हाल ही में जब मैं एक समान वितरण के मापदंडों के लिए न्यूनतम विचरण निष्पक्ष अनुमानों के बारे में कफ जवाब देने से पूरी तरह से गलत था, तो मैं बहुत शर्मिंदा था। सौभाग्य से मुझे तुरंत कार्डिनल और हेनरी द्वारा ठीक किया गया था, जिसमें हेनरी ने ओपी के लिए सही उत्तर दिए थे ।
यह मुझे हालांकि सोच रहा था। मैंने लगभग 37 साल पहले स्टैनफोर्ड में अपनी स्नातक गणित की स्टेट क्लास में सर्वश्रेष्ठ निष्पक्ष अनुमानकर्ताओं के सिद्धांत को सीखा। मेरे पास राव-ब्लैकवेल प्रमेय, क्रैमर - राव लोअर बाउंड और लेहमैन-शेफ़े प्रमेय की यादें हैं। लेकिन एक लागू सांख्यिकीविद् के रूप में मैं अपने दैनिक जीवन में UMVUE के बारे में बहुत अधिक नहीं सोचता, जबकि अधिकतम संभावना का अनुमान बहुत अधिक है।
ऐसा क्यों है? क्या हम स्नातक विद्यालय में UMVUE सिद्धांत को बहुत अधिक महत्व देते हैं? मुझे ऐसा लगता है। सबसे पहले निष्पक्षता एक महत्वपूर्ण संपत्ति नहीं है। कई पूरी तरह से अच्छे MLE पक्षपाती हैं। स्टीन संकोचन अनुमानक पक्षपाती होते हैं लेकिन माध्य वर्ग त्रुटि हानि के मामले में निष्पक्ष MLE पर हावी होते हैं। यह एक बहुत ही सुंदर सिद्धांत (UMVUE आकलन) है, लेकिन बहुत अधूरा है और मुझे लगता है कि बहुत उपयोगी नहीं है। दूसरे क्या सोचते हैं?