ऑटोकरेलेशन की व्याख्या कैसे करें

Question

मैंने अपने पदों के आधार पर एक मछली के आंदोलन के पैटर्न पर समय श्रृंखला के आंकड़ों पर ऑटोक्रेलेशन की गणना की है: एक्स ( x.ts) और वाई ( y.ts)।

R का उपयोग करके, मैंने निम्नलिखित कार्य किए और निम्नलिखित प्लॉट तैयार किए:

acf(x.ts,100)

acf(y.ts,100)

मेरा प्रश्न यह है कि मैं इन भूखंडों की व्याख्या कैसे करूँ? किसी भी प्रकार के पैटर्न को रिपोर्ट करने के लिए क्या जानकारी की आवश्यकता है? मैं इंटरनेट पर सर्फिंग कर रहा हूं और अभी तक एक संक्षिप्त तरीका नहीं खोज पाया हूं जो इसे प्रभावी ढंग से समझाए।

इसके अलावा, आप उपयोग करने के लिए अंतराल की सही मात्रा कैसे तय करते हैं? मैंने 100 का उपयोग किया, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि यह बहुत अधिक है।

Answer 1

$\textit{correlation of the series with itself, lagged by x time units}$$T$$T-1$$x=1$$x$

पैटर्न की रिपोर्ट करने के लिए आपके प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस पैटर्न पर रिपोर्ट करना चाहते हैं। लेकिन मात्रात्मक रूप से बोलते हुए, आपके पास वही है जो मैंने अभी वर्णित किया है: श्रृंखला के विभिन्न अंतरालों पर सहसंबंध गुणांक। आप आदेश जारी करके इन संख्यात्मक मानों को निकाल सकते हैं acf(x.ts,100)$acf।

उपयोग करने के लिए क्या अंतराल के संदर्भ में, यह फिर से संदर्भ का विषय है। यह अक्सर ऐसा होता है कि ब्याज के विशिष्ट अंतराल होंगे। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए, आप मान सकते हैं कि मछली की प्रजातियाँ हर 30 दिनों में एक क्षेत्र से और उससे दूर जाती हैं। यह आपको 30 के अंतराल पर समय श्रृंखला में एक सहसंबंध को परिकल्पित कर सकता है। इस मामले में, आपको अपनी परिकल्पना के लिए समर्थन करना होगा।

Comments

वहाँ एक autocorrelation के संख्यात्मक निष्कर्षों की रिपोर्ट करने का एक तरीका है, जैसे एक एनोवा या टी-टेस्ट के समान?

— मैट

'रिपोर्ट' से आपका क्या मतलब है? क्या आप महत्व की बात कर रहे हैं? यदि हां, तो इस लिंक को

— gregory_britten

ग्राफ़ के एक्स-इंटरसेप्ट्स का क्या मतलब है? उस अंतराल पर श्रृंखला का स्वतःसंबंध 0 है? क्या आप बता सकते हैं कि निरंकुशता की साजिश आवधिक क्यों है? यह अन्य संकेतों के लिए आवधिक क्यों नहीं है?

— डैनियल का कहना है कि मोनिका