन स्वतंत्र आर.वी. की :
ब्रूस Hoadley (1971) "स्वतंत्र नहीं हूबहू वितरित मामले के लिए अधिकतम संभावना आकलनकर्ता के लिए Asymptotic गुण"

के लिए : निर्भर आर.वी. के
मार्टिन जे Crowder (1976) "आश्रित टिप्पणियों के लिए अधिकतम संभावना आकलन"

भी

ह्यूबर, पीजे (1967)। "अमानवीय परिस्थितियों में अधिकतम संभावना अनुमानों का व्यवहार" । में गणितीय सांख्यिकी और प्रायिकता पर पांचवें बर्कले संगोष्ठी की कार्यवाही (Vol। 1, नंबर 1, पीपी। 221-233)।

अपडेट १ the- ०३-२०१ following: जैसा कि एक टिप्पणी में सुझाया गया है, निम्नलिखित कागज को यहां संदर्भित किया जा सकता है

एंड्रयूज, डीडब्ल्यू (1987)। Nonlinear अर्थमितीय मॉडल में संगति: बड़ी संख्या का एक सामान्य समान कानून। इकोनोमेट्रिक: द जर्नल ऑफ़ द इकोनोमेट्रिक सोसाइटी, 1465-1471।


यहाँ चर्चा पर एक नज़र है: andrewgelman.com/2012/07/05/…
kjetil b halvorsen

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(+1) मेरे पास इन संदर्भों का अच्छा उपयोग है। एंड्रयूज, 1987 ( jstor.org/stable/1913568 ) को भी शामिल करना उपयोगी हो सकता है । विशेष रूप से, यह "... बताते हैं कि होडले (1971, थियोरम ए। 5) के कारण एक समान रूप से इस्तेमाल की जाने वाली वर्दी एलएलएन, केवल सीमित यादृच्छिक चर पर लागू होती है।"
एकवैल
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