"नीति" परिवर्तन के कारण समय श्रृंखला डेटा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का पता कैसे लगाया जाए?


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मुझे उम्मीद है कि यह पोस्ट करने के लिए यह सही जगह है, मैंने इसे संदेह पर पोस्ट करने पर विचार किया था, लेकिन मुझे लगता है कि वे सिर्फ यह कहेंगे कि अध्ययन सांख्यिकीय रूप से गलत था। मैं प्रश्न के फ्लिप पक्ष के बारे में उत्सुक हूं कि यह कैसे करना है।

वेबसाइट पर क्वांटिफाइड सेल्फ , लेखक ने समय से पहले और बाद में कॉफ़ी पीने से रोकते हुए उत्पादन के कुछ मीट्रिक के प्रयोग का परिणाम खुद पर मापा और तुलना की। परिणामों का मूल्यांकन प्रासंगिक रूप से किया गया था और लेखक का मानना ​​था कि उनके पास इस बात का सबूत है कि समय श्रृंखला में बदलाव हुआ था और यह नीति में बदलाव (कॉफी पीने) से संबंधित था

यह मुझे याद दिलाता है कि अर्थव्यवस्था के मॉडल हैं। हमारे पास केवल एक अर्थव्यवस्था है (जिस पर हम फिलहाल ध्यान रखते हैं), इसलिए अर्थशास्त्री अक्सर अनिवार्य रूप से n = 1 प्रयोग कर रहे हैं। इस वजह से समय के साथ डेटा लगभग निश्चित रूप से autocorrelated है। आम तौर पर अर्थशास्त्री देख रहे हैं, फेड कहते हैं, क्योंकि यह एक नीति शुरू करता है और यह तय करने की कोशिश कर रहा है कि समय श्रृंखला बदल गई है, संभावित रूप से नीति के कारण।

यदि समय श्रृंखला डेटा के आधार पर बढ़ी या कम हुई है, तो यह निर्धारित करने के लिए उपयुक्त परीक्षण क्या है? मुझे कितने डेटा की आवश्यकता होगी? क्या उपकरण मौजूद हैं? मेरे शुरुआती गुग्लिंग ने मार्कोव स्विचिंग टाइम सीरीज़ मॉडल का सुझाव दिया है, लेकिन मेरे गुग्लिंग कौशल मुझे तकनीक के नाम के साथ कुछ भी करने में मदद करने में विफल हो रहे हैं।

जवाबों:


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जेसन द्वारा संदर्भित बॉक्स-टियाओ पेपर एक ज्ञात कानून परिवर्तन पर आधारित था। यहां सवाल यह है कि समय में बिंदु का पता कैसे लगाया जाए। इसका उत्तर यह है कि वे पल्स, लेवल शिफ्ट्स, सीज़नल पल्स और / या लोकल ट्रेंड ट्रेंड्स का पता लगाने के लिए Tsay प्रक्रिया का उपयोग करें।


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संरचनात्मक विराम पर कुछ पुराने नोटों के माध्यम से देखने पर, मेरे पास ये दो उद्धरण हैं:

एंडर्स, "एप्लाइड इकोनोमेट्रिक टाइम सीरीज़", 2 डी संस्करण, ch। 5।

एंडर्स इंटरवेंशन, पल्स फ़ंक्शंस, क्रमिक परिवर्तन फ़ंक्शंस, ट्रांसफ़र फ़ंक्शंस आदि पर चर्चा करता है। यह लेख सहायक भी हो सकता है:

बॉक्स, GEP और GC Tiao। 1975। "आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याओं के लिए आवेदन के साथ हस्तक्षेप विश्लेषण।" जर्नल ऑफ द अमेरिकन स्टेटिस्टिकल एसोसिएशन 70: 70-79।


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क्या आप सिर्फ एक परिवर्तन बिंदु मॉडल का उपयोग नहीं कर सकते हैं, और फिर गिब्स सैम्पलिंग जैसे MCMC एल्गोरिथ्म का उपयोग करके परिवर्तन बिंदु की पहचान करने का प्रयास करें?

इसे लागू करने के लिए अपेक्षाकृत सरल होना चाहिए, बशर्ते आपके पास आपके डेटा के लिए कुछ पूर्व वितरण या पूर्ण सशर्त डिस्टर्बेंस (गिब्स के लिए) हो।

आप यहां एक त्वरित अवलोकन पा सकते हैं


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यदि आप सभी समय बिंदुओं को उम्मीदवार परिवर्तन अंक (उर्फ ब्रेक अंक, उर्फ ​​संरचनात्मक परिवर्तन) के रूप में मान रहे थे तो स्ट्रैचेंज पैकेज एक बहुत अच्छा विकल्प है।

ऐसा लगता है कि आपके विशेष परिदृश्य में, केवल एक उम्मीदवार समय बिंदु है। इस मामले में, कई त्वरित विकल्प दिमाग में आते हैं:

  1. टी-टेस्ट: पीरियड्स छोड़ने के बाद "बनाम छोड़ने से पहले" पर प्रति दिन एकाग्रता के घंटों पर एक टी-टेस्ट। यदि आप दिन-प्रतिदिन के संबंध से संबंधित हैं, तो आप कुछ टिप्पणियों का त्याग कर सकते हैं ताकि आपको यह विश्वास करने के लिए लंबे समय तक पर्याप्त अंतराल हो कि दिन अब सहसंबंधित नहीं हैं। इस दृष्टिकोण के साथ, आप सरलता के साथ बिजली का व्यापार करेंगे।
  2. एआर: एक डमी के साथ एआर मॉडल को फिट करें: "छोड़ने के बाद"। यदि भविष्यवक्ता महत्वपूर्ण है, तो आपके पास एक बदलाव है। एआर का उपयोग करना, दिनों के बीच (संभव) निर्भरता पर कब्जा करेगा।

: जॉन विचार यह है कि आप "एक उम्मीदवार समय बिंदु" नहीं जानते हैं, लेकिन इसे विश्लेषणात्मक रूप से खोजना चाहते हैं, शायद शाब्दिक समय श्रृंखला के सैकड़ों के लिए। इस एक उम्मीदवार को निर्धारित करने के लिए "नेत्र परीक्षण" अक्सर एक बार की दालों और अंतर्निहित ARIMA संरचना के रूप में कम होता है। इंटरवेंशन डिटेक्शन मेथड्स a la R. रुपे या जॉर्ज टियाओ एक अनजान LEVEL / STEP शिफ्ट की खोज में वास्तव में आपके द्वारा वर्णित चर का निर्माण करता है (1 के बाद जीरो के साथ एक डमी)। हस्तक्षेप एफआईआरएसटी और फिर एआरआईएमए घटक और इसके विपरीत की पहचान करने पर विचार किया जाना चाहिए।
आयरिशस्टैट

@IrishStat: संदर्भित ब्लॉग में, परिवर्तन बिंदु ज्ञात है। यह नहीं है मामलों के लिए, strucchange आर पैकेज को संदर्भित किया गया था।
जॉनरोस

: जॉन स्ट्रचेंज डॉक्यूमेंटेशन से "आखिरकार, संरचनात्मक परिवर्तनों के साथ प्रतिगमन मॉडल में ब्रेकप्वाइंट का अनुमान लगाया जा सकता है" चॉ विधि का उपयोग करके जिसके साथ मैं परिचित हूं। प्रतिगमन गुणांकों में ब्रेकपॉइंट खोजने या खोजने के लिए प्रतिगमन मॉडल के विनिर्देश की आवश्यकता होती है और यदि मैं हूं यह सही है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ भी नहीं है "डेटा के आधार पर समय श्रृंखला में वृद्धि हुई है या कम हुई है, यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण?" टी विश्वास ने पूछा था।
आयरिशस्टैट

: जॉन यह सच है लेकिन केवल एक अवरोधन के साथ मॉडल के रूप में तुच्छ केवल पाठ्यपुस्तकों या सपनों में पाए जाते हैं।
आयरिशस्टैट

@ इरिस्टैट: यह सच है कि संरचनात्मक-परिवर्तन की रूपरेखा अधिक सामान्य है। फिर भी "डेटा" में वृद्धि या कमी का पता लगाना इंटरसेप्ट-ओनली मॉडल को फिट करके किया जा सकता है।
जॉनरोस

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कुछ साल पहले मैंने एक स्थानीय ASA चैप्टर की बैठक के दौरान एक स्टैसी छात्र स्टेसी हैनकॉक से एक बात सुनी और यह समय श्रृंखला के "संरचनात्मक विराम अनुमान" पर था। बात वास्तव में दिलचस्प थी और मैंने उसके साथ बात की और वह रिचर्ड डेविस ( ब्रॉकवेल-डेविस ) के साथ काम कर रहा था , फिर कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी में, अब कोलंबिया में। बात डेविस एट अल के विस्तार की थी। 2006 में JASA पेपर में काम किया गया, जिसे स्ट्रेटुरल ब्रेक एस्टिमेशन कहा जाता है , नॉनस्टेंटरी टाइम सीरीज़ मॉडल्स के लिए , जो यहाँ मुफ्त में उपलब्ध है

डेविस के पास ऑटो-PARM कॉल करने वाली पद्धति का एक सॉफ्टवेयर कार्यान्वयन है, जिसे उन्होंने विंडोज निष्पादन योग्य बनाया। यदि आप उससे संपर्क करते हैं तो आप एक प्रति प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। मेरे पास एक प्रति है, और यहां 1,200 अवलोकन समय श्रृंखला पर उदाहरण आउटपुट है:

    ============== RESULTS ===============
  ISLAND           1
    SC=   1910.58314770669
    Breaking point/AR order
           1              1
         351              1
         612              3
    ======================================
 Total time:   5.812500

तो श्रृंखला एआर (1) है शुरुआत में, अवलोकन 351 पर एआर (1) प्रक्रिया एक और एआर (1) प्रक्रिया में परिवर्तन (आप पैरामीटर प्राप्त कर सकते हैं), और फिर 612 अवलोकन में एआर में परिवर्तन (3) ।

एक दिलचस्प सेटिंग मैंने कोशिश की कि ऑटो-पीएएम साप्ताहिक एटीएम निकासी डेटा को देख रहा था जो एनएन 5 प्रतियोगिता का हिस्सा था । मुझे दिए गए वर्ष के उत्तरार्ध में संरचनात्मक विराम खोजने वाले एल्गोरिथ्म की याद है, उदाहरण के लिए अमेरिकी छुट्टी खरीदारी का मौसम।

तो, मौजूदा कार्यान्वयन के माध्यम से इस एल्गोरिथ्म का उपयोग कैसे करें? खैर, फिर से, आप डेविस तक पहुंच सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या आप विंडोज को क्रियान्वित कर सकते हैं। जब मैं दुष्ट वेव सॉफ्टवेयर में था तो मैंने डेविस के साथ IMSL न्यूमेरिकल लाइब्रेरी में ऑटो-PARM प्राप्त करने के लिए काम किया। पहली भाषा जिसे पोर्ट किया गया था , वह फोरट्रान था , जहां इसे Auto_PARM कहा जाता है, और मुझे संदेह है कि दुष्ट वेव जल्द ही एक सी पोर्ट जारी करेगी, जिसका पालन करने के लिए पायथन, C # और जावा पोर्ट्स होंगे।


: जोश वह ओपी मेरे विचार में नहीं था, मॉडल पैरामीटर कब्ज की परिकल्पना का परीक्षण करने के संदर्भ में, आपके मामले में जहां एआर (3) में समय के साथ निरंतर पैरामीटर नहीं हैं। उनका मानना ​​है कि अवशिष्टों के मध्य में एक अज्ञात अज्ञात पारी का पता लगाने में दिलचस्प है।
आयरिशस्टैट

mods: ओपी, मेरी राय में, मॉडल पैरामीटर कॉन्स्टेंसी की परिकल्पना का परीक्षण करने का जिक्र नहीं था, आपके मामले में एआर या (3) में समय के साथ निरंतर पैरामीटर होते हैं। मेरा मानना ​​है कि इसमें रुचि रखने वाले हेटोफोर अज्ञात शिफ्ट का मतलब है अवशिष्ट। यह आपके द्वारा संदर्भित एक बहुत अलग समस्या है। अब मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि अवशिष्ट के अर्थ में हस्तक्षेप का पता लगाने की अनुपस्थिति में। समय में एक बिंदु मिल सकता है जहां या तो कुछ मॉडल और / या प्रतिमान का पैरामीटर। theerrors काफी बदल गया हो सकता है लेकिन वह नहीं है जो ओपी पता लगाना चाहता है।
आयरिशस्टैट

@IrishStat: क्या आप ऑटो-PARM से परिचित हैं? एल्गोरिथ्म ब्रेक अनुमान में अवशिष्ट का उपयोग करता है (ब्रेक की संख्या के संबंध में और सेगमेंट के एआर (पी) आदेश)। ओपी के पास ऐसा कोई विशिष्ट तरीका नहीं है जिसके बारे में वह पूछ रहा हो। बल्कि, वह बहुत ही सामान्य रूप से पूछ रहा है "यदि मैं समय में एक प्रक्रिया को माप रहा हूं और प्रक्रिया के बारे में कुछ बदल रहा हूं, तो क्या डेटा से इस परिवर्तन बिंदु का पता लगाने का एक तरीका है?"। वह लेवल शिफ्ट बनाम इनोवेशन बनाम एडिटिव आउटलाइडर डिटेक्शन के बारे में नहीं पूछ रहा है। उम्मीद है कि ओपी हमारे लिए स्पष्ट कर सकता है ...
जोश हेमन

josh: ओपी से "यह निर्धारित करने के लिए उपयुक्त परीक्षण है कि क्या समय श्रृंखला डेटा के आधार पर बढ़ी या घटी है?"। मेरा मानना ​​है कि अगर कोई अवशिष्ट का मतलब कुछ ARIMA मॉडल के मापदंडों को स्थानांतरित नहीं किया है, तो यह एक दृढ़ संकल्प के लिए पूछता है। मेरी राय में आप गलत सॉफ्टवेयर / समाधान प्रक्रिया की सिफारिश कर रहे हैं लेकिन यह सिर्फ मेरी राय है।
आयरिशस्टैट

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जोश ने कहा:

josh: ओपी से "यह निर्धारित करने के लिए उपयुक्त परीक्षण है कि क्या समय श्रृंखला डेटा के आधार पर बढ़ी या घटी है?"। मेरा मानना ​​है कि अगर कोई अवशिष्ट का मतलब कुछ ARIMA मॉडल के मापदंडों को स्थानांतरित नहीं किया है, तो यह एक दृढ़ संकल्प के लिए पूछता है। मेरी राय में आप गलत सॉफ्टवेयर / समाधान प्रक्रिया की सिफारिश कर रहे हैं लेकिन यह सिर्फ मेरी राय है। - 19:08 पर आयरिशस्टैट 28 अक्टूबर 11

मान लीजिए कि एक AR (1) मॉडल से शुरू होता है:

Yटी=γ+φ*Yटी-1+टी

कहाँ पे टी कहते हैं, एक गाऊसी शोर (शून्य और भिन्नता का मतलब है) σ2 इस श्रृंखला का मतलब।

श्रृंखला का मतलब है γ1-पीमैं

तो, अगर कुछ समय के लिए पैरामीटर γ तथा φनहीं बदलता है, तो श्रृंखला का समग्र मतलब है। हालाँकि, यह इनमें से कोई भी परिवर्तन करता है, जरूरी है कि श्रृंखला के माध्यम बदल जाएंगे। इसलिए, टुकड़ा करने की क्षमता के तहत, हम इन मापदंडों के बदलाव की तलाश कर रहे हैं!

यदि संरचनात्मक मॉडल ग्रहण किए जाते हैं, तो ऑटो-PARM उपयोग करने की प्रक्रिया है।


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ऐसा लगता है कि आप वास्तव में आयरिशस्टैट को उद्धृत कर रहे हैं ... क्या आप उद्धरण के मूल स्रोत को लिंक कर सकते हैं?
Nick Stauner
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