समय श्रृंखला में अंतर के लिए आत्मविश्वास अंतराल

Question

मेरे पास एक स्टोकेस्टिक मॉडल है जो किसी प्रक्रिया की समय श्रृंखला का अनुकरण करने के लिए उपयोग किया जाता है। मैं एक पैरामीटर को एक विशिष्ट मूल्य में बदलने के प्रभाव में दिलचस्पी लेता हूं और समय श्रृंखला (मॉडल ए और मॉडल बी) और कुछ प्रकार के सिमुलेशन आधारित आत्मविश्वास अंतराल के बीच अंतर दिखाना चाहता हूं।

मैं बस मॉडल A से सिमुलेशन का एक गुच्छा और मॉडल B से एक गुच्छा चला रहा हूं और फिर प्रत्येक समय में औसतन अंतर को खोजने के लिए प्रत्येक समय के मध्य बिंदुओं को घटाता हूं। मैंने 2.5 और 97.5 मात्राओं को खोजने के लिए एक ही दृष्टिकोण का उपयोग किया। यह एक बहुत ही रूढ़िवादी दृष्टिकोण की तरह लगता है क्योंकि मैं संयुक्त रूप से प्रत्येक समय श्रृंखला पर विचार नहीं कर रहा हूं (उदाहरण के लिए, प्रत्येक बिंदु को पिछले और भविष्य के समय में अन्य सभी से स्वतंत्र माना जाता है)।

क्या ऐसा करने के लिए इससे अच्छा तरीका है?

Comments

माध्य का उपयोग क्यों करते हैं, बजाय मतलब के? क्या वितरण सममित नहीं हैं?

— n

क्या आप इस प्रश्न का उत्तर खोजने में सक्षम थे?

— tchakravarty

@TC, यह प्रश्न निकट से संबंधित लगता है।

— मंगल

Answer 1

$X_t$$Y_t$$t=1,2,...,T$$S$$(\{X_t^s\}_{t=1}^T, \{Y_t^s\}_{t=1}^T)$$s = 1,2,...,S$

$$\begin{align}\Delta M = \text{median}(X_1^1-Y_1^1, X_2^1-Y_2^1,...,X_T^1-Y_T^1, X_1^2-Y_1^2,...,X_T^S-Y_T^S),\end{align}$$ $$\begin{align}\Delta M(t) = \text{median}( X_t^1-Y_t^1, X_t^2-Y_t^2, ..., X_t^S-Y_t^S),\end{align}$$ $\Delta M(t)$$\Delta M$$S$$\Delta M(t)$$t$