यादृच्छिक प्रभाव मॉडल को इनपुट चर के साथ असंबंधित प्रभावों की आवश्यकता क्यों होती है, जबकि निश्चित प्रभाव मॉडल सहसंबंध की अनुमति देते हैं?


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व्यक्तिगत विशिष्ट प्रभाव, यादृच्छिक प्रभाव धारणा और निश्चित प्रभाव धारणा के बारे में दो आम धारणाएं हैं। यादृच्छिक प्रभाव धारणा (एक यादृच्छिक प्रभाव मॉडल में बनाया गया) यह है कि व्यक्तिगत विशिष्ट प्रभाव स्वतंत्र चर के साथ असंबंधित हैं । निश्चित प्रभाव धारणा यह है कि व्यक्तिगत विशिष्ट प्रभाव है स्वतंत्र चर के साथ सहसंबद्ध है । यदि यादृच्छिक प्रभाव धारणा धारण करती है, तो यादृच्छिक प्रभाव मॉडल निर्धारित प्रभाव मॉडल की तुलना में अधिक कुशल होता है। हालांकि, अगर यह धारणा पकड़ में नहीं आती है (यानी, डर्बिन-वाटसन परीक्षण विफल रहता है), यादृच्छिक प्रभाव मॉडल सुसंगत नहीं है।

मैं सोच रहा था कि क्यों यादृच्छिक प्रभाव मॉडल को यादृच्छिक प्रभावों को इनपुट चर के साथ असंबंधित करने की आवश्यकता होती है, जबकि निश्चित प्रभाव वाले मॉडल इनपुट चर के साथ प्रभावों को सहसंबद्ध करने की अनुमति देते हैं?

धन्यवाद!

जवाबों:


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जब आप किसी प्रतिगमन में किसी भी चर को शामिल करते हैं, तो इसके गुणांक का अनुमान मॉडल में अन्य सभी चर रखने से होता है। यदि चर को किसी अन्य चर के साथ सहसंबद्ध किया जाता है जो आपके मॉडल में शामिल नहीं है, तो उसके गुणांक का अनुमान उस अपरिवर्तित चर को धारण करने से नहीं लगाया जा सकता है। यह लोप किए गए चर पूर्वाग्रह की ओर जाता है।

निर्धारित प्रभाव दृष्टिकोण व्यक्तियों या हितों के समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले मॉडल में चर जोड़ता है। नतीजतन, मॉडल में अन्य गुणांक की गणना व्यक्तिगत या समूह को निर्धारित करके की जा सकती है। इसे (व्यक्तिगत या समूह) अनुमानक के रूप में जाना जाता है।

यादृच्छिक प्रभाव दृष्टिकोण व्यक्तियों या समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले मॉडल में चर नहीं जोड़ता है। इसके बजाय, यह त्रुटि शर्तों के सहसंबंध संरचना को मॉडल करता है। अनिवार्य रूप से, यादृच्छिक प्रभाव को प्रतिगमन रेखा में एक अस्थिर समानांतर पारी के रूप में देखा जाता है और यही बदलाव किसी विशेष व्यक्ति या समूह के लिए सभी टिप्पणियों पर लागू होता है। यह इन सभी को व्यक्तिगत या समूह टिप्पणियों के भीतर सहसंबद्ध बनाता है। यादृच्छिक प्रभाव इस सहसंबंध का मॉडल बनाते हैं।

यादृच्छिक प्रभाव मॉडल मूल रूप से निश्चित प्रभाव को छोड़ देता है और त्रुटि संरचना को मॉडलिंग करके चूक को समाप्त करता है। यह तब तक ठीक है, जब तक कि निर्धारित फ़िक्स्ड प्रभाव किसी भी शामिल चर के साथ संबद्ध नहीं है। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, इस तरह के छोड़े गए चर पक्षपाती गुणांक अनुमानों को जन्म देते हैं।

तय प्रभावों को बाहर करने का लाभ, जैसा कि यादृच्छिक प्रभाव प्रक्रिया करती है, यह है कि वैरिएबल जो किसी व्यक्ति या समूह की टिप्पणियों के भीतर भिन्न नहीं होते हैं, उन्हें मल्टीकोलिनरिटी के कारण निश्चित प्रभावों के साथ शामिल नहीं किया जा सकता है; इस तरह के चर के लिए गुणांक का अनुमान लगाने के लिए यादृच्छिक प्रभाव एकमात्र तरीका है।


आप समय-अपरिवर्तनीय चर के कार्य के रूप में अनुमानित निश्चित प्रभाव को मॉडलिंग करने के बारे में क्या सोचते हैं?
दिमित्री वी। मास्टरोव

@ क्या आप इस उत्तर को स्वीकार करने पर विचार कर सकते हैं और इस धागे को उत्तर के रूप में चिह्नित कर सकते हैं?
शारलेट आर

नहीं, यादृच्छिक प्रभाव वाले मॉडल में निश्चित रूप से व्यक्तियों या समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले चर शामिल हैं। वे सिर्फ संकोचन के अधीन हैं। उदाहरण के लिए इस उत्तर को देखें: आंकड़े.stackexchange.com/a/111896/11646
पॉल

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मैं जो जानता हूं, उससे यादृच्छिक प्रभाव एक ओएलएस मॉडल के विस्तार का एक प्रकार है, जिसमें निरंतर को रेजगारों के वेक्टर में शामिल किया जाता है, और त्रुटि दोनों को एक अप्रतिबंधित प्रभाव (समय अपरिवर्तनीय), और एक मनाया त्रुटि () से बना होता है समयांतर)।

मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता, लेकिन मैं बस इतना कहूंगा कि आरई मॉडल को स्वतंत्र चर के साथ असंबंधित होने की आवश्यकता है क्योंकि, यदि वे सहसंबद्ध हैं, तो इसका मतलब है कि आप उस मामले में हैं जिसमें एफए अनुमान हैं अधिक उपयुक्त। एक बार जब आप दोनों विशिष्टताओं के साथ प्रतिगमन को चला लेते हैं, तो आप उनमें से कौन सा परीक्षण कर सकते हैं, एक हॉसमैन परीक्षण करके अपने डेटासेट को बेहतर बना सकते हैं।

यह Wooldridge द्वारा क्रॉस सेक्शन और पैनल डेटा के इकोनोमेट्रिक एनालिसिस से है:

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