समानता और असमानता बाधाओं के लिए विवश अनुकूलन पुस्तकालय

Question

मेरे अनुकूलन समारोह के लिए उपयुक्त विवश अनुकूलन पुस्तकालय के चयन के लिए कोई सिफारिशें? मैं रैखिक समानता और असमानता बाधाओं के साथ एआई) गैर-रेखीय फ़ंक्शन को कम कर रहा हूं, और ii) समारोह के ग्रेडिएंट और हेसियन उपलब्ध हैं।

यदि यह मदद करता है, तो मैं जिस फ़ंक्शन को कम कर रहा हूं वह है कुल्लबैक-लिबलर विचलन ।

constrOptim केवल असमानता बाधाओं से संबंधित है। क्वाडप्रोग क्वाड्रैटिक्स को संभालता है। ट्रस्ट बाधाओं का समर्थन नहीं करता है। तो केएल विचलन इन समाधानों में फिट नहीं होता है।

अनुकूलन के लिए आर क्रान टास्क पेज पर काफी कुछ समाधान हैं । IAM fmincon () फ़ंक्शन का उपयोग करके MATLAB में अनुकूलन प्रदर्शन करने में सक्षम है जो एक आंतरिक-बिंदु या एक विश्वास-क्षेत्र-चिंतनशील का उपयोग करने के लिए लगता है। आदर्श रूप से एक पुस्तकालय है जो परिभाषित समस्या के अनुकूल है।

Comments

क्या अड़चनें रैखिक हैं?

— कार्डिनल

@कार्डिनल - हां - बाधाएं रैखिक हैं

— राम अहलूवालिया

$A x = b$constrOptim$A x \leq b$$A x \geq b$

यह बहुत चालाक है। मैं इसका पता लगाऊंगा और देखूंगा कि यह कैसा प्रदर्शन करता है। आपको इसे उत्तर के रूप में पोस्ट करने पर विचार करना चाहिए। मैं कुछ दिनों के लिए प्रश्न को खुला

— राम अहलूवालिया

@cardinal चाल आंतरिक बिंदु विधि के लिए नहीं मदद, constrOptim में से एक की तरह एक प्रारंभिक बिंदु सीमा पर संभव क्षेत्र -not के इंटीरियर में करता है, विधि की जरूरत के बाद से

— stackovergio

Answer 1

दोनों पैकेज, अलबामा और रुमाल, में "[i] सामान्य nonlinear ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए संवर्धित लैगेंज मल्टीप्लायर विधि का कार्यान्वयन होता है" --- जैसा कि अनुकूलन कार्य दृश्य --- कहता है और काफी विश्वसनीय और मजबूत है। समानता (असमानता) के रूप में परिभाषित समानता और असमानता बाधाओं को फिर से संभाल सकता है।

मैंने दोनों पैकेजों के साथ काम किया है। कभी-कभी, रुकावट के साथ तैयार होने में अड़चनें थोड़ी आसान होती हैं, जबकि अलबामा कई बार थोड़ा तेज हो जाता है।

पैकेज Rdonlp2 भी है जो एक बाहरी और अनुकूलन समुदाय के प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी पर निर्भर करता है। दुर्भाग्य से, इसकी लाइसेंस स्थिति इस समय थोड़ी अनिश्चित है।

Comments

बस अलबामा असमानता बाधाओं की एक संपत्ति जोड़ना चाहता हूं जो मुझे आज मिला। यदि आपकी असमानता बाधाओं को एक संक्रामक क्षेत्र बनाती है, तो कोड बिना किसी चेतावनी / त्रुटि संदेशों के चलता है और पैरामीटर के निश्चित मूल्य के रूप में सीमाओं का औसत मूल्य लेता है। उदाहरण के लिए यदि आपके पास x> 6 और x <4 है, तो समाधान बिना किसी चेतावनी के x = 5 के साथ समाधान प्रदान करेगा।

— गौरव सिंघल

ऐसा लगता है कि यह उत्तर अभी भी दौरा और पढ़ा गया है। इसलिए, मैं जोड़ना चाहूंगा कि एक नया पैकेज NlcOptim (2015 से) है। यह nonlinear उद्देश्य और बाधा कार्यों के साथ अनुकूलन समस्याओं को हल करता है, जहां nonlinear समानता और असमानता बाधाओं की अनुमति है। मैं इसका नियमित उपयोग करता हूं।

— हंस डब्ल्यू।