मैं ब्रेस्च-पैगन परीक्षण के परिणामों की व्याख्या कैसे करूं?

Question

में Rमैं का उपयोग कर heteroscedasticity के लिए एक Breusch-बुतपरस्त परीक्षण प्रदर्शन कर सकते हैं ncvTestके समारोह carपैकेज। ब्रेक्स-पैगन परीक्षण एक प्रकार का ची स्क्वैयर परीक्षण है।

मैं इन परिणामों की व्याख्या कैसे करूं:

> require(car)
> set.seed(100)
> x1 = runif(100, -1, 1)
> x2 = runif(100, -1, 1)
> ncvTest(lm(x1 ~ x2))
Non-constant Variance Score Test 
Variance formula: ~ fitted.values 
Chisquare = 0.2343406    Df = 1     p = 0.6283239 
> y1 = cumsum(runif(100, -1, 1))
> y2 = runif(100, -1, 1)
> ncvTest(lm(y1 ~ y2))
Non-constant Variance Score Test 
Variance formula: ~ fitted.values 
Chisquare = 1.191635    Df = 1     p = 0.2750001 

Answer 1

क्या आप इन परिणामों के बारे में विशेष रूप से या ब्रूश-पैगन परीक्षण के बारे में पूछ रहे हैं? इन विशेष परीक्षणों के लिए, @ mpiktas का उत्तर देखें। मोटे तौर पर, बीपी परीक्षण पूछता है कि क्या प्रतिगमन के कुछ सेटों का उपयोग करके एक प्रतिगमन से वर्ग अवशेषों का अनुमान लगाया जा सकता है। ये भविष्यवक्ता मूल प्रतिगमन के समान ही हो सकते हैं। बीपी परीक्षण के व्हाइट टेस्ट संस्करण में मूल प्रतिगमन से सभी भविष्यवाणियों को शामिल किया गया है, साथ ही उनके वर्गों और वर्गों के अवशेषों के खिलाफ एक प्रतिगमन में बातचीत भी शामिल है। यदि वर्गों के अवशिष्टों को कोवरिएट्स के कुछ सेट का उपयोग करके पूर्वानुमानित किया जाता है, तो अनुमानित चुकता अवशिष्ट और इस प्रकार अवशिष्टों के परिवर्तन (जो इस प्रकार है क्योंकि अवशेषों का मतलब 0 है) इकाइयों में भिन्न होते हुए दिखाई देते हैं, जो विषमलैंगिकता या गैर की परिभाषा है -विभिन्न विचरण,

Answer 2

ncvTestरिपोर्टों का पहला आवेदन है कि कोई विषमलैंगिकता नहीं है, जैसा कि यह होना चाहिए। दूसरा सार्थक नहीं है, क्योंकि आपका आश्रित यादृच्छिक चर यादृच्छिक चलना है। ब्रेस्च-पैगन परीक्षण एसिम्प्टोटिक है, इसलिए मुझे संदेह है कि इसे आसानी से यादृच्छिक चलने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि यादृच्छिक चलने के लिए विषमलैंगिकता के लिए परीक्षण हैं, इस तथ्य के कारण कि गैर-स्थैतिकता विषमता की तुलना में बहुत अधिक समस्याएं पैदा करती है, इसलिए पूर्व की उपस्थिति में उत्तरार्द्ध के लिए परीक्षण व्यावहारिक नहीं है।