एक अनुमानक की ओरेकल संपत्ति क्या है?


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  1. एक अनुमानक की ओरेकल संपत्ति क्या है ?
  2. मॉडलिंग लक्ष्य क्या है (भविष्यवाणी, व्याख्यात्मक, ...) के लिए प्रासंगिक ओरेकल संपत्ति है ?

दोनों सैद्धांतिक रूप से कठोर और (विशेष रूप से) सहज स्पष्टीकरण का स्वागत है।


प्रश्न के लिए एक ठोस एक स्टॉप-शॉप का उत्तर देना अच्छा होगा। कुछ संबंधित सामग्री: ज़ो "द अडेप्टिव लेस्सो एंड इट्स ओरेकल गुण" , पी। 1 (पीपी। 1418)।
रिचर्ड हार्डी

जवाबों:


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एक तांडव सच जानता है: यह सही उपसमुच्चय जानता है और इस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार है। दैवज्ञ गुण यह है कि अनुमानक का स्पर्शोन्मुख वितरण केवल वास्तविक समर्थन पर MLE के स्पर्शोन्मुख वितरण के समान है। यही है, अनुमानक मूल्य का भुगतान किए बिना (विषम वितरण के संदर्भ में) सही समर्थन को जानने के लिए कहता है।

उदाहरण के लिए चर्चा की गई MLE की एसिम्पटोटिक इष्टतमता गुणों द्वारा, प्रमेय 9.14 में केनेर के सैद्धांतिक आँकड़े, हम जानते हैं, कुछ तकनीकी स्थितियों के तहत जो पकड़ते हैं, उदाहरण के लिए, त्रुटि गॉसियन है, उस जहाँ हम मानते हैं कि सही गुणांक है सच्चे समर्थन पर । ध्यान दें कि asymptotic वितरण का प्रसरण फिशर जानकारी का विलोम है, यह दर्शाता है कि asymptotically कुशल है। चूंकि एमएलई को सही समर्थन जानने के बाद यह प्राप्त होता है, इसलिए इसे ओरेकल संपत्ति के हिस्से के रूप में भी आवश्यक है।

n(β^SβS)N(0,I1(βS)),
βSSβ^S

हालाँकि, हम एक मूल्यहीन भुगतान करते हैं: उदाहरण के लिए, देखें,

हेंस लीब, बेनेडिकट एम। पॉश्चर, विरल अनुमानक और दैवीय संपत्ति, या होजेस के अनुमानक की वापसी, अर्थमिति के जर्नल, वॉल्यूम 142, अंक 1, 2008, पृष्ठ 201-211,

जो दर्शाता है कि किसी भी "ओरेकल अनुमानक" (फैन और ली, 2001 के अर्थ में) के पास एक वर्चस्व है जो अनंत को विचलित करता है।


है, ताकि लैसो राज्यों followng के लिए ओरेकल संपत्ति: ओरेकल संपत्ति है कि आकलनकर्ता की asymptotic वितरण ही सच्चा समर्थन पर LASSO रसद प्रतिगमन की asymptotic वितरण रूप में ही है
Annalize Azzopardi

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ओरेकल संपत्ति की परिभाषा संदर्भ से संबंधित है। रेखीय प्रतिगमन (ठीक उच्च आयामी एक) में बहुत कम लेकिन सटीक उत्तर यह है:

एक ओरेकल अनुमानक पैरामीटर आकलन और परिवर्तनीय चयन में सुसंगत होना चाहिए।

ध्यान दें कि एक अनुमानक जो चर चयन में सुसंगत है, जरूरी नहीं कि पैरामीटर अनुमान में संगत हो। गणितीय परिभाषाओं के लिए अनुकूली लासो पेपर देखें या बस इस स्लाइड को देखें ।


AdaLASSO पेपर (मेरी टिप्पणी में जुड़ा हुआ) में वे कहते हैं कि अभिसरण दर इष्टतम होना चाहिए, (अतिरिक्त अनुमानों के अतिरिक्त)। यह एक महत्वपूर्ण और थोड़ा मुश्किल अवधारणा है। क्या आप इसे विस्तार से समझा सकते हैं?
रिचर्ड हार्डी

अभिसरण दर एक संदर्भ से संबंधित धारणा है। Lasso में यह की टिप्पणियों की संख्या के लिए । हालांकि, निरंतरता लसो में एक स्पर्शोन्मुख परिणाम है। nn
TPArrow

तो क्या आप यह सुझाव देंगे कि दर की आवश्यकता को ओरेकल संपत्ति की परिभाषा में इष्टतम होने की आवश्यकता है?
रिचर्ड हार्डी

सामान्य परिभाषाओं में, मुझे गति का उल्लेख करने के लिए कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन सिद्धांत रूप में, हमें स्पष्ट रूप से इष्टतम गति जानने / निर्धारित करने की आवश्यकता है।
TPArrow

धन्यवाद। मैं इस पर चुन रहा हूं क्योंकि हम यहां एक परिभाषा के बारे में बात करते हैं, इसलिए मैं सटीक होने की कोशिश कर रहा हूं।
रिचर्ड हार्डी
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