संरचनात्मक अर्थमिति पर परिचयात्मक ग्रंथ


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हाल के वर्षों में अर्थमिति के मुकाबले संरचनात्मक दृष्टिकोण अर्थमिति की तुलना में कम लोकप्रिय हुआ है। इसमें ब्याज के मापदंडों का अनुमान लगाने के लिए सैद्धांतिक आर्थिक मॉडल और आंकड़ों का तंग संयोजन शामिल है। जिस तरह से हम डेटा और सांख्यिकीय विधियों का उपयोग करते हैं, उसमें अधिक सैद्धांतिक संरचना का मार्गदर्शन करने के लिए है और कभी-कभी उन मापदंडों को भी उजागर कर सकते हैं जो आसानी से कम फार्म विधियों के साथ अनुमान लगाने योग्य नहीं हैं। गैर-अर्थशास्त्री के लिए भी यह संभवतः दिलचस्प हो सकता है क्योंकि संरचनात्मक अनुमान में अनुकरण और नमूनाकरण एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकते हैं और तकनीक अन्य सामाजिक विज्ञानों में अच्छी तरह से लागू होती हैं।

इकोनोमेट्रिक्स की यह शाखा, आंकड़ों की एक शाखा के रूप में, अब तक कोई परिचयात्मक पाठ्यपुस्तक नहीं है। मुझे केवल Choo और Shum (2013) या Reiss और Wolak द्वारा सर्वेक्षण अध्याय द्वारा स्ट्रक्चरल इकोनोमेट्रिक मॉडल जैसे अधिक उन्नत सामग्री मिली है ।

क्या कोई मुझे व्याख्यान के सेट की ओर या शायद एक पुस्तक की ओर भी इशारा कर सकता है (जो मुझे अभी तक नहीं मिला है) जो संरचनात्मक अर्थशास्त्र का परिचय प्रदान करेगा? आदर्श रूप से यह कोड सहित विभिन्न दृष्टिकोणों के उदाहरणों पर आधारित होगा या बेहतर समझ के लिए इन उदाहरणों को दोहराने के लिए एक गाइड।

मैं विशेष रूप से औद्योगिक संगठन में कई शोध पत्रों से अवगत हूं

  • राज्य निर्भरता का मॉडलिंग (रूस्ट, 1987)
  • मांग का अनुमान (बेरी, 1994; बेरी, लेविंसन और पेस, 1995)
  • उत्पादकता का अनुमान (ओले और पेक, 1996)
  • बाजार की शक्ति का आकलन (नेवो, 2005; सोविन्स्की, 2008)

लेकिन उनमें से अधिकांश का पालन करना मुश्किल है। तो अगर किसी को अधिक कोमल परिचय के बारे में पता है तो इससे बहुत मदद मिलेगी।

जवाबों:


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मुझे इस तरह की किसी भी चीज की जानकारी नहीं है। नीलामी के डेटा और एडीए और कूपर के डायनामिक इकोनॉमिक्स के स्ट्रक्चरल इकोनोमेट्रिक्स के लिए पारश और हांग का एक परिचय निकटतम है।

सामान्य कक्षा का दृष्टिकोण क्लासिक पेपर पढ़ना है और शायद रास्ते में एक को दोहराएं। इसका एक उदाहरण (जीन-मार्क रॉबिन) है । यहां लेबर ओरिएंटेड लेक्चर नोट्स (क्रिस टैबर) अधिक हैं


आपके उत्तर के लिए धन्यवाद दिमित्री। मैंने इस प्रश्न पर थोड़ा और ध्यान आकर्षित करने के लिए एक इनाम शुरू किया क्योंकि मुझे इस विषय में बहुत दिलचस्पी है। शायद आपके पास कुछ लागू उदाहरणों के साथ आगे के सुझाव हैं? मैंने हाल ही में वुलपिन की "द लिमिट्स ऑफ इन्वेंशन विदाउट थ्योरी" खरीदी, जो अच्छे सैद्धांतिक उदाहरण देती है; अब मैं भी अधिक आवेदन के लिए दिखेगा।
एंडी

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यदि आप मैक्रोइकॉनॉमिक्स के लिए संरचनात्मक तरीकों पर भी विचार करते हैं तो शायद डीजॉन्ग और डेव द्वारा स्ट्रक्चरल मैक्रोइकॉनोमेट्रिक्स पुस्तक दिलचस्प होगी।

माथियास आंद्रे ने अपनी वेबसाइट पर कुछ संरचनात्मक अर्थमिति समस्या सेट किए हैं । प्रश्न वल्पिन की एक पुस्तक के उदाहरण के समान हैं जो आपने पिछले उत्तर में टिप्पणी में उल्लिखित की हैं और मूल्य कार्यों के आकलन के उदाहरण भी हैं। वोलपिन की किताब में कुछ सुधार हैं

विक्टर Aguirregabiria अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कई अनुमान प्रक्रियाओं के लिए डेटा और कोड बनाता है । तो करता है अविव नेवो

एब्रिंग और क्लेन ने गतिशील असतत पसंद मॉडल के लिए मैटलैब कोड प्रकाशित किया है।

साइमन क्विन के पास व्याख्यान नोट्स हैं जो मूल बातें शुरू करते हैं और फिर आपको यह बताते हैं कि उपयोगिता कार्यों का अनुमान लगाने में अधिकतम संभावना का उपयोग कैसे करें। डेटा और कोड भी उसकी वेबसाइट पर होना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए विलियम गॉल्ड और उनके सह-लेखकों द्वारा लिखी गई अधिकतम संभावना पुस्तक मूल्यवान है क्योंकि अधिकतम संभावना और नकली अधिकतम संभावना अक्सर संरचनात्मक अर्थमिति में उपयोग किए जाने वाले उपकरण हैं।


मैंने यहां अच्छे उत्तरों के बीच समझौता करने की कोशिश की। दिमित्री को अच्छे संदर्भों के साथ त्वरित उत्तर के लिए स्वीकृत +2.5 मिला। बाउंटी उपयोगकर्ता ४४६ The६ के उत्तर के लिए जाता है जो समस्या के वर्णन के लिए सबसे उपयुक्त है, +6। और जे-काह्न के जवाब को केनेथ ट्रेन की पुस्तक के उत्कृष्ट संदर्भ के लिए मुझसे +1 मिला। आपके उत्तर के लिए धन्यवाद और मुझे आशा है कि भविष्य में कुछ और आ सकते हैं।
एंडी

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एक समस्या यह है कि संरचनात्मक अनुमान बहुत भिन्न होता है कि आप किस क्षेत्र में हैं, इस पर निर्भर करता है कि उपयोग किए गए मॉडल बहुत भिन्न होते हैं। मेरे लिए, कम से कम श्रम और विपणन में संरचनात्मक अनुमान वित्त और स्थूल से बेतहाशा भिन्न है। मॉडल गणना (गतिशील प्रोग्रामिंग और मूल्य फ़ंक्शन पुनरावृत्ति) से अनुमान लगाने के तरीकों (नकली क्षणों की नकल, अधिकतम संभावना, बायेसियन फ़िल्टरिंग) को अलग करने में मदद मिल सकती है। अनुमान के तरीकों के लिए Gourieroux और Monfort एक अच्छा आंतरिक सर्वेक्षण है। मॉडल समाधान के लिए मिरांडा और फेकलर एक और अच्छा संदर्भ हैं, हालांकि आप गतिशील अर्थशास्त्र पर अन्य पुस्तकों की संख्या की भी जांच कर सकते हैं। मॉडल समाधान और आकलन के संयोजन में, इस सर्वेक्षण के वित्त के लिएशुरू करने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है, मैक्रों के लिए जिसे आप पहले ही देजॉन्ग और डेव की ओर इशारा कर चुके हैं, और मैं रस्ट (1994) को आपके द्वारा देख रहे आईओ / मार्केटिंग सर्वेक्षणों की लंबी सूची में शामिल करूंगा , साथ ही केनेथ ट्रेन की पाठ्यपुस्तक

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