एक निश्चित प्रभाव मॉडल में छोड़े गए डमी चर से कैसे निपटें?

Question

मैं अपने पैनल डेटा के लिए एक निश्चित प्रभाव मॉडल (9 वर्ष, 1000 से अधिक ओ बीएस) का उपयोग कर रहा से मेरे Hausman परीक्षण एक मूल्य इंगित करता है $(Pr>\chi^2)<0.05$ । जब मैं उद्योगों के लिए डमी वैरिएबल जोड़ता हूं जिसमें मेरी फर्में शामिल होती हैं, तो वे हमेशा लोप हो जाते हैं। मुझे पता है कि अलग-अलग उद्योग समूहों के बीच DV (प्रकटीकरण सूचकांक) की बात आती है तो एक बड़ा अंतर है। लेकिन मैं स्टाटा का उपयोग करते समय उन्हें अपने मॉडल में प्राप्त करने में सक्षम नहीं हूं।

किसी भी सुझाव यह कैसे हल करने के लिए? और उन्हें क्यों छोड़ा गया है?

Comments

* टकराने की वजह से छोड़ा गया

— बीईएफ

स्टैटा द्वारा उत्पन्न त्रुटि का मतलब है कि आपके कुछ स्वतंत्र चर पूरी तरह से मेल खाते हैं। संभावित अपराधी डमी चर के भीतर है। या तो आप कम से कम एक डमी को बाहर करना भूल गए, या अन्य स्वतंत्र चर के कुछ संयोजन पूरी तरह से मेल खाते हैं (या डमी चर में से कोई भी भिन्नता नहीं है)। @chl, स्टैटा स्वचालित रूप से एक वैरिएबल को छोड़ देगा जब एक प्रतिगमन मॉडल में सही संपुटितता होती है (मुझे पूरा विश्वास है कि यह त्रुटि संदेश है जो ओपी के बारे में बात कर रहा है)।

— एंडी डब्ल्यू

एंडी डब्ल्यू सही है। मिलीभगत के कारण उन्हें छोड़ दिया जाएगा। बस डमी में से एक को गिराएं या उपयोग करें noconstant(xtreg यह आपके लिए करेगा)

— कीथ

Answer 1

फिक्स्ड प्रभाव पैनल प्रतिगमन मॉडल में रजिस्टरों से घटाव समूह का मतलब होता है। इसका मतलब है कि आप केवल मॉडल में समय-भिन्न रजिस्टरों को शामिल कर सकते हैं। चूंकि फर्म आमतौर पर एक उद्योग से संबंधित हैं, उद्योग के लिए डमी चर समय के साथ भिन्न नहीं होते हैं। इसलिए यह स्टैटा द्वारा आपके मॉडल से बाहर रखा गया है, क्योंकि इस तरह के चर से समूह का मतलब निकालने के बाद आपको मिलेगा कि यह शून्य के बराबर है।

ध्यान दें कि हौसमैन परीक्षण थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आप इसके साथ अपने मॉडल चयन (निश्चित बनाम यादृच्छिक प्रभाव) को पूरी तरह से आधार नहीं बना सकते हैं। वोल्ड्रिज अपनी पुस्तक में इसे बहुत अच्छी तरह से (मेरी राय में) बताते हैं ।